Ja, indem man

• nur große Kursdatenausschnitte für die Optimierung verwendet (Optimierungen am längstmöglichen repräsentativen Zeitausschnitt)
• möglichst viele Trades analysiert ( bei wenigen Trades beeinflussen Einzeltrades das Ergebnis zu stark)
• die Anzahl der zu optimierenden Parameter und Regeln begrenzt (je kleiner der Optimierungszeitraum, desto weniger Parameter dürfen optimiert werden)
• nicht nur auf einen Titel optimiert
• die Optimierungsergebnisse an Daten aus einem Kontrollzeitraum ohne Optimierung testet
• die Optimierungsergebnisse zusätzlich statistisch auswertet
• möglichst zeitnahe Kursdaten für Optimierungen verwendet.

Ein zu optimierender Datenfeed sollte außerdem:

• Bullen-und Bärenmärkte enthalten
• Trendphasen und trendlose Phasen aufweisen
• Crash-Szenarien berücksichtigen