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Rendite 2010 :: Fonds-Handelssystem

von Anke Sacharow

Unser Marktbreite-Handelssystem für Fonds ist nach dem Ende der Backtests im realen Tradingzeitraum 2010 ohne Neuoptimierung und ohne Änderung an den Systemregeln wie folgt weiter gelaufen:

 

insgesamt in 2010 gehandelte Fonds: 18
positives Ergebnis für 2010
17
negatives Ergebnis für 2010
1
davon:
 
über 15 % p.a.
7
über 10 % p.a.
4
über 5 % p.a.
4
unter 5 % p.a.
2
über -1 % p.a.
1

Die Einzelergebnisse für das Jahr 2010 lauten:

Handelssystem 01_Deutschland

gehandelte Fonds Nettoprofit maximaler Drawdown
Allianz RCM Vermoegensbildung Deutschland +18,97 % -11,49 %
FIDELITY Germany Fd +18,75 % -11,15%
Allianz-DIT Wachstum A +16,87 % -12,19%
DWS Deutsche Aktien Typ O +9,79% -19,25%
Allianz RCM Aktien Deut.A +7,15%

-17,61%

Handelssystem 02_Europa

gehandelte Fonds Nettoprofit maximaler Drawdown
DEKA Schweiz +17,18%
-6,10
Allianz-DIT Schw +14,44%
-5,50
FID A European G +13,42%
-1,65
COMINVEST Europa +0,45%
-2,11
FID A France -0,41%

-11,63

Handelssystem 03_Asien und Osteuropa

gehandelte Fonds Nettoprofit maximaler Drawdown
TEMPL Eastern Europe +18,81%
0%
JPM East Eur Equ +10,41%
0%
DEKA Convergence +5,96%
-1,68%

Handelssystem 04_Welt

gehandelte Fonds Nettoprofit maximaler Drawdown
METZLER Wachstum +17,7%
0%
DEKA Spezial +15,86%
0%
DWS GottliebDaim +10,22 %
-6,41%
AMG KomfortDynam +8,93%
-7,06%
INV Global Dynam +0,61%

-5,53%

 

Insgesamt ergibt sich daraus für alle in 2010 getradeten Fonds ein Profit von +11,40 % bei einem maximalen Drawdown in Höhe von - 6,63%.

Vergleichbare Jahresergebnisse traten für dieses Handelssystem auch im Backtesting-Zeitraum von 1997-2009 auf.

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