Handelssystem Performance
Das Hauptkriterium für die Beurteilung der Qualität von Handelssystemen ist die Performance der Systeme in der Vergangenheit.
Bei vielen Handelssystemen, die für mehr oder weniger viel Geld verkauft werden sollen, werden Systembedingungen und Programmcode nicht veröffentlicht.
Als Grund dafür wird oft angegeben, dass der Entwickler des Systemes sein geistiges Eigentum schützen müsse.
Im günstigen Fall stimmt das. Im ungünstigen Fall sollen nicht funktionierende Systeme unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an den Mann oder an die Frau gebracht werden.
Wir möchten deshalb einmal zeigen, wie einfach es ist, eine gute Performance in der Vergangenheit für Handelssysteme zu manipulieren.
Die Manipulation funktioniert mit jedem beliebigen Titel.
Wir veröffentlichen hier den Programmcode für Investox und Metastock . Der Code ist sehr simpel und kann auch für jede Programmiersprache leicht nachgebildet werden.
Zuerst präsentieren wir die üblichen Verkaufsargumente:
........eine schön geradlinig ansteigende Kapitalkurve und den Chart mit den Systemsignalen
Handelssystem Performance
......einen Überblick über die ausgezeichneten Testergebnisse der Backtests
Handelssystem Performance
..... und über die jährliche Kapitalentwicklung in der Vergangenheit
....und jetzt kommt - entgegen der üblichen Praxis- der Systemcode:
Investox
Enter Long
Ref(GD(Close,opt1,E),opt2)>GD(Close,opt3,E)
Enter Short
Ref(GD(Close,opt1,E),opt2)<GD(Close,opt3,E)
übergeordnete Definitionen:
global const opt1: [5,1,100,1,100,3,1,I];
global const opt2: [5,1,100,1,100,3,1,I];
global const opt3: [5,1,100,1,100,3,1,I];
Metastock
Enter long
Ref(Mov(C,opt1,E),opt2)>Mov(C,opt3,E)
Enter short
Ref(Mov(C,opt1,E),opt2)<Mov(C,opt3,E)
.... und die Erläuterung des Fehlers:
Die Performance des Handelssystems in der Vergangenheit ist nur deshalb so gut, weil das System in die Zukunft schaut.
Praktisch dargestellt wird das in der Formel durch folgenden Formelteil:
Ref(....,opt2) > (bzw. <) .........
Ref(....,opt2) bezieht sich im Beispiel auf den Wert eines exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnittes in x-Perioden. Der Wert des GD zukünftiger Perioden ist nur für Zeitreihen aus der Vergangenheit bekannt.
Im tatsächlichen Handel kann man heute nicht wissen, welchen Wert der Durchschnitt z.B. in 5 Tagen annehmen wird. Man müßte dazu die Kurse der nächsten 5 Tage kennen.
Fazit
Es ist generell von Vorteil, wenn man Performance-Veröffentlichungen von Handelssystemen ohne gleichzeitige nachvollziehbare Publikation der Systembedingungen mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet.
Ein seriöser Systementwickler kann Ihnen wesentliche Teile des von ihm entwickelten Handelssystemes erläutern und demonstrieren, ohne gleichzeitig sein gesamtes Know How preisgeben zu müssen.
|
Download Kategorien:
Handelssysteme Allgemein
Handelssystem - Ansätze:
-
-
Handelsstrategie -Stop and Reverse Telekom
Sie wollen mehr über Handelssysteme wissen ? Wir empfehlen Ihnen folgende Bücher:
De Mark Indikator
De Mark Indikator
De Mark Indikator
De Mark Indikator
De Mark Indikator
De Mark Indikator
De Mark Indikator
|
|
