1.Allgemeine Informationen zum Handelssystem
Das Handelssystem ist ein mechanisches Handelssystem für den Bund-Future (FGBL ) in 60-Minuten Komprimierung.
Bestandteile des Handelssystems sind diverse Kurspattern sowie Indikatoren zur Messung von Trendstärke und Trendrichtung. Bei den Kurspattern handelt es sich teilweise um Candlestick-Pattern.
Um die Performance und Signalverarbeitung des Handelssystems im Realhandel zu steigern, wurden einige Systemregeln extern in Visual Basic programmiert.
1.1. Anwenderindikatoren im Handelssystem
Folgende Indikatoren werden als extra programmierte Investox-Anwenderindikatoren gemeinsam mit dem Handelssystem ausgeliefert:
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Indikatorname |
Einsatz in |
Kurzbeschreibung |
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CM_PL_01() |
Enter Long Regel |
Fassen mehrere Long- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen |
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CM_PS_01() |
Enter Short Regel |
Fassen mehrere Short- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen |
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CM_EX_LO_01() |
Exit Long Regel |
Fasst mehrere Exit- Kursmuster in einem Indikator für Long-Exits zusammen |
CM_EX_SH_01()
|
Exit Short Regel | Fasst mehrere Exit- Kursmuster in einem Indikator für Short-Exits zusammen |
Gann_Swing() und |
Enter Long, Enter Short,Exit Long und Exit Short Regel | Trendfilter-Indikatoren ohne variierbare Einstellungen |
| CM_BSMAS()
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Enter Long und Exit Long Regel |
Trendfilter-Indikator ohne variierbare Einstellungen |
| CMLSSMAS()
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Enter Short Regel |
Trendfilter-Indikator ohne variierbare Einstellungen |
1.2. Investox-Projektdatei zum Handelssystem
Folgende Investox-Projektdateien werden geliefert:
FGBL _60M_BACKTESTING_SYSTEM_Global.inv –Projektdatei mit Handelssystemen für langfristige Optimierungen- inklusive Handelssystem mit leichter Pyramidisierung
Abb 1: Gesamtkapitalkurve und Handelssignale des Handelssystems von 1997 bis August 2008
1.3.Entwicklungs- und Backtesting Zeiträume
Entwickelt und getestet wurden das Handelssystem an unbereinigten lückenlosen Intraday-Tickdaten für den FGBL vom 01.01.1997–22.08.2008.
Zusätzliche Backtests erfolgten an :
bereinigten lückenlosen adjustierten EUREX-Intraday-Tickdaten für den FGBL vom 01.01.1997 bis 22.08.2008
zeitbegrenzten lückenlosen adjustierten EUREX-Intraday-Tickdaten für den FGBL vom 01.01.1997 bis 22.08.2008
verrauschten Intraday-Tickdaten für den FGBL vom 01.01.2003 – 22.08.2008
unbereinigten Einzelkontrakten des FGBL (nicht adjustiert) vom 01.01.1997 bis 22.08.2008
bereinigten und unbereinigten Interactive-Brokers FGBL-Kursdaten vom 21.10.2005 bis 22.08.2008
Simulationen des Orderverhaltens mit dem virtuellen Broker von Investox Order Plus wurden durchgeführt.
Die Signalgebung des Handelssystems wurde zusätzlich in der Zeit vom 11.08.2008 bis 22.08.2008 am Realtime-Datenfeed geprüft.
Per Auslieferungszustand des Handelssystems sind im Projekt FGBL_60M_Backtesting System_Global.inv Standardwerte für die im Handelssystem enthaltenen Optimierungsvariablen gesetzt.
Mit diesen Standardwerten wäre das Handelssystem seit Anfang 1997 profitabel gewesen.
Zusätzlich wird eine weitere Projektdatei mit den Namenund FGBL_60M_Backtesting System_Shortterm.inv geliefert.
