Durch statistische Analysen der Systemergebnisse wird festgestellt, ob der Markt sich seit den Tests gravierend verändert hat.
Das Risiko des Curve Fittings wird bei Systemen mit optimierten Parametern minimiert.
Bei sorgfältig analysierten Systemen ist es wahrscheinlicher, dass sie in der Praxis funktionieren.
Auswertungen der Systemstatistik müssen auch noch vorgenommen werden, wenn Systeme gehandelt werden.
Marktveränderungen lassen sich durch zeitnahe Auswertungen rechtzeitig erkennen und das System kann angepasst werden.
Ein Beispiel für fortlaufende Auswertungen sind Walk-Forward-Statistiken. Die Systeme werden entwickelt, getestet, optimiert und dann einen bestimmten Zeitraum (z.B. 1 Jahr bei EOD-Systemen) praktisch gehandelt. Nach Ablauf des Handelszeitraumes wird dieser in den Optimierungszeitraum integriert. Das System wird erneut getestet, optimiert und danach für einen weiteren Zeitraum gehandelt usw.

Für statistische Auswertungen gilt allgemein:

Handelssysteme mit einer größeren Anzahl von Trades sind statistisch relevanter, als Systeme mit wenigen Trades.

Je größer der Anteil des Curve-Fittings, desto schwieriger ist es, statistische Relevanz zu erhalten.

Der Netto-Profit allein ist zur Bewertung eines Handelssystems nicht geeignet. Er gibt keinen Aufschluss darüber welcher Prozentsatz aller Trades profitabel war, wie groß zwischenzeitlich anfallenden Verluste gewesen sind oder wie lange das System im Markt investiert war.

Die Kenntnis möglichst vieler Systemcharakteristika ist für Trader bedeutsam, um schon vor dem praktischen Einsatz eines Handelssystems festzustellen, ob sie mit allen Eigenschaften des Systems zurecht kommen.