Vollautomatisches Trading eines FDAX-Handelssystems
Das hier beschriebene FDAX-Handelssystem wurde am 04.08.2006 an unseren Auftraggeber ausgeliefert. Ein Live-Handel wäre ab dem 07.08.2006 möglich gewesen.
Um das Systemverhalten nach Auslieferung zu dokumentieren, haben wir das Handelssystem vom 07.08.2006 bis 31.08.2006 vollautomatisch mit dem Paper-Account von Interactive Brokers getradet. Das Paper-Account von Interactive Brokers verhält sich-insbesondere auch in Bezug auf die vollautomatische Orderabwicklung- wie ein real geführtes Konto bei Interactive Brokers. Der Kapitalkurvenverlauf wurde nach dem Ende des Live-Tradings noch bis Ende Februar 2007 weiter aktualisiert.
Die Systemregeln und Einstellungen aller Optimierungsvariablen entsprachen über den gesamten Zeitraum den Einstellungen per Auslieferung. Es wurde nichts verändert, angepasst oder optimiert ! Gehandelt wurde ein FDAX-Kontrakt ohne Pyramidisierung.
Das Live-Trading erfolgte auf Basis des Datenfeeds von Interactive Brokers.
Wir erzielten in diesem Zeitraum für das System folgendes Handelsergebnis:
Abb. 1 Startkontostand des Paper-Accounts bei IB vor dem ersten Trade
Woche 1- 1. Handelstag - 07.08.2006
Abb. 2 Ausführungen des ersten Handelstages
Abb.3 Handelssignale mit Chart und Kapitalkurve des ersten Handelstages
Abb. 4 Endkontostand des ersten Handelstages
Woche 1 - 2. Handelstag - 08.08.2006
Abb. 5 Ausführungen des zweiten Handelstages
Abb.6 Handelssignale mit Chart und Kapitalkurve des zweiten Handelstages
Abb. 7 Endkontostand des zweiten Handelstages
Woche 1- 3. Handelstag - 09.08.2006
Abb. 8 Ausführungen des dritten Handelstages
Abb.9 Handelssignale mit Chart und Kapitalkurve des dritten Handelstages
Abb. 10 Endkontostand des dritten Handelstages
Woche 1- 4. Handelstag - 10.08.2006
Abb. 11 Ausführungen des vierten Handelstages
Abb.12 Handelssignale mit Chart und Kapitalkurve des vierten Handelstages
Abb. 13 Endkontostand des vierten Handelstages
Woche 1- 5. Handelsatg - 11.08.2006
Abb. 14 Ausführungen des fünften Handelstages
Abb.15 Handelssignale mit Chart und Kapitalkurve des fünften Handelstages
Abb. 16 Endkontostand des fünften Handelstages
Abb.17 Investox-Depot am Ende der ersten Handelswoche
Abb. 18 - Kapitalentwicklung der ersten Handelswoche auf täglicher Basis
Abb. 19. - Kennzahlen des Realtrading-Zeitraumes
Abb.20 - Gesamtübersicht Chart mit Handelssignalen, Kapitalkurve und Systemergebnisse der ersten Handelswoche
Woche 2- 6 + 7. Handelstag - 14/15.08.2006
Woche 2- 8 + 9. Handelstag - 16/17.08.2006
Woche 2- 10. Handelstag - 18.08.2006
Endkontostand am Ende der zweiten Handelswoche
Investox-Depot am Ende der zweiten Handelswoche
Kapitalentwicklung der ersten und zweiten Handelswoche auf täglicher Basis
Returnverteilung im Live-Zeitraum
Kennzahlen des Live-Zeitraumes
Gesamtübersicht Chart mit Handelssignalen, Kapitalkurve und Systemergebnissen der ersten und zweiten Handelswoche
Woche 3 und 4 - 11.-17. Handelstag - 29.08.2006
Investox-Depot am Ende des 17. Handelstages
Kontostand des Interactive Brokers Kontos am Ende der 17. Handelstages
Kennzahlen des Live-Zeitraumes
Chart mit Handelssignalen und Fortschreibung der Kapitalkurve
Kapitalentwicklung vom ersten bis 17. Handelstag auf täglicher Basis
Kennzahlen, Chart und Trades des Handelssystems am Tai-Pan Datenfeed (alle Einstellungen unverändert)
31.08.2006- letzter Tag des Live-Tradings
Die Realisierung eines Nettogewinnes in Höhe von 10.175,75 Euro in nur 19 Handelstagen sowie das Monatsultimo mit erneutem Alltime-High in der Kapitalkurve möchten wir zum Anlass nehmen, das Live-Trading hier zu beenden.
