Daten können in verschiedenen Komprimierungen vorliegen.
Die Umwandlung eines zeitlich engeren Datenfeeds in einen zeitlich weiteren (z.B. Intraday-Tickdaten in 5-Minuten Intraday Daten ) ist unkompliziert und wird meist von der Handelssystem-Software erledigt.
Die Umwandlung zeitlich weiterer Daten in zeitlich engere Daten ist prinzipiell nicht möglich. Durch Verwendung bestimmter Indikatoren (z. B. "Komprimierung") können kleinere Zeitintervalle aus größeren Zeitabschnitten simuliert werden. Diese Simulationen sind ungenau und ersetzen nicht vollständige Kurshistorien in der kleineren Komprimierung.
Welche Komprimierung sinnvoll ist, hängt vom Anlagehorizont für das zu entwickelnde Handelssystem ab.
Verbreitet ist die Systementwicklung auf der Basis von Tageskursdaten (EOD) oder Intraday-Tickdaten.

In Investox XL können Kursdaten aus verschiedenen Datenquellen und mit unterschiedlicher Komprimierung innerhalb von Kombititeln zu einer fortlaufenden Datenreihe in einer Komprimierung kombiniert werden.