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FDAX-60Min Handelssystem :: Performance 2018

von Anke Sacharow

EUR

 

Profit hat mein FDAX-Handelssystem mit Overnight Risk und mit leichter Pyramidisierung seit Januar 2018 gemacht.

Wie immer wurden auch diesmal maximal 2 FDAX-Kontrakte gleichzeitig gehalten.

Das ist nur die halbe Wahrheit

 

Gleich zu Beginn des Jahres 2018 - genauer gesagt ab dem 23. Januar - ging das System nämlich in seinen bisher größten absoluten Drawdown.

Hier mal die Ereignisse im Rückblick:

Bis zum 23.01.2018 sah alles noch gut aus.

Das System hatte das Jahr 2017 zwar mit einem geringeren Gewinn abgeschlossen als die Handelsjahre Jahre vorher  - aber am 23.01. war -mit leichter Verzögerung- das übliche Jahres-Ergebnis fast wieder erreicht.

Gut - habe ich mir gedacht - man kann Profite aus dem Börsenhandel eben nicht planen.

Etwas früher oder etwas später ist auch egal - Hauptsache die Richtung stimmt.

Ich wußte nicht, dass ich da schon direkt am Eingang ins "Tal der Tränen" stand: 

 

 

Bis Mitte Mai 2018 verlor das FDAX-System .... und verlor .... und verlor.

Immer mal wieder unterbrochen von einem kleinen Schlenker nach oben - nur um gleich danach noch etwas tiefer abzurutschen.

Meine Laune sank  - ich war wirklich kurz davor, das System in die Tonne zu werfen. 

Im Februar 2018 hatte ich meinen Internet-Anbieter gewechselt - seitdem bin ich quasi noch schneller als der Schall im Netz unterwegs.

Möglicher Grund für Drawdown :: Wechsel des Internet-Providers

 

Natürlich horchte ich hier und da meine Kunden nach deren aktueller Performance aus - und auch da sah es leider im ersten Halbjahr 2018 bei den meisten nicht viel besser aus.

Deshalb denke ich heute:  Der Provider-Wechsel war´s nicht.

Ich grübelte natürlich in alle Richtungen weiter:

Fragen zum Grund für den Drawdown

Obwohl - wirklich logisch wäre das ja bei diesem System mit vollautomatischer Orderaufgabe nicht.

 

Ich denke es ist einfach wie immer an der Börse:

Den wahren Grund für den Drawdown werde ich nie erfahren.

Und seit das System wieder performed, ist er mir auch nicht mehr wichtig.

 

Zumal auch das Ergebnis der 3-stufigen Drawdown-Analyse  zeigt, dass eigentlich alles im grünen Bereich war- obwohl es "gefühlt" anders aussah.

69 Tage dauerte der Drawdown insgesamt.

32 Handelstage vergingen vom tiefsten Punkt des Drawdowns bis zum ersten neuen Hoch der Kapitalkurve.

9,47 % verlor meine Kapitalkurve von ihrem letzten Höchststand während des Drawdowns.

 

Aber eines zeigt mein Handelsverlauf für das Jahr 2018 wieder deutlich:

Man muss manchmal als Trader einen "langen Atem" haben und vor allem darf man nicht unterkapitalisiert am Markt unterwegs sein.

Angenommen ich könnte das System im "großen" FDAX  immer noch mit einer Margin von etwas über 20 K EUR für 2 Kontrakte handeln, wie es im Jahr 2013 noch möglich war.

Dann hätte es etwas knapp mit meiner Karriere als Traderin werden können - selbst wenn ich als Kapitalbedarf für den Handel die doppelte Margin angesetzt hätte. Aber dann hätte ich den Drawdown sicherlich auch nicht durchgehandelt.

Heute ist die Volatilität im Markt gestiegen und auch die Margin-Anforderungen sind deshalb deutlich höher. Unter 50 K EUR geht nichts nichts mehr

  • im großen FDAX
  • mit Overnight Risk und
  • mit Pyramidisierung

Zum Glück wächst das FDAX / Mini-FDAX-Handelssystem aber mit dem Konto des Traders. Im Mini-FDAX kann man dieses Handelssystem schon mit einem Kontrakt und ohne Overnight-Risk ab einem Handelskapital von EUR 7.100,-- mit vernünftigem Risiko handeln.

Für die "High End" -Variante, die ich hier poste und seit 2013 trade sollten es aktuell mindestens 85 K Startkapital sein - besser 100 K.

Aus diesem Grund werde ich ab dem kommenden Performance-Report für die von mir gehandelte High-End-Systemvariante die Ergebnisse für das 20 K und das 50 K-Konto nicht mehr veröffentlichen.

Sie sind einfach nicht mehr realistisch.

Doch nun zu den Zahlen, Trades und Statistiken für das vergangene Jahr:

Die Tabelle zeigt alle Ergebnisse die ich mit diesem Handelssystem bisher Live erzielt habe.

Besonders der Zusammenhang zwischen Startkapital und der Höhe des prozentualen Drawdowns ist gut zu erkennen:

 

(bitte zum Vergrößern auf die Grafiken klicken)

Auch die durchschnittlichen jährlichen Renditen, die ich bisher mit diesem Handelssystem erzielt habe, können sich sehen lassen:

Das sind mein Depot-Ergebnis und meine Kapitalkurve seit Beginn des Live-Tradings dieser Systemvariante vor fünf Jahren im Oktober 2013:

 

Dax Future Live Trading - Ergebnis

 

(zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken)

... und das ist das Ergebnis nur für die letzten 6 Monate:

 

 

(zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken)

Seit dem letzten Performance-Update für dieses Handelssystem am 15.11.2018 wurden folgende Trades vollautomatisch mit Investox Order Plus über Interactive Brokers gemacht:
(Bitte durch die Galerie blättern und zum Vergrößern auf die Grafiken klicken):

Bitte denken Sie immer daran:

Ideal ist man aufgestellt, wenn man

  • -mehrere Handelssysteme
  • -auf unterschiedliche Underlyings
  • -mit verschiedener Handelslogik und
  • -in unterschiedlichen Basiskomprimierungen

am Start hat.

Handelt man nur eine einzige Systemvariante, wird es immer auch Zeiten geben, in denen man im Drawdown ist und mit dem System nichts verdienen kann.

 

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