3. Backtesting
Das Handelssystem war in den Backtests während verschiedener Marktphasen profitabel.
Die detaillierten Backtesting-Ergebnisse können Sie in der Projektdatei FDAX_Backtesting System.inv einsehen.
3.1. Systemergebnisse für im Überblick
Nachfolgend einige Systemergebnisse im Überblick:
Ergebnisse beim Punktetest, Wert pro Punkt 25 Euro Spesen jeweils 2,- € Absolut für Enter und Exit , Slippage 12,50 Euro, Enter / Exit Basis: Open, Delay 0
Zeitraum 1: Januar 1997-07.03.2008 - Handelssystem "Global"
Long und Short Trades - leichte Pyramidisierung - maximal 2 Kontrakte mit Overnight-Risk
Long und Short Trades -1 Kontrakt ohne Pyramidisierung - ohne Overnight Risk
Long und Short Trades -1 Kontrakt ohne Pyramidisierung - mit Overnight Risk
Long und Short Trades -leichte Pyramidisierung, maximal 2 Kontrakte- ohne Overnight Risk
3.2. Systemergebnisse bei separater Betrachtung von Long und Short Trades
Zeitraum 1: Januar 1997-07.03.2008 - Handelssystem "Global"
nur Long Trades ohne Pyramidisierung mit Overnight Risk
Zeitraum 1: Januar 1997-07.03.2008 - Handelssystem "Global"
nur Short Trades ohne Pyramidisierung mit Overnight Risk
Zeitraum 2: 15.08.2006-07.03.2008 - Handelssystem "Midterm"
Long und Short Trades - leichte Pyramidisierung - maximal 2 Kontrakte mit Overnight-Risk
|
Long und Short Trades -ohne Pyramidisierung 1 Kontrakt - ohne Overnight Risk
|
Long und Short Trades -ohne Pyramidisierung 1 Kontrakt - mit Overnight Risk
Long und Short Trades -leichte Pyramidisierung, maximal 2 Kontrakte- ohne Overnight Risk
Zeitraum 2: 15.08.2006-07.03.2008 - Handelssystem "Midterm"
nur Long Trades- 1 Kontrakt mit Overnight Risk
|
Zeitraum 2: 15.08.2006-07.03.2008 - Handelssystem "Midterm"
nur Short Trades - 1 Kontrakt mit Overnight Risk
|
Zeitraum 3: 01.08.2007-07.03.2008 - Handelssystem "Shortterm"
Performance am Eurex / Tai-Pan Feed
Long und Short Trades- leichte Pyramidisierung -maximal 2 Kontrakte mit Overnight Risk
|
Long und Short Trades -1 Kontrakt ohne Pyramidisierung- ohne Overnight Risk
Long und Short Trades- 1 Kontrakt ohne Pyramidisierung mit Overnight Risk
Long und Short Trades- leichte Pyramidisierung maximal 2 Kontrakte - ohne Overnight Risk
Zeitraum 3: 01.08.2007-07.03.2008 - Handelssystem "Shortterm"
Performance am Eurex / Tai-Pan Feed
nur Long Trades
|
Zeitraum 3: 01.08.2007-07.03.2008 - Handelssystem "Shortterm"
Performance am Eurex / Tai-Pan Feed
nur Short Trades
|
Zeitraum 3: 01.08.2007-07.03.2008 - Handelssystem "Shortterm"
Performance am Interactive Brokers- Feed
Long und Short Trades - mit Overnight Risk - leichte Pyramidisierung - maximal 2 Kontrakte
|
Long und Short Trades - ohne Overnight Risk - 1 Kontrakt, keine Pyramidisierung
Long und Short Trades - mit Overnight Risk - 1 Kontrakt, keine Pyramidisierung
Long und Short Trades - ohne Overnight Risk -leichte Pyramidisierung, maximal 2 Kontrakte
Zeitraum 3: 01.08.2007-07.03.2008 - Handelssystem "Shortterm"
Performance am Interactive Brokers- Feed
nur Long Trades - 1 Kontrakt keine Pyramidisierung
|
Zeitraum 3: 01.08.2007-07.03.2008 - Handelssystem "Shortterm"
Performance am Interactive Brokers- Feed
nur Short Trades - 1 Kontrakt - keine Pyramidisierung
|
