Performance 5.0

von Anke Sacharow

Aufgrund vieler Anfragen veröffentlichen wir heute ein weiteres Update der Kapitalkurvenverläufe unserer Handelssysteme.

Seit dem letzten Update im Oktober 2012 wurden - außer dem Mini-S&P Handelssystem und dem Renko-Handelssystem - alle Systeme zum Jahresende 2012 neu optimiert.

Das Mini S&P-Handelssystem wurde nicht neu optimiert, weil es im Jahr 2012 wegen des Wechsels der primären Datenquelle schon einmal optimiert wurde. Die Kapitalkurve verläuft in Bezug auf Profit, Drawdown, Volatilität und Steigung weiter wie in den Backtests. Deshalb gibt es derzeit noch keine Indikation für die Neuoptimierung des S&P-Systems.

Das Renko- Handelssystem wurde seit dem 02.10.2012 zweimal neu optimiert. Grund für die häufigeren Neuoptimierungen des Renko-Handelssystems im Vergleich zu unseren anderen Handelssystemen ist die kleinere Basiskomprimierung dieses Systems. 

Alle Handelssysteme performten auch im vergangenen halben Jahr weiter im Rahmen unserer Erwartungen.

Die aktuellen Kapitalkurven und Ergebnisse der Handelssysteme sehen wie folgt aus:

1. Bund-Future End of Day ,Candlestick-System, keine Pyramidisierung (maximal 1 Kontrakt)

 

 

2. Dax-Future End of Day ,Candlestick-System, leichte Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

 

3. Mini Gold-Future End of Day ,Candlestick-System, leichte Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

 

4. Bund Future, 60 Minuten, Candlestick System, Variante "Shortterm" , keine Pyramidisierung (1 Kontrakt)

 

5.EURUSD , End of Day,  Trading von 1 Lot ohne Pyramidisierung

 

 

6. S&P Mini End of Day ,Candlestick-System, keine Pyramidisierung ( 1 Kontrakt)

7. Renko-Handelssystem im EURUSD,  IB-Minimum Size *3 (60.000 Kontrakte initial)

 

 

 

Weitere Auskünfte zu unseren Handelssystemen erteilen wir immer gern im direkten Kontakt.  

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