Sowohl die Ergebnisse aus Backtests als auch die Ergebnisse aus Live-Trading garantieren keine vergleichbare Performance in der Zukunft.

Essentiell bei der Bewertung von Live-Trades ist die Information darüber, ob und wie häufig die Parametereinstellungen eines Handelssystems während der Live-Trades vom Trader abgeändert wurden und mit welcher Kontogröße, welchem Risikoprofil und welcher Spesenstruktur die Ergebnisse erzielt wurden. Nur wenn die Rahmenbedingungen des Live-Tradings mit den eigenen Rahmenbedingungen übereinstimmen und wenn während des Live-Tradings vorgenommenen Modifizierungen am System genau dokumentiert sind, haben veröffentlichte Live-Ergebnisse für einen Trader überhaupt Aussagekraft.

Bei der Bewertung von Backtest-Ergebnissen ist vor allem zu prüfen, dass die Ergebnisse nicht aufgrund von Curve-Fitting zustande kommen. Als Curve-Fitting (Überoptimierung) wird eine starke Anpassung der Systemparameter an exakte Kursverhalten aus der Vergangenheit verstanden. Da sich Kursverhalten aus der Vergangenheit in der Zukunft nur ähnlich wiederholt, haben Backtests überoptimierter Handelssysteme keine Aussagekraft.
Überoptimierung lässt sich für den Käufer eines Handelssystems nur sicher ausschließen, wenn Ihm der Systementwickler die Kursdaten und Projektdateien mitliefert, die seinen reporteten Ergebnissen zugrunde liegen. Der Trader kann damit die  Ergebnisse des Systementwicklers 1:1 nachvollziehen und er kann durch eigene Robustheitstests gegenprüfen, ob das Handelssystem auch mit vielen anderen Einstellungen der Optimierungsvariablen noch in der Vergangenheit noch profitabel gewesen wäre.
Ist das der Fall, liegt kein Curve-Fitting vor.