Fractal Dimension Index
Kurzbeschreibung |
Fractal Dimension Index
Der Fractal Dimension Index ist ein Indikator zur Trendbestimmung. Er wurde im März 2007 im Magazin Technical Analysis of Stocks & Commodities von Radha Panini vorgestellt.
Der Indikator kann Werte zwischen "1" und "2" annehmen. Laut Panini stehen Werte unter 1,5 im FDI für Trendphasen. Werte über 1,5 kennzeichnen trendlose Phasen im Markt. Je niedriger der Wert des Fractal Dimension Index, desto ausgeprägter ist der Trend.
Der FDI kann in Handelssystemen als Filterindikator zur Trendbestimmung eingesetzt werden. Er liefert oft bessere Ergebnisse, als andere Trendbestimmungs-Indikatoren ( z.B. ADX oder VHF).
Der Fractal Dimension Index trifft -analog zu vielen Trendbestimmungs-Indikatoren- keine Aussage über die Trendrichtung. Deshalb ist der Indikator mit zusätzlichen Analysemethoden (z.B. Pattern, Trendfolgeindikatoren, Oszillatoren) zu kombinieren, wenn er aussagekräftige Ergebnisse liefern soll.
Der Fractal Dimension Index ist dem
Choppiness Index ähnlich.
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Investox-Code
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einstellbare Parameter für den Fractal Dimension Index
Parameter 1:
Name = Daten
Typ= Datenreihe
Standartwert= Close
Parameter 2:
Name = Perioden
Typ= Wert
Standartwert=10
Minimum=3
Maximum=500
Formel für den FDI
calc D0: If( LOG(Daten/Ref(Daten,-1))=0,1, LOG(Daten/Ref(Daten,-1)));
calc Ri:1/D0;
calc Mn: SUM(ri,perioden)/perioden;
calc X: SUM((Ri-Mn),perioden);
calc Rn: HHV(X,perioden) - LLV(X,perioden);
calc Sn: If(StdAbw(Ri,perioden,1)=0,1,StdAbw(Ri,perioden,1));
calc D1: If( LOG(perioden/2)=0,1, LOG(perioden/2));
calc D2: 1/D1;
calc D01: If(rn/sn=0,1,Rn/sn);
calc D3: If(LOG(D01) / D2=0,1,LOG(D01) / D2);
calc D4: If(D3<1,1,D3);
calc Hurst: 1/D4;
calc FDI: 2 - Hurst;
FDI |
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Beispiel:
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Einfacher Breakout-Systemansatz für den Bund-Future End-of-Day. Enter-Signale werden generiert, wenn der FDI unter 1,6 notiert und gleichzeitig das aktuelle Hoch ein FDI-Periodenhoch ist (Enter Long) bzw. wenn das aktuelle Tief ein FDI-Periodentief ist (Enter Short).
Bitte beachten Sie, dass die Handelssysteme in der unten zum Download bereitgestellten Investox-Projektdatei nicht für das Realtrading geeignet sind. Einziges Ziel dieser Projektdatei ist es, Anwendungsbeispiele für den möglichen Einsatz des Fractal Dimension Index zu geben.
Download der FDI-Beispielprojektdatei für Anwender von Investox V4
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Eine Kurzanleitung zum Import der Indikatoren in Investox finden Sie auf unserer Seite Indikator-Übersicht
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