Die Systemregeln dieses Handelssystems sind mit den Systemregeln im Projekt FGBL_60M_Backtesting System_Global.inv identisch.
Die Einstellungen der Optimierungsvariablen unterscheiden sich zwischen den beiden Projektdateien . Außerdem wurde für das kurzfristig mehr profitoptimierte Trading bei den Handelssystemen der Projektdatei FGBL_60M_Backtesting System_Shortterm.inv die Exit-Short-Regel temporär deaktiviert. Diese Deaktivierung hat sich für den laufenden Handelsmonat zum Zeitpunkt der Auslieferung des Handelssystems als günstig erwiesen. Sie ist bei der turnusmäßigen Neuoptimierung des Systems "Shortterm" nach 4 Handelswochen zu überprüfen.
Diese Projektdatei FGBL_60M_Backtesting System_Shortterm.inv enthält zudem zwei Beispiel-Systeme ohne Overnight-Risk (mit und ohne Pyramidisierung)
Die Handelssysteme der Projektdatei
FGBL_60M_Backtesting System_Shortterm.inv sind auf das kurzfristigere Kursverhalten des FGBL im letzten halben Kalenderjahr
vor der Systemauslieferung
angepasst. Diese Systeme müssen - im Gegensatz
zum Handelssystem kurzfristig und regelmäßig gewartet (optimiert) werden,
damit sie profitorientiert und risikominimiert getradet werden können.
Ohne regelmäßige Systemwartungen dürfen die Handelssysteme der Projektdatei FGBL_60M_Backtesting System_Shortterm.inv nicht getradet werden. Sie sind weniger stabil als die Handelssysteme der Projektdatei FGBL_60M_Backtesting System_Global.inv, weil sie auf kürzere Historien angepasst wurden. Für die Handelssysteme der Projektdatei FGBL_60M_Backtesting System_Shortterm.inv haben sich in der Vergangenheit Optimierungsintervalle von 4 Wochen als sinnvoll erwiesen.
Per Auslieferung des Handelssystems wurde das Systemverhalten an den Datenfeeds Tai-Pan RT und Interactive Brokers geprüft.
Weil Interactive Brokers Kursdaten ohne Zeitstempel liefert, kann es leider zu erheblichen Abweichungen zwischen den IB-Daten verschiedener aufzeichnender PC´s an diversen Standorten kommen. Vor dem Realtrading auf Basis von IB-Kursdaten zur Signalgebung sollte deshalb unbedingt das Systemverhalten auch an selbst aufgezeichneten IB-Daten noch einmal gegengeprüft und nachoptimiert werden.
Am Tai-Pan Feed sind alle Systemergebnisse verschiedener aufzeichnender PC´s an diversen Standorten in jedem Fall deckungsgleich, weil alle Kurse von Lenz+Partner mit einem Zeitstempel geliefert werden.
In den Projektdateien FGBL_60M_Backtesting System_Global.inv und FGBL_60M_Backtesting System_Shortterm.inv sind Systemvarianten mit Voreinstellungen für Pyramidisierungen enthalten. Die Kontraktzahlen können beliebig erhöht werden.
Die per Auslieferung des Handelssystems gesetzten Werte der Optimierungsvariablen sind nicht die einzigen Werte, mit denen das Handelssystem im Backtesting profitabel war.
Das Handelssystem wurden für den Einsatz mit der Software Investox XL Versionen 5 inklusive Analyse Plus entwickelt und konzipiert.
Das vollautomatischen Trading des Systems mit Investox Order Plus ist ebenso möglich, wie die manuelle Umsetzung der Systemsignale. Wenn das Handelssystem vollautomatisch getradet werden soll, muss die Signalgebung an Realtime-Daten erfolgen.
Die Projektdatei FGBL_60M_Backtesting System_Shortterm.inv enthält mögliche Voreinstellungen für das vollautomatische Trading des Handelssystems über das Investox-Ordermodul.