Monte Carlo Simulation
Mit Hilfe der Investox-Monte Carlo Simulation kann auf Basis historischer Trades oder historischer Ausschnitte aus der Kapitalkurve mögliches zukünftiges Systemverhalten simuliert werden.
Bei der Monte Carlo-Simulation wird davon ausgegangen, dass sich das Systemverhalten aus der Vergangenheit in Zukunft fortsetzt. Das ist aber eine rein hypothetische Annahme.
Die Ergebnisse der Monte Carlo Simulation sind keine Ergebnisse, die in Zukunft so oder ähnlich eintreten müssen oder mit Sicherheit eintreten werden.
Die Monte Carlo Simulation liefert aber Anhaltspunkte dafür, mit welchem Systemverhalten zu rechnen gewesen wäre, wenn in der Vergangenheit eine andere zeitliche Abfolge der Ereignisse eingetreten wäre.
Bei der Monte Carlo-Simulation wird die Kapitalkurve um eine bestimmte Anzahl von Perioden in die Zukunft verlängert. Die bekannte Kapitalkurve des Backtesting Zeitraumes wird dann in verschiedene Teil-Kapitalkurven unterteilt. Diese Teil-Kapitalkurven können entweder bestimmten historischen Trades entsprechen oder bestimmte Zeit-Abschnitte aus der historischen Kapitalkurve sein.
Die einzelnen Teil-Kapitalkurven werden dann nach dem Zufallsprinzip wieder aneinander gereiht und ergeben so eine in die Zukunft extrapolierte neue Kapitalkurve.
Wir haben folgende Monte Carlo Simulationen durchgeführt:
Simulation 1- langfristig :
- Verlängerung der Kapitalkurve um 15.000 Perioden in die Zukunft (15.000 Perioden entsprechen ca. der Hälfte der getesteten Perioden im Backtest und umfassen bei 30 Minuten Komprimierung ca. 5 Jahre)
- Ausschnitte aus der Tradeliste wurden verwendet
- alle Trades (einschließlich der größten Gewinn- und Verlusttrades) wurden verwendet
- 1000 Simulationsdurchläufe wurden durchgeführt
Ergebnis:
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Overnight Margin FDAX |
20.250,00 Euro |
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durchschnittlicher Drawdown |
11.700,00 Euro |
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Agio 20 % des durchschnittlichen Drawdowns |
2.340,00 Euro |
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Account Size (gerundet auf volle 100 Euro) |
34.300,00 Euro |
Simulation 2- langfristig :
- Verlängerung der Kapitalkurve um 15.000 Perioden in die Zukunft (15.000 Perioden entsprechen den getesteten Perioden im Backtest und umfassen bei 30 Minuten Komprimierung ca. 3 Jahren)
- Ausschnitte aus der Tradeliste wurden verwendet
- die größten 10 Gewinntrades wurden nicht verwendet, alle Verlusttrades wurden verwendet
- 1000 Simulationsdurchläufe wurden durchgeführt
Ergebnis:
:
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Margin FDAX |
20.250,00 Euro |
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durchschnittlicher Drawdown |
16.306,15 Euro |
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Agio 20 % des durchschnittlichen Drawdowns |
3.261,00 Euro |
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Account Size (gerundet auf volle 100 Euro) |
39.800,00 Euro |
Simulation 3 - langfristig:
- Verlängerung der Kapitalkurve um 15.000 Perioden in die Zukunft (15.000 Perioden entsprechen den getesteten Perioden im Backtest und umfassen bei 30 Minuten Komprimierung ca. 3 Jahren)
- Ausschnitte aus der Tradeliste wurden verwendet
- die größten 10 Gewinntrades wurden nicht verwendet, und die größten 10 Verlusttrades wurden nicht verwendet
- 1000 Simulationsdurchläufe wurden durchgeführt
Ergebnis:
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Margin FDAX |
20.250,00 Euro |
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durchschnittlicher Drawdown |
12.549,18 Euro |
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Agio 20 % des durchschnittlichen Drawdowns |
2.509,84 Euro |
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Account Size (gerundet auf volle 100 Euro) |
35.300,00 Euro |
Zwischenergebnis aus den langfristigen Simulationen:
(34.300 Euro + 39.800 Euro + 35.300 Euro ) / 3 = 36.500 Euro
Simulation 4 - mittelfristig
- Verlängerung der Kapitalkurve um 5.500 Perioden in die Zukunft (5.500 Perioden entsprechen den getesteten Perioden im Backtest und umfassen bei 30 Minuten Komprimierung ca. 1 Jahr)
- Ausschnitte aus der Tradeliste wurden verwendet
- alle Trades (einschließlich der größten Gewinn- und Verlusttrades) wurden verwendet
- 1000 Simulationsdurchläufe wurden durchgeführt
Ergebnis Simulation 4:
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Margin FDAX |
20.250,00 Euro |
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durchschnittlicher Drawdown |
9.359,05 Euro |
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Agio 20 % des durchschnittlichen Drawdowns |
1.871,81 Euro |
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Account Size (aufgerundet auf volle 100 Euro) |
31.500,00 Euro |
Simulation 5 - mittelfristig:
- Verlängerung der Kapitalkurve um 5.500 Perioden in die Zukunft (5.500 Perioden entsprechen den getesteten Perioden im Backtest und umfassen bei 30 Minuten Komprimierung ca. 1 Jahr)
