Nicht das System ist das Problem – sondern die Art und Weise, wie es umgesetzt wird.
Ein Praxisbeispiel zeigt die häufigsten Fehler und worauf es im Trading wirklich ankommt.

Seit Anfang 2022 handle ich meine Aktien-Portfolio-Handelssysteme für deutsche Aktien, US-Werte aus Nasdaq und S&P500 und für Aktien aus dem asiatischen Raum live mit automatischer Orderaufgabe über Interactive Brokers. Alle Handelssysteme sind auf meinem Handelsserver im Rechenzentrum installiert. Als Handels- und Ordersoftware nutze ich Investox XL mit Order Plus.

Gestartet bin ich mit folgenden Kontogrößen:

• deutsche Aktien :: EUR 100.00,--
• US-Aktien :: EUR 48.000,--
• Asien/Pazifik: EUR 40.000,--

Die Handelssysteme haben bisher wie folgt performed:

Das Handelsjahr 2025 war ein weiteres erfolgreiches Jahr für mein FDAX-/Mini-FDAX-60-Minuten-Handelssystem.

Im FDAX konnte ich einen Gewinn in Höhe von 149.644,-- Euro erwirtschaften und damit den bisherigen Ergebnisrekord aus dem Jahr 2024 noch einmal übertreffen.

Auch im Mini-FDAX erreichte ich mit einem Gewinn von 30.873 Euro mein bisher bestes Jahresergebnis.

Dies zeigt einmal mehr die Robustheit des Handelssystems, das ich seit 2013 jedes Jahr mit Gewinn gehandelt habe.

Das Handelsjahr 2024 war DAS Rekordhandelsjahr für mein FDAX 60 Minuten Handelssystem.

Ich konnte einen Gewinn von EUR 123.346,00 erzielen und damit das bisherige Rekordjahr 2022 deutlich übertreffen.

Erstmals liegt mein Jahresergebnis für diese Systemvariante über EUR 100.000,--. Dies zeigt einmal mehr die Robustheit des Handelssystems, das ich seit 2013 ununterbrochen jedes Jahr mit Gewinn gehandelt habe.

Seit dem 24.09.2021 trade ich mein Aktien-Portfolio Handelssystem live über Interactive Brokers.

Pro Einzeltrade wird ein maximales Risiko von 0,4 % akzeptiert. Das maximale Risiko für das Gesamtportfolio beträgt 10 %.

Das Handelssystem arbeitet mit täglicher Komprimierung. Alle Enter-, Exit- und Stop-Signale werden zum Open-Kurs eines jeden neuen Handelstages umgesetzt. Dieses Portfolio-Handelssystem eignet sich sehr gut für das nebenberufliche Trading.

Folgendes Handelsergebnis erreichte ich in den vergangenen 12 Monaten:

Auch im Handelsjahr 2023 konnte ich mit meinem FDAX-60-Minuten Handelssystem wieder einen Gewinn erzielen.
Dieser lag mit insgesamt EUR 70.844,50 unter dem Rekordgewinn aus dem Jahr 2022, aber innerhalb der Erwartungen für dieses Handelssystem.

Insgesamt war das Jahr 2023 kein einfaches Handelsjahr.

Seit Januar 2022 habe ich meine FDAX-Handelssysteme wieder live über Interactive Brokers getradet. Wegen der Steuergesetzgebung erfolgte der Handel innerhalb einer Trading-GmbH. Besonders für den FDAX war das Jahr 2022 ein sehr gutes Handelsjahr.

Seit dem 24.09.2021 trade ich mein Aktien-Portfolio Handelssystem mit höherem Risiko über Interactive Brokers.

Anstelle von bisher 0,2 % Risiko pro Einzeltrade wird jetzt ein maximales Risiko von 0,4 % pro Einzeltrade akzeptiert. Das maximale Risiko für das Gesamtportfolio bleibt unverändert bei 10 %.

Die Komprimierung wurde von "Wöchentlich" auf "Täglich" geändert. Dadurch reagiert das Handelssystem schneller auf kurz- und mittelfristige Kursbewegungen.

