Nein, bei der Optimierungen von Handelssystemen besteht das Risiko der Überoptimierung (Curve-Fitting).
Dabei werden Werkzeuge der technischen Analyse für einen zu kleinen oder die aktuellen Marktbedingungen nicht mehr repräsentierenden Zeitraum optimiert. Überoptimierte Handelssysteme funktionieren während des Optimierungszeitraumes ausgezeichnet. Im praktischen Einsatz versagen sie.
Überoptimierung ist unter Systementwicklern gefürchtet. Einige Entwickler verzichten deshalb vollständig auf jede Art der Optimierung.
Jeder Markt und jedes Wertpapier verhält sich individuell. Viele Handelsmöglichkeiten, werden von Indikatoren mit Standard-Einstellungen nicht erkannt. Durch völligen Verzicht auf Optimierung, berauben sich Trader vieler Chancen.