1.Allgemeine Informationen zum Handelssystem
Das Handelssystem ist ein mechanisches Intraday-Handelssystem für den Eurostoxx50-Future (FESTX50).
Komprimierung des Handelssystems ist 60 Minuten.
Bestandteile des Handelssystems sind diverse Kurspattern sowie Indikatoren zur Messung von Trendstärke und Trendrichtung. Bei den Kurspattern handelt es sich um Candlestick-Pattern.
Um die Performance und Signalverarbeitung des Handelssystems im Realhandel zu steigern, wurden einige Systemregeln extern in Visual Basic programmiert.
1.1. Anwenderindikatoren im Handelssystem
Folgende Indikatoren werden als extra programmierte Investox-Anwenderindikatoren gemeinsam mit dem Handelssystem ausgeliefert:
Indikatorname |
Einsatz in |
Kurzbeschreibung |
FESTX_PL_1() |
Enter Long Regel |
Fassen mehrere Long- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen |
FESTX_PS_1() |
Enter Short Regel |
Fassen mehrere Short- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen |
FESTX_EXLO1() |
Exit Long Regel |
Fasst mehrere Exit- Kursmuster in einem Indikator für Long-Exits zusammen |
FESTX_EXSH1() |
Exit Short Regel |
Fasst mehrere Exit- Kursmuster in einem Indikator für Short-Exits zusammen |
Gann_Trend() |
Exit Long und Exit Short Regel |
Trendfilter-Indiaktor ohne variierbare Einstellungen - 1 = Uptrend, -1=Downtrend |
Gann_Swing() |
Enter Long und Enter Short Regel |
Trendfilter-Indiaktor ohne variierbare Einstellungen - 1 = Upswing, -1=Downswing |
1.2. Investox-Projektdateien zum Handelssystem
Folgende Investox-Projektdateien werden geliefert:
In jeder der gelieferten Projektdateien sind folgende 4 Handelssysteme enthalten:
Bevor Sie das Handelssystem real handeln sollten Sie prüfen, ob die Voreinstellungen per Auslieferung Ihre bevorzugte Art zu optimieren repräsentieren und ob die voreingestellten Stop-Level Ihrem Risikoprofil entsprechen.
Wenn das nicht der Fall ist, passen Sie die Werte der Optimierungsvariablen bitte zunächst durch eine Neuoptimierung des Handelssystems an Ihre eigenen Bedürfnisse an.
1.3.Entwicklungs- und Backtesting Zeiträume
Entwickelt und getestet wurden das Handelssystem an lückenlosen Tai-Pan/Eurex Intraday-Tickdaten für den FESTX50 vom 01.01.1999–25.02.2010.
Zusätzliche Backtests erfolgten an :
Tests des Orderverhaltens mit Investox Order Plus wurden durchgeführt.
Die Signalgebung des Handelssystems im Rahmen dieser Tests in der Zeit vom 11.02.2010 bis 25.02.2010 am Realtime-Datenfeed geprüft.
Per Auslieferungszustand des Handelssystems sind im Projekt FESTX50_60M_Tai-Pan_Global.inv Standardwerte für die im Handelssystem enthaltenen Optimierungsvariablen gesetzt.
Mit diesen Standardwerten wäre das Handelssystem seit Anfang 1999 profitabel gewesen.
Zusätzlich wird eine weitere Projektdatei mit den Namen FESTX50_60M_Tai-Pan_Midterm.inv geliefert.
Die Systemregeln der Handelssysteme dieser beider Projektdateien sind identisch, lediglich die Einstellung der Optimierungsvariablen ist zwischen den Projektdateien "Global" und "Midterm" verschieden.
Das System "Midterm" ist besser auf das mittelfristige Trendverhalten des FESTX50 in den letzten beiden Kalenderjahren vor Auslieferung des Handelssystems angepasst, das System "Global" enthält längerfristigere Einstellungen.
Außerdem werden 2 Projektdateien mit dem Namen FESTX50_60M_IB_Global.inv und FESTX50_60M_IB_Midterm.inv geliefert. Auch diese Dateien unterscheiden sich von den Projekten mit "Tai-Pan" im Namen nur durch die aktuellen Werte der Optimierungsvariablen. Die IB-Dateien wurden auf den Datenfeed von Interactive Brokers optimiert.
Weil Interactive Brokers Kursdaten ohne Zeitstempel liefert, kann es leider zu erheblichen Abweichungen zwischen den IB-Daten verschiedener aufzeichnender PC´s an diversen Standorten kommen. Vor dem Realtrading auf Basis von IB-Kursdaten zur Signalgebung sollte deshalb unbedingt das Systemverhalten auch an selbst aufgezeichneten IB-Daten noch einmal gegengeprüft werden.
Treten bei einer solchen Prüfung grobe Abweichungen zu den in dieser Dokumentation im Bereich "Backtesting" reporteten Ergebnissen und Kapitalkurvenverläufen auf, ist das Handelssystem vor dem Live-Trading auf Basis von IB-Daten an selbst aufgezeichneten IB-Historien nachzuoptimieren.
Am Tai-Pan Feed sind alle Systemergebnisse verschiedener aufzeichnender PC´s an diversen Standorten in jedem Fall deckungsgleich, weil alle Kurse von Lenz+Partner mit einem Zeitstempel geliefert werden.
Für das Trading des FESTX-60 Minuten Handelssystems haben sich in der Vergangenheit Optimierungsintervalle von maximal 4 Wochen als sinnvoll erwiesen. Es wird empfohlen, das Handelssystem mit unterschiedlichen Periodeneinstellungen in Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärtstrends zu traden, wenn eine maximale Performance bei möglichst geringem Risiko erreicht werden soll.