• Saubere, ausreichend lange historische Kursdaten für die Backtests.
• Software zum Backtesten von Strategien (z.B. Investox)

Die Kurshistorien sollten Aufwärtstrends, Abwärtstrends und Lateralphasen im Markt in unterschiedlicher Ausprägung enthalten. Wie lang die Kursdaten für die Entwicklung robuster Handelssysteme mindestens sein müssen, ist abhängig von

• der verwendeten Analysemethode für die Setups
• dem zu tradenden Zeithorizont
• der Anzahl der im System enthaltenen Freiheitsgrade 

Dabei gilt: Je größer die Basiskomprimierung des Handelssystems ist, desto mehr Jahre historische Kursdaten werden benötigt.

Je mehr einstellbare Parameter ein Handelssystem enthält, desto länger sollte die Historie sein, auf die es gebacktestet wurde.