Delay

Die Delay kennzeichnet die Verzögerung mit der

nach Auftreten eines Enter-Signales eine Position eröffnet wird
nach Auftreten eines Exit-Signales oder Auslösen eines Stops eine Position geschlossen wird

Für das Handelssystem haben wir bei den Backtests jeweils eine Verzögerung von 0 Perioden angenommen. Damit das Handelssystem nicht in die Zukunft schaut, wurden die Enter- und Exit Regeln um eine Periode zurückgesetzt.

Dadurch erfolgen Markteinstiege und Marktausstiege unmittelbar in der Periode, die der Periode mit dem Handelssignal folgt.

Wir haben während unserer Systemtests die Delay-Einstellungen des Systems variiert, um die Robustheit zu überprüfen. Sämtliche andere Systembedingungen blieben unverändert. Das Systeme blieben auch über einen langen Testzeitraum von 9,5 Jahren profitabel, wenn die Verzögerung variiert wird.

Diese Tatsache spricht für die Robustheit des von uns gebacktesteten Handelssystems in der Vergangenheit.

Kleine Änderungen der Systembedingungen sollten aus einem profitablen Handelssystem kein unprofitables Handelssystem werden lassen.

Nachfolgend noch die Zahlen dazu:

Zeitraum 1: Januar 1997 -07.03.2008 - Handelssystem "Global"

Buy/Hold Profit im gleichen Zeitraum : 49.296,00 Euro

Long + Short Trades

Basis und Delay	Ergebnis-Netto
Enter: Close Delay 0 Exit: Close Delay 0	342.771,00
Enter: Open Delay 0 Exit: Open Delay 0	527.555,50
Enter: Open Delay 0 Exit: Close Delay 0	478.968,00
Enter: close Delay 0 Exit: Open Delay 0	280.896,00

nur Long Trades

Basis und Delay	Ergebnis-Netto
Enter: Close Delay 0 Exit: Close Delay 0	208.159,50
Enter: Open Delay 0 Exit: Open Delay 0	282.206,50
Enter: Open Delay 0 Exit: Close Delay 0	276.644,00
Enter: close Delay 0 Exit: Open Delay 0	210.647,00

nur Short Trades

Basis und Delay	Ergebnis-Netto
Enter: Close Delay 0 Exit: Close Delay 0	152.996,00
Enter: Open Delay 0 Exit: Open Delay 0	209.421,00
Enter: Open Delay 0 Exit: Close Delay 0	210.608,50
Enter: close Delay 0 Exit: Open Delay 0	164.433,50