Ascunia Blog - Performance Reports

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Performance HandelssystemeSeit dem letzten Update im März 2013 wurden - außer dem Renko-Handelssystem und dem neuen EOD-Handelssystem auf den Eurostoxx50-Future - alle quantitativen Trading - Systeme einmal neu optimiert. Das Renko- Handelssystem optimieren wir aufgrund seiner kleinen Basisikomprimierung vierteljährlich. Das Eurostoxx-Future Handelssystem wurde seit dem Ende der Systementwicklung im März 2013 noch nicht neu optimiert. Es freut uns besonders, dass dieses Handelssystem in seinem ersten Live-Handelsjahr nahtlos an die gute Performance aus den Backtests anknüpfen konnte.

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Kapitalkurve FDAX 60-Minuten Handelssystem

Seit dem letzten Update am 23.08.2012 haben wird das DAX- Future Handelssystem weiter vollautomatisch über Interactive Brokers getradet. Das Handelssystem wurde zuletzt am 17.02.2012 optimiert. Es läuft somit unverändert seit mehr als 1 1/2 Jahren stabil im Realeinsatz.

Wir haben diesen für ein Intraday-Handelssystem sehr langen Zeitraum ohne Neuoptimierung ganz bewußt gewählt, um die Stabilität des Handelssystems zu dokumentieren. Das Ergebnis im Live Trading wäre noch weniger volatil ausgefallen, wenn das System in den letzten 20 Monaten 1-2 Mal neu optimiert worden wäre.

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EURUSD Kapitalkurve

Seit dem letzten Update im Oktober 2012 wurden - außer dem Mini-S&P Handelssystem und dem Renko-Handelssystem - alle Systeme zum Jahresende 2012 neu optimiert. Das Mini S&P-Handelssystem wurde nicht neu optimiert, weil es im Jahr 2012 wegen des Wechsels der primären Datenquelle schon einmal optimiert wurde. Die Kapitalkurve verläuft in Bezug auf Profit, Drawdown, Volatilität und Steigung weiter wie in den Backtests. Alle Handelssysteme performten auch im vergangenen halben Jahr weiter im Rahmen unserer Erwartungen.

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Live Performance TradingDie bisherige Überschrift "Krisen-Performance" haben wir optimistisch auf nur "Performance" abgeändert. So ganz vorbei ist die Euro- und Finanzmarktkrise zwar nicht, aber momentan scheint die Frequenz neuer Hiobsbotschaften etwas abzunehmen. Die in der Folge reporteten Ergebnisse beziehen sich zumeist auf seit dem letzen Krisen-Update am 23.09.2011 unoptimierte und unveränderte Handelssysteme. Lediglich das S&P-Handelssystem wurde aufgrund der Änderung der primären Datenquelle einmal neu optimiert.

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FDAX Live TradesHeute veröffentlichen wir ein weiteres Live Trading Ergebnis unseres 60-Minuten FDAX-Handelssystems. Seit der letzten Optimierung am 17.02.2012 wurde das System nicht neu optimiert, d.h. alle Systemeinstellungen sind noch mit den Einstellungen vom 17.02.2012 identisch. Auch im weiteren Live Trading-Zeitraum wurden wieder alle Systemsignale von Investox korrekt an IB geroutet und in der TWS vollautomatisch umgesetzt. Seit Anfang Juni 2012 konnten wir folgendes Ergebnis pro gehandeltem Kontrakt in EUR mit FDAX-Handelssystem ohne Overnight-Risk erzielen :

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Unser Marktbreite-Handelssystem für Fonds aus dem Jahr 2009 ist im Gesamtjahr 2011 ohne Neuoptimierung und ohne Änderung an den Systemregeln wie folgt weiter gelaufen: