Handelsregeln
Die Systemsignale des Handelssystems wurden auf Basis der Erkenntnisse der technischen
Wertpapieranalyse programmiert. Im Handelssystem sind verschiedene Pattern in den Signalindikatoren der Long- und Shortregeln enthalten.
Diese Pattern sind in insgesamt 9 Signalindikatoren programmiert.
Bei den in den Signalindikatoren programmierten Pattern handelt es sich um Candlestick-Pattern
und um andere in der technischen Wertpapieranalyse gebräuchliche Pattern.
Candlestick-Pattern zeigen Veränderungen der Marktkräfte früher an, als viele andere Analysetechniken. Deshalb sind sie besonders für Intraday Systeme geeignet.
Wenn Pattern zusätzlich zu Indikatoren Bestandteil von Systemregeln sind, sinkt das Risiko der Überoptimierung der Handelssysteme. Diese Aussage gilt immer dann, wenn die in den Systemen zum Einsatz kommenden Pattern nicht optimiert wurden.
Die Pattern für Ihr Handelssystem haben wir ausschließlich auf der Basis unserer eigenen Marktbeobachtungen ausgewählt.
Eine Optimierung der Pattern mit Hilfe genetischer Algorithmen oder eine andere Optimierung mit Hilfe von Software erfolgte nicht.
Die Signale der Pattern-Indikatoren werden durch zusätzliche Indikatoren in den Systemregeln gefiltert. Ziel dieser Maßnahme ist es, die Signalgebung des Systems zu verbessern und an unterschiedliche Trendphasen im Markt anzupassen.
Diese zusätzlichen Filter-Indikatoren enthalten Optimierungsvariablen, um Ihnen die Anpassung der Handelssysteme an das aktuelle Marktverhalten zu ermöglichen.
Diese Art der Kombination von optimierbaren und nicht optimierbaren Systemsignalen ermöglicht es, die Handelssysteme auch dann noch profitabel zu handeln, wenn sich das Marktverhalten in Zukunft deutlich vom Marktverhalten im Backtesting-Zeitraum unterscheidet.
2.1 Kurzbeschreibung der verwendeten Standard-Indikatoren
Folgende Indikatoren zum Feintuning der Einstiegsignale aus den Pattern sind Systembestandteile:
2.1.1. Aroon Up und Aroon Down
Der Aroon Indikator ist ein Indikator der neueren Indikatorgeneration zur Bestimmung des aktuellen Markttrends. Der Indikator besteht aus den beiden Teilindikatoren Aroon Up und Aroon Down. Ein Aufwärtstrend wird angenommen, wenn der Aroon Up Indikator über dem Aroon Down Indikator notiert.
Ein Abwärtstrend wird angenommen, wenn der Aroon Down Indikator über dem Aroon Up Indikator notiert.
Die Standardeinstellung für den Aroon Indikator ist 15 Perioden.
Der Aroon Indikator wird bei Ihrem Handelssystem in den Enter Long und in den Enter Short Regeln eingesetzt.
In den Handelsregeln für Long- und Short können folgende Einstellungen für den Aroon Indikator optimiert werden:
2 Periodeneinstellungen für die Perioden des Aroon Up und des Aroon Down Indikators
ganze Zahlen als Periodeneinstellungen –sonst keine vorgegebene Einschränkung der Wertebereiche
Zusätzlich ist es auch möglich, die Berechnungsbasis für die Aroon-Indikatoren noch mit Hilfe einer extra Optimierungsvariablen optimieren zu lassen. Per Auslieferung der Handelssysteme haben wir diese Optimierungsvariable nicht gesetzt- die Standard-Einstellung für den Daten-Parameter ist „Close".
Unabhängig davon besteht aber prinzipiell die Möglichkeit, ggf. später auch hier eine Optimierungsvariable zu setzen.
2.1.2.Momentum-Oszillator
Standard-Oszillator der die Veränderung der Kurse über eine wählbare Periode prozentual anzeigt.
