1.Allgemeine Informationen zum Handelssystem

 

Das Handelssystem ist ein mechanisches Handelssystem für den S&P500-Future und den Mini-S&P500-Future auf End-of-Day Basis.

Bestandteile des Handelssystems sind diverse Kurspattern sowie Indikatoren zur Messung von Trendstärke und Trendrichtung. Bei den Kurspattern handelt es sich teilweise um Candlestick-Pattern.

Um die Performance und Signalverarbeitung des Handelssystems im Realhandel zu steigern, wurden einige Systemregeln extern in Visual Basic programmiert.

 

1.1. Anwenderindikatoren im Handelssystem

Folgende Indikatoren werden als extra programmierte Investox-Anwenderindikatoren gemeinsam mit dem Handelssystem ausgeliefert:

 

Indikatorname

Einsatz in

Kurzbeschreibung

SP_IK_PL_01()
SP_IK_PL_02()
SP_IK_PL_03()

Enter Long Regel - S&P 500 Handelssystem

Fassen mehrere Long- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen

SP_IK_PS_01()
SP_IK_PS_02()
SP_IK_PS_03()

Enter Short Regel -S&P 500 Handelssystem

Fassen mehrere Short- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen

MINI_IK_PL_01()
MINI_IK_PL_02()
MINI_IK_PL_03()

Enter Long Regel -MINI S&P 500 Handelssystem

Fassen mehrere Long- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen

MINI_IK_PS_01()
MINI_IK_PS_02()
MINI_IK_PS_03()
 Enter Short Regel -MINI S&P 500 Handelssystem Fassen mehrere Short- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen
Gann_Swing() und
Gann_Trend()



Enter Long, Enter Short -S&P 500 und S&P-Mini Handelssystem

 Trendfilter-Indikatoren ohne variierbare Einstellungen
IK_LSSNS()

Enter Long, Enter Short -S&P 500 und S&P-Mini Handelssystem

 Trendfilter-Indikatoren ohne variierbare Einstellungen

 

1.2. Investox-Projektdateien zum Handelssystem

 

Folgende Investox-Projektdateien werden geliefert:

 

  1. S&P500_EOD_BACKTESTING_SYSTEM_Global.Inv –Projektdatei mit Handelssystemen für langfristige Optimierungen- inklusive Handelssystem mit leichter Pyramidisierung für den S&P 500 Future

  2. S&P500_EOD_BACKTESTING_SYSTEM_Shortterm.Inv –Projektdatei mit Handelssystemen für mittel- bis kurzfristige Optimierungen- inklusive Handelssystem mit leichter Pyramidisierung für den S&P 500 Future

  3. MINI_EOD_BACKTESTING_SYSTEM_Global.Inv –Projektdatei mit Handelssystemen für langfristige Optimierungen- inklusive Handelssystem mit leichter Pyramidisierung für den MINI-S&P 500 Future

  4. MINI_EOD_BACKTESTING_SYSTEM_Shortterm.Inv –Projektdatei mit Handelssystemen für mittel- bis kurzfristige Optimierungen- inklusive Handelssystem mit leichter Pyramidisierung für den MINI_S&P 500 Future

 

 

 

Abb 1: Gesamtkapitalkurve und Handelssignale des S&P 500 Handelssystems von Oktober 1997 bis August 2008

 

1.3.Entwicklungs- und Backtesting Zeiträume

 

Backtests erfolgten an :

Simulationen des Signalverhaltens mit Datenfeed-Simulationen wurden durchgeführt.

Die Signalgebung des Handelssystems wurde zusätzlich in der Zeit vom 25.08.2008 bis 05.09.2008 unter Realbedingungen geprüft.

 

Per Auslieferungszustand des Handelssystems sind in den Projektdateien S&P 500- und Mini-_EOD_Backtesting System_Global.inv Standardwerte für die im Handelssystem enthaltenen Optimierungsvariablen gesetzt.

Mit diesen Standardwerten wären die Handelssysteme seit Oktober 1997 profitabel gewesen.

Zusätzlich werden Projektdateien mit dem Namen "S&P 500- und Mini-_EOD_Backtesting System_Shortterm.inv" geliefert.

Die Systemregeln der Handelssysteme sind zwischen den Dateien "Global" und "Shortterm" für den jeweiligen Future identisch.

Die Einstellungen der Optimierungsvariablen unterscheiden sich zwischen den Handelssystemen in den Projektdateien "Global" und "Shortterm".

Die"Shortterm"-Systeme sind etwas besser auf das kurz- bis mittelfristigere Kursverhalten des S&P 500 bzw. des Mini-S&P 500 seit August 2008 angepasst. Sie müssen - im Gegensatz zu den Handelssystemen in den Projektdateien mit dem Namenszusatz "Global" etwas häufiger optimiert werden, damit sie profitorientiert und risikominimiert getradet werden können.

Alle Projektdateien "Global" und "Shortterm" enthalten zusätzlich Handelssysteme mit Voreinstellungen für Pyramidisierungen. Die Kontraktzahlen können beliebig erhöht werden.

 

Während der Backtests wurde als Optimierungszeitraum der Zeitraum vom 10.10.1997 bis 31.12.2006 gesetzt.

Kontrollzeitraum waren der Zeitraum vom 01.01.2007 bis 04.09.2008.

 

Die Handelssysteme waren in einem Gesamtzeitraum knapp 11 Kalenderjahren mit einer unveränderten Einstellung der Optimierungsvariablen seit Testbeginn profitabel.

Dieses Systemverhalten spricht für die Robustheit und universelle Einsetzbarkeit der Handelssysteme in diversen Marktphasen.

In den knapp 11 Kalenderjahren, auf die die Systeme getestet wurden, traten Trends unterschiedlicher Richtung und unterschiedlicher Dauer auf, Uptrends traten in etwa so häufig auf, wie Downtrends.

 

Die Systemergebnisse im Realhandel können gesteigert werden, wenn in Abhängigkeit vom aktuellen Markttrend die Systemeinstellungen angepasst werden und wenn die Handelssysteme laufend gewartet werden (z.B. durch  Walk-Forward-Optimierungen).

Diese Aussage impliziert, dass wir empfehlen die Handelssysteme mit unterschiedlichen Periodeneinstellungen in Aufwärts-, Abwärts- oder Seitwärtstrends zu traden, wenn eine maximale Performance erreicht werden soll.

 

Die per Auslieferung der Handelssysteme gesetzten Werte der Optimierungsvariablen sind nicht die einzigen Werte, mit denen die Handelssysteme im Backtesting profitabel waren.

 

Die Handelssysteme wurden für den Einsatz mit der Software Investox XL Versionen 5 inklusive Analyse Plus entwickelt und konzipiert.

Das vollautomatischen Trading der Systeme mit Investox Order Plus ist ebenso möglich, wie die manuelle Umsetzung der Systemsignale. Wenn die Handelssysteme vollautomatisch getradet werden sollen, muss die Signalgebung an Realtime-Daten erfolgen.