- Ausschnitte aus der Tradeliste wurden verwendet
- die größten 10 Gewinntrades wurden nicht verwendet, alle Verlusttrades wurden verwendet
- 1000 Simulationsdurchläufe wurden durchgeführt
Ergebnis Simulation 5:
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Margin FDAX |
20.250,00 Euro |
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durchschnittlicher Drawdown |
12.613,93 Euro |
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Agio 20 % des durchschnittlichen Drawdowns |
2.522,79 Euro |
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Account Size (aufgerundet auf volle 100 Euro) |
35.400,00 Euro |
Simulation 6-mittelfristig:
- Verlängerung der Kapitalkurve um 5.500 Perioden in die Zukunft (5.500 Perioden entsprechen den getesteten Perioden im Backtest und umfassen bei 30 Minuten Komprimierung ca. 1 Jahr)
- Ausschnitte aus der Tradeliste wurden verwendet
- die größten 10 Gewinntrades wurden nicht verwendet, und die größten 10 Verlusttrades wurden nicht verwendet
- 1000 Simulationsdurchläufe wurden durchgeführt
Ergebnis Simulation 6:
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Margin FDAX |
20.250,00 Euro |
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durchschnittlicher Drawdown |
9.188,13 Euro |
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Agio 20 % des durchschnittlichen Drawdowns |
1.837,63 Euro |
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Account Size (gerundet auf volle 100 Euro) |
31.300,00 Euro |
Zwischenergebnis aus den mittelfristigen Simulationen:
(31.500 Euro +35.400,00 Euro +31.300,00 Euro ) / 3 = 32.700 Euro
Simulation 7-kurzfristig:
- Verlängerung der Kapitalkurve um 2500 Perioden in die Zukunft (2500 Perioden entsprechen den getesteten Perioden im Backtest und umfassen bei 30 Minuten Komprimierung ca. 1/2 Jahr)
- Ausschnitte aus der Tradeliste wurden verwendet
- alle Trades (einschließlich der größten Gewinn- und Verlusttrades) wurden verwendet
- 1000 Simulationsdurchläufe wurden durchgeführt
Ergebnis Simulation 7:
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Margin FDAX |
20.250,00 Euro |
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durchschnittlicher Drawdown |
9.131,35 Euro |
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Agio 20 % des durchschnittlichen Drawdowns |
1.826,27 Euro |
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Account Size (gerundet auf volle 100 Euro) |
31.200,00 Euro |
Simulation 8-kurzfristig:
- Verlängerung der Kapitalkurve um 2500 Perioden in die Zukunft (2500 Perioden entsprechen den getesteten Perioden im Backtest und umfassen bei 30 Minuten Komprimierung ca. 1/2 Jahr)
- Ausschnitte aus der Tradeliste wurden verwendet
- die größten 10 Gewinntrades wurden nicht verwendet, alle Verlusttrades wurden verwendet
- 1000 Simulationsdurchläufe wurden durchgeführt
Ergebnis Simulation 8:
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Margin FDAX |
20.250,00 Euro |
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durchschnittlicher Drawdown |
8.746,93 Euro |
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Agio 20 % des durchschnittlichen Drawdowns |
1.749,39 Euro |
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Account Size (gerundet auf volle 100 Euro) |
30.800,00 Euro |
Simulation 9-kurzfristig:
- Verlängerung der Kapitalkurve um 2500 Perioden in die Zukunft (2500 Perioden entsprechen den getesteten Perioden im Backtest und umfassen bei 30 Minuten Komprimierung ca. 1/2 Jahre)
- Ausschnitte aus der Tradeliste wurden verwendet
- die größten 10 Gewinntrades wurden nicht verwendet, und die größten 10 Verlusttrades wurden nicht verwendet
- 1000 Simulationsdurchläufe wurden durchgeführt
Ergebnis Simulation 9:
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Margin FDAX |
20.250,00 Euro |
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durchschnittlicher Drawdown |
8.930,13 Euro |
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Agio 20 % des durchschnittlichen Drawdowns |
1.786,03 Euro |
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Account Size (gerundet auf volle 100 Euro) |
31.000,00 Euro |
Zwischenergebnis aus den kurzfristigen Simulationen:
( 31.200,00 Euro +30.800,00 Euro + 31.000,00 Euro ) / 3 = 31.000 Euro
durchschnittliche empfohlene Account Size:
Gesamtergebnis:
(36.500 Euro +32.700 Euro +31.000 Euro ) / 3 = 33.400 Euro
Fazit:
Das Handelssystem sollte mit einer Mindest-Kontogröße in Höhe von 33.400,-- Euro pro FDAX Kontrakt getradet werden, wenn Overnight-Positionen gehalten werden. Bei reinem Intraday-Trading wird eine Kontogröße von 23.200,-- EUR pro zu tradenden Kontrakt vorgeschlagen: Bei Pyramidisierungen kann für die nach dem ersten Signal aufgebauten Folgekontrakte auch eine geringere Kontogröße akzeptiert werden- hier sind ggf. geeignete Werte in Abhängigkeit von den gesetzten Stoplevel zu wählen.
Beim Trading von Zertifikaten kann die Mindestkontogröße in Abhängigkeit der getradeten Stückzahl und des Hebels entsprechend reduziert werden.