Folgendes Handelsergebnis erreichte ich in den vergangenen 6 Monaten:

Es ist wieder Zeit für ein Performance-Update der Dax-Future-Handelssysteme. Erstmals seit dem Ende ihrer Entwicklung im Jahr 2013 konnte ich meine Future-Handelssysteme im Jahr 2021 nicht mit Echtgeld handeln. Grund dafür ist die nach wie vor für private Anleger desaströse und unsinnige Gesetzeslage zur Besteuerung von Termingeschäften. Meine Handels- und Ordersoftware Investox Order Plus erlaubt das Trading über einen virtuellen Broker. Dabei werden die Handelssignale wie üblich durch Kursdaten von Interactive Brokers erzeugt. Die Order werden dann aber nicht and IB zur Ausführung weitergeleitet, sondern an den in Investox integrierten virtuellen Broker.

Mit meinen automatischen Handelssystemen für den Dax-Future (FDAX) und für den Mini-Dax-Future konnte ich im Jahr 2020 das bisher beste Handelsergebnis seit Entwicklungsende erzielen.

Deshalb ist es für mich besonders bitter, dass ich für beide Systemvarianten das Live-Trading zum 01.01.2021 einstellen musste.

In der vergangenen Woche habe ich aufmerksam folgenden Dialog zwischen Bürger und Abgeordnetem mitgelesen:

https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/lothar-binding/fragen-antworten/551614

Die Antwort des Abgeordneten Lothar Binding stelle ich meinem aktuellen Performance-Report für das FDAX- und Mini-FDAX 60-Minuten Handelssystem zunächst mal einfach unkommentiert voran.
Ich werde darauf am Ende dieses Blog-Beitrags Bezug nehmen.

Zusätzlich zu den „nackten“ Handelsergebnissen der beiden Futures-Handelssysteme im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 01.09.2020 mache ich diesmal noch ein kleines

Was wäre wenn …? – Spiel.

Die konkreten Fragen meines Planspiels lauten:

Was wäre gewesen, wenn das Handelsjahr am 01.09. zu Ende wäre und wenn wir anstelle des Jahres 2020 schon das Jahr 2021 schreiben würden?

Die weltweite Corona-Pandemie führte ab Ende Februar 2020 zu Kursverlusten an den Weltbörsen. Anfang März wurde aus den bis dahin relativ moderat fallenden Kursen eine Börsenpanik, wie es sie bisher seit der Gründung der Bundesrepublik nicht gegeben hat.

War der Corona-Crash vorhersehbar?

Hätte es für Trader und private Investoren die Chance gegeben, rechtzeitig vor dem Corona-Crash aus dem Markt zu sein?

Und was ist mit den algorithmischen Handelssystemen? Haben sie den Corona-Crash überlebt?

Für Privatanleger die eines meiner Futures-Handelssysteme gekauft haben, gibt es ein Umtausch-Angebot

Wieder ist ein Handelsjahr vorbei und deshalb ist es Zeit, für das "große" Jahresupdate des FDAX- und Mini-FDAX-Handelssystems.

Gleich zuerst:

So ein spektakuläres Ergebnis wie im vergangenen Jahr habe ich diesmal nicht ertradet.

Seit dem 10.12.2018 gelten für den FDAX und den Mini-Dax-Future verlängerte Handelszeiten an der EUREX.
Eurex-Produkte sollen dadurch für Trader in Amerika und Asien interessanter gemacht werden.
Welchen Einfluss haben die verlängerten Handelszeiten auf die Performance des FDAX und Mini-Dax-Future-Handelssysteme? Sollen die neuen Handelszeiten für beide Handelssysteme übernommen werden?

Viele Trader verlieren beim Social Trading nicht wegen der Märkte Geld – sondern wegen vermeidbarer Fehler.

Als Abonnent von Handelssignalen übernehmen Sie nicht nur Trades, sondern auch Entscheidungen, die Sie häufig nicht vollständig kontrollieren oder nachvollziehen können.
Wer die wichtigsten Fehler kennt und vermeidet, verbessert seine Ergebnisse oft bereits deutlich.

Seit dem Jahr 2011 veröffentliche ich Performance-Checks für einige meiner Handelssysteme.

Performance-Checks sollen Auskunft darüber geben, ob und wie lange die Handelslogiken der Systeme nach dem Entwicklungsende weiter funktionieren. Deshalb bleiben alle Handelsregeln nach der Fertigstellung der Systeme unverändert.

Seit Ende Januar 2017 handle ich mein Aktien-Portfolio Handelssystem über Interactive Brokers mit vollautomatischer Orderaufgabe.

Ich habe den Handel mit EUR 50.000,-- gestartet.

Bisher wurden 159 Trades mit folgendem Ergebnis realisiert:

10 der häufigsten Fehler stelle ich heute vor.

