Performance 8.0

von Anke Sacharow

 
Seit dem Jahr 2011 veröffentliche ich Performance-Checks für einige meiner Handelssysteme.

 

Performance-Checks sollen Auskunft darüber geben, ob und wie lange die Handelslogiken der Systeme nach dem Entwicklungsende weiter funktionieren. Deshalb bleiben alle Handelsregeln nach der Fertigstellung der Systeme unverändert.

 

 

Sofern keine anderen objektiven Indikationen vorliegen, optimiere ich alle Handelssysteme einmal pro Kalenderjahr neu.

Ziel der regelmäßigen Neuoptimierungen ist es, die Systeme möglichst gut an das sich verändernde Marktverhalten anzupassen.

Den letzten Performance-Check habe ich im Oktober 2015 veröffentlicht.

Da ist es jetzt wirklich Zeit für ein Update.

  • Alle Handelssysteme aus dem Herbst 2015 sind nach wie vor weiter im Portfolio.
  • Das Mini-Gold-Handelssystem konnte sich stabilisieren, ohne dass die Handelsregeln geändert werden mussten.
  • Auch die beiden Bund-Future Handelssysteme liefern weiter stabile Performance.
  • Das FESX-EOD Handelssystem hat bis zum vergangenen August sehr gut performed- seither konsolidiert die Kapitalkurve seitwärts. Da ein vergleichbares Systemverhalten auch während der Backtests auftrat, besteht hier bisher kein Handlungsbedarf.

Sicherlich könnte ich die aktuelle Seitwärts-Bewegung der Kapitalkurve im FESX-EOD-System auch "wegoptimieren" - aber so etwas ist nach meiner Erfahrung nicht zielführend.

Drawdowns und Seitwärts-Phasen der Kapitalkurven sind elementare Bestandteile des Tradings.

Wenn Handelssysteme während der unvermeidbaren Drawdown-Phasen nur wenig vom bisher erwirtschafteten Kapital wieder an den Markt abgeben, ist das ein gutes Ergebnis.

Optimiert man in systemimmanenten Drawdown und Seitwärts-Phasen der Kapitalkurven die Systeme neu, dann führt das nach meiner Erfahrung zu besseren Kapitalkurven für die Vergangenheit.

Die dann für das System überfälligen- Drawdowns verlagern sich aber dafür in die Zukunft.

Für ein System, das lange nicht im Drawdown war, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Drawdown in Kürze bevorsteht. 
Systeme die kürzlich eine längere Drawdown-Phase beendet haben, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit danach eine Zeit lang gut performen.   

 
Die aktuellen Kapitalkurven und Ergebnisse unserer Handelssysteme sehen wie folgt aus:

 

 

1. Bund-Future End of Day ,Candlestick-System, keine Pyramidisierung (maximal 1 Kontrakt)

 

 

2. Dax-Future End of Day ,Candlestick-System, leichte Pyramidisierung (maximal 3 Kontrakte)

 

3. Mini Gold-Future End of Day ,Candlestick-System, leichte Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

 

4. Bund Future, 60 Minuten, Candlestick System, Variante "Shortterm" , keine Pyramidisierung (1 Kontrakt)

 

5.EURUSD , End of Day,  leichte Pyramidisierung maximal 2 Lots

 

 

6. S&P Mini End of Day ,Candlestick-System, keine Pyramidisierung ( 1 Kontrakt)


7. FESX-EOD Handelssystem, Candlestick-System, 1 Kontrakt keine Pyramidisierung

 

 

Weitere Auskünfte zu unseren Handelssystemen erteilen wir immer gern im direkten Kontakt.  

4,3/5 Sterne (4 Stimmen)

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