Werte über 100 im Momentum-Osziallator zeigen positive Kursänderungen an, Werte unter 100 zeigen negative Kursänderungen an.
Der Momentum Oszillator wird in den Enter Long und in den Enter Short Regeln eingesetzt.
Folgende Einstellungen des Momentum-Osziallators können optimiert werden:
Periodeneinstellungen für die frei wählbaren Momentum-Perioden
keine vorgegebene Einschränkung der Wertebereiche
ganzzahlige Werte
Zusätzlich ist es auch möglich, die Berechnungsbasis für den Indikator noch mit Hilfe einer extra Optimierungsvariablen optimieren zu lassen. Per Auslieferung der Handelssysteme haben wir diese Optimierungsvariable nicht gesetzt- die Standard-Einstellung für den Daten-Parameter ist der einfache Schlusskurs: close
Unabhängig davon besteht aber prinzipiell die Möglichkeit, ggf. später auch hier eine Optimierungsvariable zu setzen.
2.1.3.ROC - Rate of Change
Der ROC-Indikator zeigt die Stärke und die Richtung einer Kursbewegung an.
Dazu wird der aktuell im Datenfeld des Indikators eingestellten Wert (z.B. "Close") mit dem Wert verglichen, der für das Datenfeld vor der eingestellten Anzahl Perioden notiert wurde.
Ist das Ergebnis des ROC größer als 0, wird von einer Aufwärtstendenz ausgegangen.
Liefert der ROC-Indikator Werte unter 0 als Ergebnis, ist das ein Indiz für eine Abwärtstendenz.
Folgende Einstellungen des ROC-Indikators können optimiert werden:
Periodeneinstellungen für die frei wählbaren ROC-Perioden
keine vorgegebene Einschränkung der Wertebereiche
ganzzahlige Werte
Zusätzlich ist es auch möglich, die Berechnungsbasis für den Indikator noch mit Hilfe einer extra Optimierungsvariablen optimieren zu lassen und zwischen einer prozentualen und einer absoluten Berechnung des Indikators zu wählen. Per Auslieferung de Handelssystems haben wir diese Optimierungsvariablen nicht gesetzt- die Standard-Einstellung für den Daten-Parameter ist der einfache Schlusskurs: close und der ROC wird absolut berechnet.
Unabhängig davon besteht aber prinzipiell die Möglichkeit, ggf. später auch hier eine Optimierungsvariablen zu setzen.
2.1.4.Stochastic-Momentum Oszillator
Der Stochastic-Momentum Oszillator ist ein von W. Blau entwickelter Indikator, bei dem der Verlauf des einfachen Stochastic-Indikators doppelt geglättet wird. Dadurch wird der Indikatorverlauf ruhiger und der Indikator eignet sich besser als die Standard-Stochastik für die Verwendung als Signallinie. Werte über 0 im Stochastic-Momentum Oszillator zeigen eine bestehende Aufwärtstendenz an, Werte unter 0 stehen für eine Abwärtstendenz. Indikatorwerte über bzw. unter 50 im Stochastic-Momentum Oszillator kennzeichnen Extremzonen.
Der Stochastic-Momentum Oszillator enthält keine Einstellungen die optimiert werden können.
2.2. Die Handelsregeln im Detail- Einstiegsregeln
2.2.1. Enter Long Regel:
Im den extern in Visual Basic programmierten Enter Long-Indikatoren sind folgende Einzelpattern enthalten:
PL_01()-_Pattern:
Matching Low Bullisch, aktuelles Hoch liegt über dem Eröffnungskurs der Vorperiode, aktueller Eröffnungskurs und Eröffnungskurs der Vorperiode in etwa auf gleichem Niveau,
Konsolidierungsmuster aus 4 kleinen Kerzen
PL_02()-Pattern:
Bullisches Engulfing Pattern in aktueller Periode oder in Vorperiode, verschiedene Star-Pattern
PL_03()-Pattern:
2-Kerzen Gegenbewegung nach langer weißer Kerze
Erklärung der Enter Long Regel:
Long Einstiege erfolgen antizyklisch nach einer Abwärtsbewegung oder nach einer Zwischenkorrektur in einem Aufwärtstrend zum Zeitpunkt der Bodenbildung, wenn zusätzliche Indikatoren noch Abwärtstendenzen anzeigen.