Wenn Sie in Zukunft allein diese 10 Fehler nicht mehr machen, dann werden die Ihre Handelsstrategien auch im Realeinsatz viel besser performen als zuvor.

And the winner is...das Jahr 2018! .

Ich hatte Ende November 2018 ja auf Facebook schon orakelt – und tatsächlich wurde es wahr: Im Jahr 2018 habe ich mein bisher bestes Handelsergebnis seit Beginn des Live-Futures-Tradings im FDAX einfahren können.

Exakt 65.115,80 EUR Gewinn wurden es im 5. vollen Live-Handelsjahr dieses Handelssystems.

56.043,-- EUR Profit hat mein Dax-Future-Handelssystem mit Overnight Risk und mit leichter Pyramidisierung seit Januar 2018 gemacht.

Wie immer wurden auch diesmal maximal 2 Dax-Future-Kontrakte gleichzeitig gehalten.

Meine Forex-Strategie trade ich mit vollautomatischer Orderumsetzung live über Interactive Brokers.

Die Handelsergebnisse veröffentliche ich seit dem Start des Live-Tradings im Juli 2014 regelmäßig hier im Performance Blog.

Ist der Supertrend-Indikator eine Art Wunder-Indikator?

Was macht der Supertrend-Indikator genau?

Wie wird er berechnet und wie bestimmt man damit den Trend?

Seit Ende Januar 2017 handle ich mein Aktien-Portfolio Handelssystem über Interactive Brokers mit vollautomatischer Orderaufgabe.

Ich habe den Handel mit EUR 50.000,-- gestartet.

Bisher wurden mit 77 Trades folgender Nettoprofit realisiert:

Wenn ich ein neues Handelssystem plane, definiere ich zuerst die Ziele, die es erreichen muss.

Nun kann man fragen: was gibt es da groß festzulegen - es soll einfach ein Handelssystem entstehen, das viel Geld verdient.

"Viel Geld verdienen" ist aber erstens relativ und es ist zweitens unspezifisch.

Damit bleibt das Ziel immer schwammig und es ist unklar, wann es erreicht ist.

Die Backtests haben dann kaum Aussagekraft.

Und ist es nicht auch so, dass gerade gute Backtest Ergebnisse oder historische Live Trades der Grund dafür sind, dass Sie sich überhaupt für ein ganz bestimmtes System interessieren?

Prüfen Sie deshalb bei allen Angeboten für Forex-Handelssysteme oder Handelssignale, dass , das Sie frei von den beiden häufigsten Fehler sind, die bei der Entwicklung gemacht werden.

Meine Forex-Strategie trade ich mit vollautomatischer Orderumsetzung live über Interactive Brokers.

Die Handelsergebnisse veröffentliche ich seit dem Start des Live-Tradings im Juli 2014 regelmäßig hier im Performance Blog.

„Dividenden sind der neue Zins“, so oder ähnlich klingen aktuell die Schlagzeilen in den Medien. Deshalb steigt bei vielen Anlegern das Interesse an Dividendenstrategien.

In der Werbung hört sich immer alles gut an – aber leider sind die Aussagen dort selten belegt.

Man tut deshalb gut daran, Handelsstrategien immer selbst zu testen, bevor man sie einsetzt.

Ich wollte für 4 beliebte Dividendenstrategien folgendes wissen:

• der Abgleich von Handelssignalen und Handelspositionen in Chart, Signalprotokoll und Depots
• die Prüfung von Kontoständen, Ausführungen und Fehlermeldungen
• die Überwachung von Margin und Gebühren
• die Prüfung der System-Performance

Heute Nacht war es wieder einmal soweit:
Die DSL-Verbindung hat sich verabschiedet. Die Festnetz-Telefone und das Internet sind mausetot.
Mein Provider arbeitet nach eigener Aussage bereits fieberhaft an einer Lösung....aber es könnte leider durchaus noch dauern.

Was tut man nun als Trader am besten in so einer Situation?

• was die Margin im Wertpapier-Handel ist
• warum Margin zu hinterlegen ist
• in welcher Höhe Margin zu hinterlegen ist
• wann es zu einem Margin Call kommen kann und was dann passiert

Seit dem 07.02.2017 bin ich mit meinem DAX-Future Handelssystem wieder live im Markt. Meine Drawdown-Analyse vom 07.02.2017 hat sich als zutreffend erwiesen. Es war die richtige Entscheidung, nur die veraltete DLL auszutauschen und das System nicht neu zu optimieren. Die Kapitalkurve des Handelssystems notiert auf einem neuen Allzeit-Hoch. Der realisierte Nettoprofit seit dem 07.02.2017 beträgt bis heute

Seit dem Jahr 2011 veröffentliche ich Performance-Checks für einige meiner Handelssysteme.

