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DAX-Future :: 1. Quartal 2017

von Anke Sacharow

Dax Future Handelssystem :: Live Trading

Seit dem 07.02.2017 bin ich mit meinem DAX-Future Handelssystem wieder live im Markt.

Meine Drawdown-Analyse vom 07.02.2017 hat sich als zutreffend erwiesen. Es war die richtige Entscheidung, nur die veraltete DLL auszutauschen und das System nicht neu zu optimieren.

Die Kapitalkurve des Handelssystems notiert auf einem neuen Allzeit-Hoch.

Der realisierte Nettoprofit seit dem 07.02.2017 beträgt bis heute

EUR

So sehen Depot und Depot-Kapitalkurve aktuell aus:

 

Dax Future Live Trading - Depot - Stand 31.03.2017

Das Ergebnis seit 07.02.2017 basiert auf folgenden Trades (zum Vergrößern bitte auf die Grafiken klicken):

Ein wenig Statistik

zum Dax Future Handelssystem

habe ich heute noch als zusätzliches kleines Schmankerl:

 Interessant ist, dass der realisierte Nettoprofit in allen bisher voll durchgehandelten Kalenderjahren ( 2014, 2015, 2016) sehr ähnlich war, obwohl es durchaus deutliche Unterschiede bei der Anzahl der Trades gab. Ob sich diese kleine Serie wohl auch in diesem Kalenderjahr fortsetzen wird? Ein Ausreißer nach oben als „Schmerzensgeld“ für den vergangenen Drawdown wäre auch erfreulich. (Bitte zum Vergrößern auf die Grafiken klicken)

Dax Future Handelssystem Performance 2013-2017

Aber falls es kein Schmerzensgeld geben kann, habe ich Verständnis. :o) Hier kommt nämlich noch etwas, was ich seit dem Start meiner Live Trades im DAX-Future noch nie gezeigt habe: Meine Live-Depot-Kapitalkurve für den gleichzeitigen Handel aller 4 Dax-Future Handelssystem-Varianten. Diese Kapitalkurve verläuft insgesamt volatiler als die des Einzelsystems – hat aber im letzten halben Jahr performed. Das zeigt wieder, wie wichtig Diversifizierung ist.

Dax Future Handelssystem 4 Varianten

Ideal ist man aufgestellt, wenn man

  • -mehrere Handelssysteme
  • -auf unterschiedliche Underlyings
  • -mit verschiedener Handelslogik und
  • -in unterschiedlichen Basiskomprimierungen

am Start hat.

Handelt man nur eine einzige Systemvariante, wird es immer auch Zeiten geben, in denen man im Drawdown ist und mit dem System nichts verdienen kann.

Jetzt unverbindlich

Und noch etwas Interessantes ist mir aufgefallen. Falls jemand von Euch eine Erklärung dafür hat – dann schreibt mir die doch bitte als Kommentar- unter den Beitrag.

Das ist nochmal die Depot-Kapitalkurve – Dax Future 60-Minuten, mit Overnight Risk und leichter Pyramidiserung. Diesmal habe ich die Widerstands- und Unterstützungszonen eingezeichnet, an denen das System bisher konsolidiert hat.

Ist es Zufall, dass viele der Zonen auf „glatten“ Werten der Kapitalkurve liegen? Wäre ich diskretionär unterwegs, würde ich natürlich sagen, dass mir da meine eigene Psyche immer einen Streich spielt. Aber was ist die Erklärung für dieses System mit vollautomatischer Orderumsetzung?

Oder ist es doch nur Zufall? Was meint Ihr?

4,5/5 Sterne (8 Stimmen)

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Kommentar von Herbert Türk |

Mir gefallen Ihre Systeme und auch die Erklärung dazu, wie man am besten sein Risiko minimieren kann. So zum Beispiel mit den verschiedenen Systemen und Basiswerten. Viel Erfolg.

Antwort von Anke Sacharow

Vielen Dank! :o))

Kommentar von Heiko Weste |

Nun, kurzfristig, d.h. im Tagesverlauf verlaufen die Kurse stochastisch, also eher nach dem Zufallsprinzip. Das beweisen Studien, u.a. von Martin Weber von der Uni Mannheim. Über mehrere Tage und mittelfristig lässt sich mit einem guten Handelssystem Geld verdienen - wenn man das System bei hohen Drawdowns nachjustiert, denn die Investment-Banken verändern ihre Systeme laufend. Das funktioniert bei Ihnen sehr gut, wenn man die Wertentwicklung der Systeme betrachtet. Die Kapitalkurve beeindruckt.

Die genannten Widerstände und die darauf folgende Konsolidierung sind meines Erachtens bis jetzt noch Zufall, mit gerade drei Fällen ist das statistisch noch nicht als signifikante Häufigkeit zu sehen - es sei denn, über die kommenden Perioden wiederholen sie sich erneut. Das glaube ich jedoch nicht.

Antwort von Anke Sacharow

Hallo Herr Weste,

auch Ihnen vielen Dank für Ihren Kommentar.
Je kleiner man die Zeitebene wählt, desto größer ist in der Tat das Marktrauschen bzw. desto zufälliger ist auch der Kursverlauf. Das ist auch einer der Gründe dafür, dass ich meine Handelssysteme bevorzugt ab 30-Minuten Komprimierungen aufwärts entwickle und handle.
Auch in Bezug auf die Zufälligkeit der Konsolidierungen bin ich Ihrer Meinung.
Derzeit ist das einfach nur eine noch nicht statistisch hinterlegte kleine Auffälligkeit.

Beste Grüße!