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Track Record - FDAX 60 Min. :: mit Overnight Risk

von Anke Sacharow

Dax Future - Track Record

 

Für unser DAX- Future 60-Minuten Handelssystem reporten wir nun schon seit knapp 3 Jahren die Live Trades - Start war am 11.01.2012.

Die Systemregeln wurden seit dem Start des Live-Tradings für dieses System nicht mehr verändert.
Das Handelssystem wurde immer neu optimiert, wenn die Kapitalkurve ihren Projektionstrendkanal nach unten verlassen hat, bzw. wenn der aktuelle Drawdown über dem historischen Drawdown der letzten Optimierung lag.
Das kam ungefähr  1 x pro Kalenderjahr vor.

Signalgeber für unser Dax - Future Handelssystem sind Candlestick-Formationen in Kombination mit Filter-Indikatoren zur Gültigkeitsanalyse der Candlestick -  Muster.
In den Enter-Regeln sind nur wenige Freiheitsgrade enthalten.
Das Handelssystem wurde über einen sehr langen Zeitraum (i.e. über 250.000 Perioden und knapp 15.000 Trades) an realen Kursdaten verschiedener Datenquellen (z.B. IB, Tai-Pan, Bloomberg) und auch zusätzlich an synthetischen Kursdaten getestet.

Das Dax- Future Handelssystem werden wir auch in Zukunft weiter mit den aktuellen Handelsregeln traden.
Für das Jahr 2016 planen wir die Prüfung in Bezug darauf, ob das System auch im neu eingeführten Mini-Dax-Future performed. 

Heute zeigen wir - wie auch schon in den vergangenen Track-Records wieder die Performance für die Systemvariante

  • mit Overnight Risk, mit leichter Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

 

 (zum Vergrößern der Anzeige bitte auf die Grafiken klicken)

 

 

Die Live-Trading Ergebnisse basieren auf den folgenden Einzeltrades im Dax-Future:

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kapitalkurve des Backtest-Handelssystems sieht wie folgt aus:

 

 

zum aktuellen DAX - Future Handelssystem

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