Robustheitstests

Ein robustes Handelssystem wird im Rahmen der Backtests immer dann angenommen, wenn das System trotz kleinerer Änderungen der Systembedingungen profitabel bleibt. Trifft diese Tatsache zu, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ein System überoptimiert ist. Je mehr Änderungen der Systemeinstellungen vorgenommen werden können, ohne dass sich die Performance des Handelssystems gravierend verschlechtert, desto robuster ist das System.

Das Handelssystem bleibt bei allen Änderungen die wir an den Einstellungen der zu optimierenden Indikatoren vorgenommen haben profitabel. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie das System auch dann noch profitabel handeln können, wenn bei einer Optimierung einmal nicht die am besten geeigneten Einstellungen für den nächsten Handelszeitraum ausgewählt werden.

Dennoch: Auch in der Vergangenheit robuste und profitable Systeme müssen ständig überwacht werden. Ändert sich das Marktverhalten, müssen die Systeme neu optimiert werden bzw. es müssen Systembedingungen angepasst werden.

Wir haben während der Backtests die Periodeneinstellungen der im Handelssystem enthaltenen Indikatoren abgeändert um das Systemverhalten zu beobachten. Unten liefern wir Ihnen einige Ergebnisse dieser Tests für Ihr Handelssystem.

Variationen von Parametereinstellungen in den Systemregeln

Wird der Wert der Optimierungsvariablen jeweils um 1 Optimierungsintervall verringert oder erhöht, ergeben sich beim Handel eines Kontraktes im FDAX und einem Startkapital in Höhe von 18.500 Euro folgende Systemergebnisse unter der Voraussetzung, dass alle anderen Variablen unverändert bleiben:

Zeitraum 1:   Januar 1997 -07.03.2008-    System "Global"     Buy/Hold Profit im gleichen Zeitraum : 49.296,00 Euro

1. Optimierungsvariable Aroon_Per_Long zur Optimierung der Aroon-Perioden in der Enter Long Bedingung

Basiseinstellung per Auslieferung: 20

2. Optimierungsvariable Aroon_Per_Short zur Optimierung der Aroon-Perioden in der Enter Short Regel

Basiseinstellung per Auslieferung: 5

3. Optimierungsvariable Mom_Per zur Optimierung der Momentum-Perioden in der Enter Long Regel und der Enter Short Regel

Basiseinstellung per Auslieferung: 12

4. Optimierungsvariable Mom_Cross_Per zur Optimierung der Crossing-Perioden für das Momentum in der Enter Short Regel

Basiseinstellung per Auslieferung: 13

5. Optimierungsvariable Stochmom_Level zur Optimierung des Schwellenwertes für den Stochastic-Momentum Oszillator in der   Enter Short Regel

Basiseinstellung per Auslieferung:-38

6. Optimierungsvariable ROC_Perioden zur Optimierung der Perioden für den Rate of Change Indikator in der Enter Long Regel und  in der   Enter Short Regel

Basiseinstellung per Auslieferung: 36

Variationen von Parametereinstellungen in den Stops

Zeitraum 1:   Januar 1997 -07.03.2008-    System "Global"      Buy/Hold Profit im gleichen Zeitraum : 49.296,00 Euro

Stop: Sofortverluststop - Long

Optimierungsvariable SVL zur Optimierung der Prozentpunkte für die Auslösung des Stops in der Einstiegsperiode des Trades

Stop: Sofortverluststop - Short

Optimierungsvariable SVS zur Optimierung der Prozentpunkte für die Auslösung des Stops in der Einstiegsperiode des Trades

Stop: Intraday Verluststop - Long

Optimierungsvariable IVL zur Optimierung der Prozentpunkte für die Auslösung des Stops

Stop: Intraday Verluststop - Short

Optimierungsvariable IVS zur Optimierung der Prozentpunkte für die Auslösung des Stops

Stop: Intraday Trailingstop - Long

Optimierungsvariable ITL zur Optimierung der Prozentpunkte für die Auslösung des Stops
Stop ist per Auslieferung des Handelssystems deaktiviert - Ergebnisse beziehen sich auf Aktivierung der Trailingstops anstelle der Gewinnstops

Stop: Intraday Trailingstop - Short

Optimierungsvariable ITS zur Optimierung der Prozentpunkte für die Auslösung des Stops
Stop ist per Auslieferung des Handelssystems deaktiviert - Ergebnisse beziehen sich auf Aktivierung der Trailingstops anstelle der Gewinnstops

Stop: Intraday Gewinnstop - Long

Optimierungsvariable IGL zur Optimierung der Prozentpunkte für die Auslösung des Stops

Stop: Intraday Gewinnstop - Short

Optimierungsvariable IGS zur Optimierung der Prozentpunkte für die Auslösung des Stops

Fazit:

Das Handelssystem bleibt ausnahmslos bei Variation verschiedener Einstellungen der Systemregeln und der Systemstops über alle untersuchten Testzeiträume profitabel.

Die Testergebnisse belegen, dass das Handelssystem nicht überoptimiert wurde.

Im Falle einer Überoptimierung des Handelssystems, hätten keine positiven Nettoergebnisse über längere Zeiträume erreicht werden können, wenn Einstellungen variiert worden wären.