Dieses Handelssystem ist ein mechanisches Handelssystem für den Dax-Future (FDAX ) in 60-Minuten Komprimierung. Es kann mit oder ohne Overnight-Risk gehandelt werden.
Bestandteile des Handelssystems sind diverse Kurspattern sowie Indikatoren zur Messung von Trendstärke und Trendrichtung. Bei den Kurspattern handelt es sich teilweise um Candlestick-Pattern.
Um die Performance und Signalverarbeitung des Handelssystems im Realhandel zu steigern, wurden einige Systemregeln extern in Visual Basic programmiert.
1.1. Anwenderindikatoren im Handelssystem
Folgende Indikatoren werden als extra programmierte Investox-Anwenderindikatoren gemeinsam mit dem Handelssystem ausgeliefert:
| Indikatorname | Einsatz in | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| FDAX_60M_PL_01() FDAX_60M_PL_02() FDAX_60M_PL_03() FDAX_60M_PL_04() |
Enter Long Regel | Fassen mehrere Long- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen |
| FDAX_60M_PS_01() FDAX_60M_PS_02() FDAX_60M_PS_03() FDAX_60M_PS_04() |
Enter Short Regel | Fassen mehrere Short- Kursmuster in jeweils einem Indikator zusammen |
| Filter_Long_Trades() | Enter Long Regel | Filterindikator für Long-Pattern, welcher Umkehr- und Fortsetzungssignale aus einem Renko-Chart mit der im Parameter "Faktor" eingestellten prozentualen Bricksize zur Trendbestimmung abfragt |
| Filter_Short_Trades() |
Enter Short Regel | Filterindikator für Short-Pattern, welcher Umkehr- und Fortsetzungssignale aus einem Renko-Chart mit der im Parameter "Faktor" eingestellten prozentualen Bricksize zur Trendbestimmung abfragt |
| HAC() und HAO() | Enter Long und Enter Short Regel | berechnet modifizierte Heikin Ashi Open und Close-Kurse zur Trendbestimmung |
| Gann_Swing() und Gann_Trend() |
Enter Long, Enter Short,Exit Long und Exit Short Regel | Trendfilter-Indikatoren ohne variierbare Einstellungen |
| Pause_Long() Pause_Short |
Intraday-Verluststops Long und Short | bewirken nach der Auslösung eines Intraday-Verluststops eine Zwangspause bis im Renko-Chart mit der eingestellten Bricksize ein neuer Brick erscheint, welcher aber nicht der erste Brick eines neuen Handelstages sein darf |
Gesamtkapitalkurve und Handelssignale des FDAX-Handelssystems mit Overnight Risk und ohne Pyramidisierung von 1997 bis Dezember 2011
1.3.Entwicklungs- und Backtesting Zeiträume
Entwickelt und getestet wurden das Handelssystem an unbereinigten lückenlosen Intraday-Tickdaten für den FDAX vom 01.01.1997–31.12.2011.
Zusätzliche Backtests erfolgten an :
- bereinigten lückenlosen adjustierten EUREX-Intraday-Tickdaten für den FDAX vom 01.01.1997 bis 31.12.2011
- zeitbegrenzten lückenlosen adjustierten EUREX-Intraday-Tickdaten für den FDAX vom 01.01.1997 bis 31.12.2011
- verrauschten Intraday-Tickdaten für den FDAX vom 01.01.2003 – 31.12.2011
- unbereinigten Einzelkontrakten des FDAX (nicht adjustiert) vom 01.01.1997 bis 31.12.2011
- bereinigten und unbereinigten Interactive-Brokers FDAX-Kursdaten vom 21.10.2005 bis 31.12.2011
Das Orderverhalten und die Signalgebung des Handelssystems wurden in der Zeit vom 21.12.2011 bis 10.01.2012 am Realtime-Datenfeed und am Real-Account von Interactive Brokers geprüft.
Per Auslieferungszustand des Handelssystems sind in den Projektdateien mit_Overnight_Risk_Longterm.inv und ohne_Overnight_Risk_Longterm.inv
Standardwerte für die im Handelssystem enthaltenen Optimierungsvariablen gesetzt. Mit diesen Standardwerten war das Handelssystem seit Anfang 1997 profitabel.
Vor Auslieferung des Handelssystems wurde das Systemverhalten an den Datenfeeds Tai-Pan RT und Interactive Brokers geprüft.
Alle Projektdateien enthalten Systemvarianten mit Voreinstellungen für Pyramidisierungen enthalten. Die Kontraktzahlen können - sowohl bei den Systemen ohne Pyramidisierung als auch bei den pyramidisierten Systemen -beliebig erhöht werden.
Die per Auslieferung des Handelssystems gesetzten Werte der Optimierungsvariablen sind nicht die einzigen Werte, mit denen das Handelssystem im Backtesting profitabel war.
Das Handelssystem wurden für den Einsatz mit der Software Investox XL Versionen 6 inklusive Analyse Plus und Order Plus entwickelt und konzipiert.
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