Für einen Long-Einstieg müssen entweder:
die im Indikator PL_01() definierten Pattern auftreten und
die Aroon-Indikatoren müssen noch Abwärtstrend anzeigen und
der Aroon-Up Indikator muss unter 50 notieren
oder
die im Indikator PL_02() definierten Pattern auftreten und
der Momentum-Oszillator muss eine Abwärtstendenz anzeigen
oder
die im Indikator PL_03() definierten Pattern auftreten und
der ROC-Indikator muss noch eine Abwärtstendenz anzeigen
außerdem
darf keine der Regeln für die Short-Seite zutreffen
2.2.2. Enter Short Regel:
Im den extern in Visual Basic programmierten Enter Short-Indikatoren sind folgende Einzelpattern enthalten:
PS_01_Pattern:
Black Marubozu, Evening Star , bestimmte Abwärts-GAPs
PS_02_Pattern:
Shooting-Star, Marubozu Black Open, Belt Holt, Dark Cloud Cover, ähnliche Schlusskurse
PS_03_Pattern:
Identical 3 Crows, Belt Hold
PS_04_Pattern:
Thrusting
Short Einstiege erfolgen nach einer Aufwärtsbewegung oder nach einer Zwischenrallye zum Zeitpunkt der Topbildung, wenn zusätzliche Indikatoren bereits Abwärtstendenzen anzeigen (prozyklisch) oder alternativ auch antizyklisch, wenn nach einer Aufwärtsbewegung oder Zwischenkorrektur bestimmte Umkehr-Kurspattern auftreten, andere Indikatoren aber noch Aufwärtstendenzen anzeigen.
Für einen Short-Einstieg müssen entweder:
die im Indikator PS_01() definierten Pattern auftreten und
der Stochastic-Momentum Indikator muss über einer bestimmten zuvor eingestellten Schwelle liegen
oder
die im Indikator PS_02() definierten Pattern auftreten und
der Momentum-Oszillator muss den Wert "100" innerhalb der eingestellten Perioden nach oben gekreuzt haben
oder
die im Indikator PS_03() definierten Pattern auftreten und
die Aroon-Indikatoren bereits eine Abwärtstendenz anzeigen
oder
die im Indikator PS_04() definierten Pattern auftreten und
der ROC-Indikator noch eine Aufwärtstendenz anzeigt
außerdem
darf die komplette Enter-Long Regel 3 nicht zutreffen
2.3. Die Handelsregeln im Detail- Ausstiegsregeln
Ausstiege aus bestehenden Handelspositionen erfolgen immer wenn
ein Einstiegssignal in Gegenrichtung erfolgt (=direkter Positionswechsel)
einer der im Handelssystem enthaltenen Stops ausgelöst wird
ein Exit-Pattern ein Signal ausgibt
Im extern in Visual Basic programmierten Exit Long-Indikator sind folgende Einzelpattern enthalten:
EXLO_01()
Serie aus 3 schwarzen Kerzen, Engulfing Pattern,
Für Long-Ausstiege über die Exit-Long-Regel muss ausserdem der Aroon-Up-Indikator unter dem Aroon-Down Indikator notieren und somit einen beginnenden Abwärtstrend anzeigen.
Im extern in Visual Basic programmierten Exit Short-Indikator sind folgende Einzelpattern enthalten:
EXSH_01()
Tri Outside Up, Engulfing, Matching Low, diverse Star-Pattern, Dragonfly Doji
Für Short-Ausstiege über die Exit-Short-Regel muss ausserdem der Aroon-Up-Indikator über dem Aroon-Down Indikator notieren und somit einen beginnenden Aufwärtstrend anzeigen.