Performance-Checks sollen Auskunft darüber geben, ob und wie lange die Handelslogiken der Systeme nach dem Entwicklungsende weiter funktionieren. Deshalb bleiben alle Handelsregeln nach der Fertigstellung der Systeme unverändert.

Heute vor einer Woche habe ich bei Facebook, Google+ und Twitter gepostet, dass ich das Live-Trading des FDAX-60-Minuten Handelssystems ausgesetzt habe.

Wie immer stellen sich jetzt folgende Fragen:

• Wann wird der Live-Handel neu gestartet?
• Muss das System vorher neu optimiert werden – und falls ja- wann?

Um beide Fragen schnell und verlässlich zu beantworten, führe ich für das FDAX-Handelssystem gestern folgende Drawdown-Analyse durch:

Dabei wird besonderer Wert auf eine stimmige Risikoanpassung gelegt, bei der für keines der mit der Strategie gehandelten Währungspaare ein höheres Risiko akzeptiert wird als für ein anderes Währungspaar.

Unsere Forex-Strategie für 41 Devisen traden wir seit Anfang Juli 2014 mit vollautomatischer Orderumsetzung live über Interactive Brokers.

Zusätzlich zu unseren eigenen Trades haben wir im Juli 2014 ein kleines Konto mit EUR 10.000,-- Startkapital bestückt und seither ebenfalls live getradet.
Die Handelsergebnisse für dieses kleine Handelskonto veröffentlichen wir hier regelmäßig.

Diese Zahlen sind nicht belegt, weil viele Trader den Börsenhandel einfach aufgeben. Diese Trader informieren niemanden über die Höhe Ihrer Verluste und die Dauer ihrer Aktivitäten an der Börse. Aufgrund meiner Erfahrungen in den letzten 20 Börsenjahren denke ich, dass für Systemtrader in etwa folgendes stimmig sein könnte: 75 % aller systematischen Trader geben das Trading innerhalb eines Kalenderjahres wieder auf, obwohl sie über nachweislich profitable und robuste Handelssysteme verfügen. Wie kann das sein und warum ist das so?

• Nettoprofit
• Profitfaktor
• Anzahl aller Trades
• Durchschnittlicher Return pro Trade
• Erwartungswert
• Gebühren und Slippage
• Maximaler Drawdown der Kapitalkurve

• Standard-Lots
• Mini-Lots und
• Micro-Lots

1. Support-Termin über das Formular anmelden

2. Login-Daten von uns erhalten

3. Online-Support nutzen

Im letzten Blog-Artikel zur Live Performance für das DAX Future Handelssystem hatte ich es ja schon angekündigt:

Nach den deutlich über den Erwartungen liegenden Ergebnissen im 1. Quartal 2016 stand dem System ein größerer Drawdown bevor.

Mit der Veröffentlichung des Artikels am 04.04.2016 gelang mir tatsächlich mal eine der seltenen Punktlandungen im Trading:

Der Drawdown folgte unmittelbar.

Unsere Forex-Strategie für 41 Devisen traden wir seit Anfang Juli 2014 mit vollautomatischer Orderumsetzung live über Interactive Brokers.

Zusätzlich zu unseren eigenen Trades haben wir im Juli 2014 ein kleines Konto mit EUR 10.000,-- Startkapital bestückt und seither ebenfalls live getradet.
Die Handelsergebnisse für dieses kleine Handelskonto veröffentlichen wir hier regelmäßig.

Die Performance unseres Dax Future 60-Minuten Handelssystems lag im 1. Quartal des Handelsjahrs 2016 im Live-Trading mit vollautomatischer Orderabwicklung über Interactive Brokers deutlich über unseren Erwartungen.

In naher Zukunft rechnen wir deshalb mit einem systemimmanenten Rücksetzer für dieses Handelssystem.

Mit Hilfe der Walk-Forward Analyse kann die Stabilität von Handelssystemen bewertet werden. Außerdem wird die Walk Forward Optimierung eingesetzt, um Handelssysteme an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen. Für Walk-Forward Tests wird der Gesamtzeitraum aller zur Verfügung stehenden historischen Kursdaten in verschiedene Optimierungs- und Kontrollzeiträume aufgeteilt. Die Optimierungs- und Kontrollzeiträume dürfen sich zeitlich nicht überlagern.

