Backtesting

Das Handelssystem war in den Backtests während verschiedener Marktphasen profitabel.

Die detaillierten Backtesting-Ergebnisse können Sie in der Projektdatei FDAX _EOD_Backtesting System_Global.inv einsehen.

3.1. Systemergebnisse für im Überblick

Nachfolgend einige Systemergebnisse im Überblick:

• Ergebnisse beim Punktetest, Wert pro Punkt 25 Euro Spesen jeweils 2,-- € Absolut für Enter und Exit , Slippage 12,50 Euro, Enter / Exit Basis: Open, Delay 0 - Datenquelle adjustierte Pinnacle-EOD Daten (wie mitgeliefert)

ZEITRAUM 0:    OUT of SAMPLE 04.08.2008 bis 07.04.2010

Long und Short Trades

Die nächsten Grafiken zeigen die Entwicklung der Kapitalkurve des Handelssystem nach dem Ende der Backtests am 01.08.2008. Das Handelssystem konnte auch während des Crashs im Oktober 2008 und während der Finanzmarktkrise eine gute Performance erreichen. Das System "Global" ohne Pyramidisierung wurde dazu einmal am 07.07.2009 neu optimiert. Die Systemvariante mit leichter Pyramidisierung wurde bisher nicht neu optimiert.

 

Januar 1998-07.04.2010 - Handelssystem "Global"

Profit im Out of Sample Zeitraum 04.08.2008-07.04.2010 = EUR 27.470,41 beim Handel eines Kontraktes im FDAX . Das Handelssystem wurde einmal am 07.07.2009 neuoptimiert, weil die Kapitalkurve den Projektionstrendkanal nach unten verlassen hat

 

gezoomte Kapitalkurve - Betrachtungszeitraum 04.08.2008- 07.07.2009   gezoomte Out of Sample Kapitalkurve nach Neuoptimierung des Handelssystems am 07.07.2009 - Betrachtungszeitraum 08.07.2008- 07.04.2010 Gesamtkapitalkurve des Handelssystems nach der Neuoptimierung - Optimierungszeitraum 1.1.2007-07.07.2009, Kontrollzeitraum 26.02.1998-31.12.2006, Tradingzeitraum ab 08.07.2009

Global-Long und Short Trades mit leichter Pyramidisierung - maximal 3 Kontrakte

Profit im Out of Sample Zeitraum 04.08.2008-07.04.2010 = EUR 57.751,81 beim Handel von maximal 3 pyramidisierten Kontrakten im FDAX und ohne Neuoptimierung

 

gezoomte Kapitalkurve - Out of Sample Zeitraum Investox Ergebnisanzeige - nur Out of Sample Zeitraum

 

Folgende Ergebnisse wurden im Backtest erreicht:

Januar 1998-31.07.2008 - Handelssystem "Global"

Long und Short Trades

 

 

 

Global-Long und Short Trades mit leichter Pyramidisierung - maximal 3 Kontrakte im Beispiel

Kontraktzahl kann später beliebig erhöht werden

 

 

3.2  Januar 2007-31.07.2008 - Handelssystem "Shortterm"

Long und Short Trades

 

Shortterm-Long und Short Trades mit leichter Pyramidisierung - maximal 3 Kontrakte im Beispiel

Kontraktzahl kann später beliebig erhöht werden