Krisen-Performance 3.0

von Anke Sacharow

 

Zeit für ein Update. Lächelnd

Auch im vergangenen Monat performten unsere beiden Bund-Future Handelssysteme und das Marktbreite-System.
Das FDAX-Handelssystem, Mini-Gold-Handelssystem und das Renko-USD-System befinden sich weiter in der Konsolidierung.

Die Drawdowns von Mini-Gold und FDAX-System liegen innerhalb der historischen Drawdowns. Die Kapitalkurven laufen weiter in den Projektionstrendkanälen, so dass für beide Systeme keine Indikation zum Aussetzen oder zur Neuoptimierung besteht.

Beim EURUSD-Renko-Handelssystem verließ die Kapitalkurve am 05.09.2011 den Projektionstrendkanal nach unten. Deshalb haben wir das Trading dieses Systems einen Tag vor der SNB-Intervention erstmals seit einem Jahr ausgesetzt.
Nach einer Neuoptimierung war das System ab dem 06.09.2011 wieder handelbar.
Wir haben uns trotzdem gegen die Wiederaufnahme des Live-Tradings von Renko-EURUSD entschieden.
Grund dafür ist, dass bei unserem EURUSD- End of Day-Handelssystem die Kapitalkurve nach einer der üblichen Konsolidierungen gerade wieder zu steigen beginnt.
Die Kapitalkurve des EOD-Systems notiert im unteren Bereich des Projektionstrendkanals, die KK des Renko-Systems  in der Nähe der oberen Kanalbegrenzung.
Das Drawdown-Potential des Renko-Systems ist deshalb im Vergleich zum EOD-EURUSD-System aktuell höher, weshalb es bei uns ausgesetzt bleibt.
Hätten wir das Renko-Handelssystem seit dem 06.09.2011 getradet, würde der aktuelle Verlust aus dem Trading von 60.000 Stk. bei IB USD 455,- betragen (=Tiefststand der KK seit 6.9.11). Das Hoch in der Kapitalkurve lag am 12.09.2011 bei USD 918,--. 

Die aktuellen Kapitalkurven und Ergebnisse der Systeme sehen wie folgt aus:

1. Bund-Future End of Day ,Candlestick-System,unoptimiert, leichte Pyramidisierung (maximal 3 Kontrakte)

 

 

2. Dax-Future End of Day ,Candlestick-System,unoptimiert,leichte Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

 

3. Mini Gold-Future End of Day ,Candlestick-System,unoptimiert, keine Pyramidisierung ( 1 Kontrakt)

 

4. Bund Future, 30 Minuten, Candlestick System, Variante "Global" , leichte Pyramidisierung (max. 3 Kontrakte)

 

5. europäische Fonds , End of Day, Marktbreite-System

 

Exit-Long und Enter-Short-Signal am 25.07.2011 - Signalumsetzung erfolgt über Short-ETF

 

6. Renko-Handelssystem im EURUSD, wöchentliche Neuoptimierung, letzte Parameteränderung 06.09.2011, IB-Minimum Size *3 (60.000 Kontrakte initial)

 

 

Insgesamt bleibt die Performance unserer Systeme in der aktuellen Börsenkrise trotz der Konsolidierungen deutlich positiv.

In Zeiten des Hochfrequenz-Trading ist erstaunlich, wie stabil sich End of Day Handelssysteme in schwierigem Börsenumfeld behaupten können.

Im Vergleich zu kurzfristigen Handelsansätzen sind die Anforderungen an Hardware, Kursabonnements und Systempflege  für EOD-Strategien gering. Auch die Kosten für Spesen und Slippage - und last but not least für die geplante Finanztransaktionssteuer- sind im Vergleich zu Strategien mit höherer Handelsfrequenz bei End-of Day-Systemen überschaubar.

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