Auf die Kapitalkurve des Handelssystems wird ein Projektions-Trendkanal gezeichnet und über das Ende der Kapitalkurve hinaus verlängert.

Die Systemregeln wurden seit dem Start des Live-Tradings für dieses System nicht mehr verändert. Das Handelssystem wurde immer neu optimiert, wenn die Kapitalkurve ihren Projektionstrendkanal nach unten verlassen hatte und außerdem der aktuelle Drawdown deutlich über dem historischen Drawdown lag.

Mit unserem neuen Investox-Plugin "Power Pivot-Punkte" steht Ihnen ab sofort ein weiteres wertvolles Tool zum Einsatz in Ihren Handelsstartegien zur Verfügung. Auf Basis von Pivot-Punkten lassen sich in allen Märkten übergeordnete Trends und Widerstands- und Unterstützungszonen leicht und sicher bestimmen und es können sehr effiziente Stop-Level ermittelt werden. Pivot-Punkte enthalten keine oder nur wenige einstellbare Parameter. Deshalb sind Handelssysteme mit Pivot-Signalgebung sehr robust und kaum anfällig für Überoptimierung.

Zeit für den ersten Performance-Report des laufenden Kalenderjahrs.Das Mini-Gold-Handelssystem entwickelte sich seit dem letzten Update im März 2014 leider nicht wie erhofft. Für dieses System ist es Zeit für einen Review der Handelsregeln. Den Handel und die laufende Aktualisierung des Renko-Handelssystems haben wir seit dem vergangenen Sommer eingestellt.

Risiko- und Money-Management

Der Schlüssel für erfolgreiche Trader und Anleger

von Sebastian Steyer

ISBN: 978-3-864700-45-3

Preis: EUR 34,90

Dadurch sind die Decycler-Indikatoren als Signalgeber anstelle von Standard-GD´s in kurz- und mittelfristig agierenden Handelssystemen gut geeignet.

Mit der folgenden Analysemethode können alle Kerzen in Candlestick Charts statistisch erfasst und ausgewertet werden. Das kann hilfreich sein, um die Signifikanz von Einzelkerzen und Kerzenformationen als Signalgeber in Handelssystemen durch den Computer prüfen und optimieren zu lassen.

• mit Overnight Risk, mit leichter Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

Weil dieses System auch für kleinere Handelskonten interessant ist, haben wir es für den Track-Record über ein Konto gehandelt, auf dem sich per 01.07.2014 ein Startkapital in Höhe von EUR 10.000,-- befand.

Erlaubt waren maximal 8 zeigleich gehaltene Positionen aus dem Gesamtportfolio aller 41 Crossrates.

Seit dem letzten Update am 11.12.2013 ist das System unverändert.

Das folgende Live Trading Ergebnis wurde wie bisher mit dem Handel eines einzigen Kontrakts im DAX - Future ohne Overnight-Risk erreicht.

Alle Systemsignale wurden von Investox korrekt an Interactive Brokers geroutet und in der TWS vollautomatisch umgesetzt.

Herzstück der Programmierung des Chartmill Value Indikators sind zwei einfache Standard Gleitende Durchschnitte - einmal berechnet auf die halbe Handelsspanne (High+Low)/2, das andere Mal auf die True Range.

Seit dem letzten Update am 23.08.2012 haben wird das DAX- Future Handelssystem weiter vollautomatisch über Interactive Brokers getradet. Das Handelssystem wurde zuletzt am 17.02.2012 optimiert. Es läuft somit unverändert seit mehr als 1 1/2 Jahren stabil im Realeinsatz.

Wir haben diesen für ein Intraday-Handelssystem sehr langen Zeitraum ohne Neuoptimierung ganz bewußt gewählt, um die Stabilität des Handelssystems zu dokumentieren. Das Ergebnis im Live Trading wäre noch weniger volatil ausgefallen, wenn das System in den letzten 20 Monaten 1-2 Mal neu optimiert worden wäre.

Die Berechnung der Stückzahlen erfolgt in Abhängigkeit vom Kontostand des Handelskontos. Zu diesem Zweck werden alle in Fremdwährung anfallenden Erträge in die Basiskontowährung rückkonvertiert.

Das System arbeitet mit einem Hebel von "2" und erlaubt Long und Short Trades.

