Das in der Folge beschriebene Handelssystem ist Bestandteil der Marktbreite Toolbox für Investox.
Merriman Beispiel-Handelssystem
Paul Merriman stellte dieses Handelssystem für die Wertpapiere der NYSE und den New York Composite Index als Marktindex vor. Die Handelslogik funktioniert auch auf den Dax-Index als Marktindex und die Dax30-Aktien.
Die Original-Handelsregeln lauten wie folgt:
BUY-Signal: Die AD-Line notiert 2 % oder mehr über ihrem 150-Tage Gleitenden Durchschnitt und auch der Marktindex notiert 2 % oder mehr über seinem 150-Tage Gleitenden Durchschnitt.
SELL-Signal: Die AD-Line notiert 2 % oder mehr unter ihrem 150-Tage Gleitenden Durchschnitt und auch der Marktindex notiert 2 % oder mehr unter seinem 150-Tage Gleitenden Durchschnitt.
Multiple Buy- und Sell-Signale werden ignoriert.
Testbedingungen:
Positionen: |
Long + Short |
Enter/Exit-Basis: |
Open, Delay 0 |
Startkapital: |
EUR 5.000,-- pro Einzelwert |
Kosten: |
Spesen jeweils 0,1 % für Enter und Exit, mindestens aber EUR 19,90, Slippage: 0,1 % -zusätzlich EUR 50,-- |
Systemstops: |
Intraday-Verluststops (L+S), Intraday Trailingstops (L+S), Intraday-Gewinnstops (L+S), keine Pyramidisierung |
Zeiträume: |
Gesamtzeitraum: 01.01.1996-08.03.2011 Optimierungszeitraum: 01.01.1996-01.03.2008 Kontrollzeitraum: 02.03.2008-08.03.2011 |
Money-Management: |
Kauf einer festen Stückzahl nach folgender Staffelung Maximalverlust auf eingesetztes Kapital begrenzen, Systemstop bei Kapitalmangel |
Für Long-Entries müssen AD-Line und Vergleichsindex über der oberen
Kanalgrenze notieren, für Short-Entries unter der unteren Kanalgrenze.
Die Handelsregeln sind mit dem System Merriman_Standard identisch. 
Die Handelsregeln entsprechen dem System Merriman-Standard. 