1.Allgemeine Informationen zum Handelssystem
Das Handelssystem ist ein mechanisches Handelssystem für den Dax-Future (FDAX ) auf End-of-Day Basis.
Bestandteile des Handelssystems sind diverse Kurspattern sowie Indikatoren zur Messung von Trendstärke und Trendrichtung. Bei den Kurspattern handelt es sich teilweise um Candlestick-Pattern.
Um die Performance und Signalverarbeitung des Handelssystems im Realhandel zu steigern, wurden einige Systemregeln extern in Visual Basic programmiert.
1.1. Anwenderindikatoren im Handelssystem
Folgende Indikatoren werden als extra programmierte Investox-Anwenderindikatoren gemeinsam mit dem Handelssystem ausgeliefert:
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Indikatorname |
Einsatz in |
Kurzbeschreibung |
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FDAX_ENLO1() |
Enter Long Regel |
Fassen mehrere Long- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen |
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FDAX_ENSH1() |
Enter Short Regel |
Fassen mehrere Short- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen |
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FDAX_EXLO1() |
Exit Long Regel |
Fasst mehrere Exit- Kursmuster in einem Indikator für Long-Exits zusammen |
| FDAX_EXSH1() |
Exit Short Regel | Fasst mehrere Exit- Kursmuster in einem Indikator für Short-Exits zusammen |
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OMA
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Enter Long und Enter-Short |
Optimaler Gleitender Durchschnitt zur Trendabfrage |
| Gann_Swing() und Gann_Trend()
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Enter Long, Enter Short,Exit Long und Exit Short Regel |
Trendfilter-Indikatoren ohne variierbare Einstellungen |
| Stoch_RVI_VBS() und Stoch_RVIS_VBS()
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Enter Long-Regel |
Stochastic-Relative Vigor Index und Trigger zur Trendabfrage |
1.2. Investox-Projektdatei zum Handelssystem
Folgende Investox-Projektdateien werden geliefert:
FDAX _EOD_BACKTESTING_SYSTEM_Global.inv –Projektdatei mit Handelssystemen für langfristige Optimierungen- inklusive Handelssystem mit leichter Pyramidisierung
Abb 1: Gesamtkapitalkurve und Handelssignale des Handelssystems von 1998 bis Juli 2008
1.3.Entwicklungs- und Backtesting Zeiträume
Backtests erfolgten an :
lückenlosen adjustierten Pinnacle-EOD Kursdaten für den FDAX vom 01.01.1998 bis 31.07.2008
lückenlosen nicht adjustierten Pinnacle-EOD Kursdaten für den FDAX vom 01.01.1998 bis 31.07.2008
lückenlosen adjustierten Bloomberg-EOD Kursdaten für den FDAX vom 01.01.1998 bis 20.07.2008
lückenlosen EUREX-Tickdaten, in Kombititel auf EOD-Basis vorkomprimiert, absolut adjustiert 01.01.1998 – 31.07.2008
Simulationen des Signalverhaltens mit Datenfeed-Simulationen wurden durchgeführt.
Die Signalgebung des Handelssystems wurde zusätzlich in der Zeit vom 15.07.2008 bis 31.07.2008 unter Realbedingungen geprüft.
Per Auslieferungszustand des Handelssystems sind im Projekt FDAX_EOD_Backtesting System.inv im Handelssystem "Global" Standardwerte für die im Handelssystem enthaltenen Optimierungsvariablen gesetzt.
Mit diesen Standardwerten wäre das Handelssystem seit Anfang 1998 profitabel gewesen.
Zusätzlich wird ein Handelssystem mit dem Namen "Shortterm" geliefert.
Die Systemregeln dieses Handelssystems sind mit den Systemregeln des Systems "Global" identisch.
Die Einstellungen der Optimierungsvariablen unterscheiden sich zwischen den Handelssystemen "Global" und "Shortterm".
Das System "Shortterm" ist etwas besser auf das kurz- bis mittelfristigere Kursverhalten des FDAX seit Anfang 2007 angepasst. Das Handelssystem "Shortterm" muss - im Gegensatz zum Handelssystem "Global" etwas häufiger optimiert) werden, damit es profitorientiert und risikominimiert getradet werden kann.
Zu den Systemen "Global" und "Shortterm" wird jeweils noch ein separates Handelssystem mit Voreinstellungen für Pyramidisierungen geliefert. Die Kontraktzahlen können beliebig erhöht werden.
Während der Backtests wurde als Optimierungszeitraum der Zeitraum vom 01.01.1998 bis 31.12.2005 gesetzt.
Kontrollzeiträum waren der Zeitraum vom 01.01.2006 bis 31.07.2008.
Das Handelssystem war in einem Gesamtzeitraum von 10 Kalenderjahren mit einer unveränderten Einstellung der Optimierungsvariablen seit Testbeginn profitabel.
Dieses Systemverhalten spricht für die Robustheit und universelle Einsetzbarkeit des Handelssystems in diversen Marktphasen.
In den 10 Kalenderjahren, auf die das System getestet wurde, traten Trends unterschiedlicher Richtung und unterschiedlicher Dauer auf, Uptrends traten in etwa so häufig auf, wie Downtrends.
Die Systemergebnisse im Realhandel können gesteigert werden, wenn in Abhängigkeit vom aktuellen Markttrend die Systemeinstellungen angepasst werden und wenn das Handelssystem laufend gewartet wird (z.B. durch Walk-Forward-Optimierungen).
Diese Aussage impliziert, dass wir empfehlen das Handelssystem mit unterschiedlichen Periodeneinstellungen in Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärtstrends zu traden, wenn eine maximale Performance erreicht werden soll.
Die per Auslieferung des Handelssystems gesetzten Werte der Optimierungsvariablen sind nicht die einzigen Werte, mit denen das Handelssystem im Backtesting profitabel war.
Das Handelssystem wurden für den Einsatz mit der Software Investox XL Versionen 5 inklusive Analyse Plus entwickelt und konzipiert.
Das vollautomatischen Trading des Systems mit Investox Order Plus ist ebenso möglich, wie die manuelle Umsetzung der Systemsignale. Wenn das Handelssystem vollautomatisch getradet werden soll, muss die Signalgebung an Realtime-Daten erfolgen.