1.Allgemeine Informationen zum Handelssystem

 

Das Handelssystem ist ein mechanisches Handelssystem für den EURUSD (Forex) auf End-of-Day Basis.

Bestandteile des Handelssystems sind diverse Kurspattern sowie Indikatoren zur Messung von Trendstärke und Trendrichtung. Bei den Kurspattern handelt es sich teilweise um Candlestick-Pattern.

Um die Performance und Signalverarbeitung des Handelssystems im Realhandel zu steigern, wurden einige Systemregeln extern in Visual Basic programmiert.

 

1.1. Anwenderindikatoren im Handelssystem

Folgende Indikatoren werden als extra programmierte Investox-Anwenderindikatoren gemeinsam mit dem Handelssystem ausgeliefert:

 

Indikatorname

Einsatz in

Kurzbeschreibung

EURUSD_P1()
EURUSD_P2()
EURUSD_P3()

Enter Long

Fassen mehrere Long- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen

EURUSD_P4()
EURUSD_P5()

Exit Long

Fassen mehrere Exit-Long Kursmuster in jeweils einem Indikator für Long-Exits zusammen

EURUSD_P6()
EURUSD_P7()
EURUSD_P8()

Enter Short

Fassen mehrere Short- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen

EURUSD_P9() Exit Short Fasst mehrere Exit- Kursmuster in einem Indikator für Short-Exits zusammen
EURO_T_Filter()



Enter Long
Exit Long
Enter Short
Exit Short

Trendfilter-Indiaktor ohne variierbare Einstellungen - 1 = Uptrend, -1=Downtrend
EURO_S_Filter()



Enter Short

Trendfilter-Indiaktor ohne variierbare Einstellungen - 1 = Uptrend, -1=Downtrend
TEMA_TP_Zero_Lag()



Enter Long
Enter Short

Auf den "Typical-Price" berechneter dreifach geglätteter Gleitender Durchschnitt ohne Lag
TEMA_ZL_HA()



Enter Long
Enter Short

Auf Heikin-Ashi-Candlesticks berechneter dreifach geglätteter Durchschnitt ohne Lag

 

1.2. Investox-Projektdatei zum Handelssystem

 

Folgende Investox-Projektdatei wird geliefert:

 

  1. EURUSD_BACKTESTING_SYSTEM_Global.inv –Projektdatei mit Handelssystemen für langfristige Optimierungen

 

 

Abb 1: Gesamtkapitalkurve und Handelssignale des Handelssystems von 2001 bis 2008-
Pyramidisierungen bis maximal 5 Lots erlaubt

 

1.3.Entwicklungs- und Backtesting Zeiträume

 

Die Backtests erfolgten an lückenlosen adjustierten EOD Kursdaten für den EURUSD für den Gesamtzeitraum vom 01.01.1994 bis 11.06.2008.
Folgende Datenquellen wurden getestet:

Die Backtests wurden an Kursdaten verschiedener Datenquellen durchgeführt, um die Testperioden des Handelssystems zu erweitern.
Zudem wird dadurch sichergestellt, dass das Handelssystem real an Kursdaten unterschiedlicher Herkunft grundsätzlich handelbar ist.


Primäre Datenquelle für die Systementwicklung waren die Metatrader EOD-Kurse.
Wird das Handelssystem an einer anderen Datenquelle getradet, ist es vor dem Realeinsatz neu auf diese andere Datenquelle zu optimieren.

Damit das Handelssystem auch beim Wechsel des derzeitigen Uptrends im EURUSD auf einen Downtrend handelbar bleibt, wurden zusätzliche Backtests mit gespiegelten Metatrader-EOD-Daten durchgeführt (Mirroring).
Das Handelssystem wurde außerdem Original Downtrend-Kursen der Jahre 1995-2000 getestet.


Einige ausgewählte Ergebnisse der Backtests können im Bereich Backtesting dieser Dokumentation eingesehen werden.

Simulationen des Signalverhaltens mit Datenfeed-Simulationen wurden durchgeführt.

Die Signalgebung des Handelssystems wurde zusätzlich in der Zeit vom 26.05.2008 bis 12.06.2008 unter Realbedingungen wurden ausführlich geprüft. Bei dieser Prüfung wurden keine Fehler festgestellt.

Das EURUSD-Handelssystem ist robust und in diversen Marktphasen universell einsetzbar.

Es wird empfohlen, das Handelssystem mit unterschiedlichen Periodeneinstellungen der einstellbaren Indikatoren in Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärtstrends zu traden, wenn eine maximale Performance erreicht werden soll. In ausgeprägten Downtrends sollte zusätzlich die derzeit in den Handelsregeln auskommentierte Aroon-Filterregel aktiviert werden.

Die per Auslieferung des Handelssystems gesetzten Werte der Optimierungsvariablen sind nicht die einzigen Werte, mit denen das Handelssystem im Backtesting profitabel war.

 

Das Handelssystem wurden für den Einsatz mit der Software Investox XL Version 5 inklusive Analyse Plus entwickelt und konzipiert.

Das vollautomatischen Trading des Systems mit Investox Order Plus ist ebenso möglich, wie die manuelle Umsetzung der Systemsignale.