Es ist Zeit für ein neues Performance-Update unserer quantitativen Handelssysteme:

Seit dem letzten Update im März 2013 wurden - außer dem Renko-Handelssystem und dem neuen EOD-Handelssystem auf den Eurostoxx50-Future - alle quantitativen Trading - Systeme einmal neu optimiert.

Das Renko- Handelssystem optimieren wir aufgrund seiner kleinen Basisikomprimierung vierteljährlich.

Das Eurostoxx-Future Handelssystem wurde seit dem Ende der Systementwicklung im März 2013 noch nicht neu optimiert.
Es freut uns besonders, dass dieses quantitative Trading System in seinem ersten Live-Handelsjahr nahtlos an die gute Performance aus den Backtests anknüpfen konnte. 

Die aktuellen Kapitalkurven und Ergebnisse der Handelssysteme sehen wie folgt aus:

1. Bund-Future End of Day ,Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, keine Pyramidisierung (maximal 1 Kontrakt)

 

 

2. Dax-Future End of Day , Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, leichte Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

 

3. Mini Gold-Future End of Day , Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, leichte Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

 

4. Bund Future, 60 Minuten, Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, Variante "Shortterm" , keine Pyramidisierung (1 Kontrakt)

 

5.EURUSD , End of Day,  Trading von 1 Lot ohne Pyramidisierung

 

 

6. S&P Mini End of Day ,Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, keine Pyramidisierung ( 1 Kontrakt)

7. Renko-Handelssystem im EURUSD,  IB-Minimum Size *3 (60.000 Kontrakte initial)

 

 

8. FESX-EOD Handelssystem, Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, 1 Kontrakt keine Pyramidisierung

 

 

Weitere Auskünfte zu unseren Handelssystemen erteilen wir immer gern im direkten Kontakt.