Seit dem letzten Update im Oktober 2012 wurden - außer dem Mini-S&P Handelssystem und dem Renko-Handelssystem - alle Systeme zum Jahresende 2012 neu optimiert. Das Mini S&P-Handelssystem wurde nicht neu optimiert, weil es im Jahr 2012 wegen des Wechsels der primären Datenquelle schon einmal optimiert wurde. Die Kapitalkurve verläuft in Bezug auf Profit, Drawdown, Volatilität und Steigung weiter wie in den Backtests. Alle Handelssysteme performten auch im vergangenen halben Jahr weiter im Rahmen unserer Erwartungen.

Die bisherige Überschrift "Krisen-Performance" haben wir optimistisch auf nur "Performance" abgeändert. So ganz vorbei ist die Euro- und Finanzmarktkrise zwar nicht, aber momentan scheint die Frequenz neuer Hiobsbotschaften etwas abzunehmen. Die in der Folge reporteten Ergebnisse beziehen sich zumeist auf seit dem letzen Krisen-Update am 23.09.2011 unoptimierte und unveränderte Handelssysteme. Lediglich das S&P-Handelssystem wurde aufgrund der Änderung der primären Datenquelle einmal neu optimiert.

Unser Marktbreite-Handelssystem für Fonds aus dem Jahr 2009 ist im Gesamtjahr 2011 ohne Neuoptimierung und ohne Änderung an den Systemregeln wie folgt weiter gelaufen:

Vorgestellt wird ein vollautomatisch umsetzbares Konzept zur Risikosteuerung mit dem Normalized-Underwater-Indikator (NU). Ziel ist es, durch die Indikator-Signale den Drawdown eines Handelssystems zu reduzieren und den Kapitalkurvenverlauf insgesamt zu verbessern.

Jedes neue Hoch in der Kapitalkurve wird vom Underwater-Equity Indikator mit dem Wert "0" markiert.

Die Drawdowns seit dem letzten Hoch werden als negative Fläche unterhalb der Nullinie dargestellt.

Erläutert werden folgende vier Techniken:

• Fibonacci- Serie
• Lucas -Serie
• TD-Setup von Tom de Mark
• Ermanometrie.

Zeitbasierte Setups sollen die Handelssignale anderer Analysetechniken validieren.

Da die Krise leider andauert, ergänzen wir heute die Entwicklung der Systeme während der vergangenen 14 Tage:

Die Aktienkurse stürzen ins Bodenlose und in den Medien werden Bilder von entsetzten Börsianern zu Artikeln veröffentlicht, in denen von Panik, Krise, Angst, Ausverkauf und steiler Talfahrt die Rede ist. Wie performen eigentlich mechanische Handelssysteme in so nervösen und außer Rand und Band geratenen Märkten ?

Im Analyse Plus Paktet von Investox V6 können Kursmuster auf Basis von Zahlenfolgen definiert werden.

Weil diese Kursmuster nicht mehr zuerst an anderer Stelle in Investox abgespeichert werden müssen, wird der Einsatz als Signalgeber in Handelssystemen deutlich vereinfacht.

Für die Berechnung von Kursmustern aus Zahlen stehen folgende 3 Investox-Indikatoren zur Verfügung:;

Ein geringer Anteil profitabler Trades ist unproblematisch, wenn der Erwartungswert eines Handelssystems positiv ist.

Trotzdem beeinflusst der Anteil profitabler Trades eines Handelssystems die Geschwindikgeit, mit der das Handelskapital wächst.

Der Hull Moving Average ist ein Gleitender Durchschnitt ohne Verzögerung (Zero Lag), welcher vom Trader Alan Hull entwickelt wurde.

Der Indikator wird in vielen Handelssystemen sehr erfolgreich eingesetzt.

Wir stellen den Hull Moving Average und eine Projektdatei mit einem Beispiel-Handelssystem zum kostenlosen Download bereit.

• #_HS_Zeitraum OS# = Optimierungszeitraum Startdatum
• #_HS_Zeitraum OE# = Optimierungszeitraum Enddatum
• #_HS_Zeitraum KS# = Kontrollzeitraum Startdatum
• #_HS_Zeitraum KE# = Kontrollzeitraum Enddatum
• #_HS_Zeitraum GS# = Gesamtzeitraum Startdatum
• #_HS_Zeitraum GE# = Gesamtzeitraum Enddatum

Unser Marktbreite-Handelssystem für Fonds ist nach dem Ende der Backtests im realen Tradingzeitraum 2010 ohne Neuoptimierung und ohne Änderung an den Systemregeln wie folgt weiter gelaufen: