3. Backtesting

Das Handelssystem war in den Backtests während verschiedener Marktphasen profitabel.

3.1. Systemergebnisse für im Überblick

Nachfolgend einige Systemergebnisse im Überblick:

• Ergebnisse beim Punktetest, Wert pro Punkt 100.000 USD = 10 USD je Pip - 1 Pip = 0.0001
  Spesen jeweils 0,-- USD Absolut für Enter und Exit , Slippage 30 USD jeweils für Enter- und Exit- entspricht 3 Pips Spread
  Enter / Exit Basis: Open, Delay 0 -ausschließlich Market-Order werden verwendet

Zeitraum 0:    11.06.2008- 06.05.2010 - Out of Sample

Für die Systementwicklung lagen nur Original-Kursdaten aus dem primären Uptrend des EURUSD vor. Dieser Uptrend war seit Anfang des Jahres 2001 etabliert.
Um abzusichern, dass das Handelssystem auch bei einem Wechsel des Primärtrends auf "Down" weiter handelbar sein würde, haben wir erstmals die Technik des Mirroring bei der Entwicklung dieses EURUSD- Handelssystem eingesetzt.
Die Original-Historien des EURUSD wurden mit Hilfe eines speziellen Algorithmus so gespiegelt, dass zusätzliche synthetische Kursdaten für die Systemtests am Downtrend zur Verfügung standen.

Kurz nach Fertigstellung und Auslieferung dieses Handelssystems im Juni 2008 kam es dann tatsächlich zum Wechsel des Primärtrends im EURUSD auf "Down".

Das Handelssystem läuft seit dem Ende der Systementwicklung vor knapp 2 Jahren profitabel.

1 Lot - keine Pyramidisierung - Out of Sample-Performance des Mirroring-Systems im Downtrend

maximal 2 Lots - leichte Pyramidisierung - Out of Sample-Performance des Mirroring-Systems

Folgende Ergebnisse wurden im Verlauf der Systementwicklung für das EURUSD-Handelssystem im Backtest erreicht:

Zeitraum 1:    Januar 2000- Juni 2008 - Metatrader EOD- Daten

1 Lot - keine Pyramidisierung

maximal 2 Lots - leichte Pyramidisierung

maximal 3 Lots - Pyramidisierung

maximal 5 Lots Pyramidisierung

MIRRORING- Metatrader EOD-Daten

Seit dem Jahr 2000 befindet sich der EURUSD in EOD-Komprimierung in einem anhaltenden primären Aufwärtstrend.
Im Verlauf der Systementwicklung sollte abgesichert werden, dass das Handelssystem auch weiter einsetzbar bleibt, wenn der Primärtrend im EURUSD in absehbarer Zeit wieder auf "Downtrend" wechselt.
Zu diesem Zweck wurden während der Systementwicklung die Metatrder-EOD Backtesting-Kurse mit Hilfe von Data-Scrambling so gespiegelt, dass anstelle des primären Aufwärtstrends seit dem Jahr 2000 ab diesem Zeitpunkt ein primärer Downtrend angenommen wird (Mirroring).

Das Handelssystem erzielte beim Mirroring-Stresstest folgende Ergebnisse:

1 Lot - keine Pyramidisierung

Mirroring maximal 5 Lots Pyramidisierung