Wir werden aber die weitere Entwicklung der Kapitalkurve dieses Handelssystems hier von Zeit zu Zeit dokumentieren.
Bei der Bewertung der erzielten Ergebnisse bitten wir zu beachten, dass zwar "nur" ein Paper-Account getradet wurde, sich dieses Account aber nicht von einem real geführten Account bei IB unterscheidet.
Die Kursstellungen und Handelsvolumina im Simulations-Account von IB entsprechen exakt denen des Live-Handels.
Da die Orderausführung vollautomatisch und komplett ohne diskreditionäre Eingriffe von uns über die IB-API erfolgte, wäre mit dem Realkonto von IB auch ein identisches Handelsergebnis erzielt worden.
Aufrund der ausgeprägten Lateralphase im FDAX während des Live-Zeitraumes war der Markt auch für ein Handelssystem im 60-Minuten Zeitfenster keinesfalls leicht zu traden.
Diese Tatsache spricht unserer Ansicht nach zusätzlich für die Qualität unseres hier vorgestellten Handelssystems.
Interessierten Lesern möchten wir abschließend noch die Liste aller Einzeltrades im Excel-Format zum Download zur Verfügung stellen.
Tradeliste im Excel-Formal (*.xls)
Tradeliste in Zip-Datei komprimiert
Fragen zu den Ergebnissen im Live-Zeitraum im Besonderen und zum Handelssystem im Allgemeinen beantworten wir selbstverständlich gern.
Disclaimer:
Börsenhandel - auch und insbesondere der vollautomatische Handel von Handelssystemen- ist und bleibt eine risikobehaftete Anlageform.
Die hier vorgestellten Ergebnisse des automatischen Systemhandels unter Live-Bedingungen dienen ausschließlich zu Informationszwecken.
Wir können für Handelssysteme, die wir in Zukunft ausliefern werden, keine Garantie auf ein vergleichbares Netto-Ergebnis in einem vergleichbaren Realzeitraum geben. Unsere Handelssysteme können nach ihrer Auslieferung auch Lateralphasen oder Drawdowns (wie eben auch im Backtesting-Zeitraum) haben.
Ascunia FDAX Handelssystem - Allgemeine Informationen
Ascunia FDAX-Handelssystem - Backtesting
Ascunia FDAX-Handelssystem - Robustheitstests
Ascunia FDAX Handelssystem - Monte Carlo Simulation
Ascunia FDAX-Handelssystem - Spesen und Slippage
Ascunia FDAX-Handelssystem - Handelsregeln
Ascunia FDAX-Handelssystem - Stops
Ascunia FDAX-Handelssystem - Inbetriebnahme des Handelssystems
Kapitalkurve und Ergebnisse des Handelssystems per 06.10.2006
Fortschreibung von Kapitalkurve und Ergebnissen des Handelssystems per 24.10.2006 inklusive Underwater Equity
Fortschreibung von Kapitalkurve und Ergebnissen des Handelssystems per 24.11.2006
Fortschreibung von Kapitalkurve und Ergebnissen des Handelssystems per 08.12.2006
Fortschreibung von Kapitalkurve und Ergebnissen des Handelssystems per 19.01.2007
Fortschreibung von Kapitalkurve und Ergebnissen des Handelssystems per 27.02.2007
