Ascunia Blog - Performance Reports

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Unser Marktbreite-Handelssystem für Fonds aus dem Jahr 2009 ist im Gesamtjahr 2011 ohne Neuoptimierung und ohne Änderung an den Systemregeln wie folgt weiter gelaufen:

 

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FDAX Live TradingSeit dem 11.01.2012 haben wir unser aktuelles FDAX-Handelssystem live über Interactive Brokers getradet. Gehandelt wurde immer nur 1 FDAX-Kontrakt ohne Overnight Risk. Das Handelssystem wurde bisher einmal am 17.02.2012 neu optimiert. Im Live Trading bestätigt sich erwartungsgemäß die saubere Programmierung des FDAX-Systems. Alle Systemsignale wurden korrekt an IB geroutet und in der TWS vollautomatisch umgesetzt. Bisher wurden folgende Trades gemacht:

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Wir haben die Out-of-Sample Performance unserer EOD- Handelssysteme auf den Gold-Future/Mini-Gold-Future und auf den S&P500-Future/Mini-S&P-Future für das vergangene Kalenderjahr aktualisiert. Die Gold-Systeme sind bisher alle unoptimiert. Die S&P-Systeme sind - bis auf das Handelssystem auf den S&P 500 -Future ohne Pyramidisierung- ebenfalls unoptimiert. Das S&P-System 500-System ohne Pyramidisierung wurde seit dem letzten Performance-Update (Oktober 2010) einmal neu optimiert (am 02.01.2011). Die Systeme perfomten während des vergangenen Jahres stabil. Neue Allzeit-Hochs der Kapitalkurven wurden in den Monaten September und Oktober 2011 geschrieben.

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Crash-RenditeAuch im vergangenen Monat performten unsere beiden Bund-Future Handelssysteme und das Marktbreite-System. Das FDAX-Handelssystem, Mini-Gold-Handelssystem und das Renko-USD-System befinden sich weiter in der Konsolidierung. Die Drawdowns von Mini-Gold und FDAX-System liegen innerhalb der historischen Drawdowns. Die Kapitalkurven laufen weiter in den Projektionstrendkanälen, so dass für beide Systeme keine Indikation zum Aussetzen oder zur Neuoptimierung besteht.

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Am 07.08.2011 haben wir erstmals die Performance einiger unserer Handelssysteme während der aktuellen Börsenkrise veröffentlicht.

Da die Krise leider andauert, ergänzen wir heute die Entwicklung der Systeme während der vergangenen 14 Tage:

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Die Bären sind los.

Die Aktienkurse stürzen ins Bodenlose und in den Medien werden Bilder von entsetzten Börsianern zu Artikeln veröffentlicht, in denen von Panik, Krise, Angst, Ausverkauf und steiler Talfahrt die Rede ist. Wie performen eigentlich mechanische Handelssysteme in so nervösen und außer Rand und Band geratenen Märkten ?