Blog für Trader und Investoren

Blog für Algo-Trader

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Growth RateDer Anteil profitabler Trades kann bei Handelssystemen in Abhängigkeit vom gewählten Handelsansatz stark variieren.

Ein geringer Anteil profitabler Trades ist unproblematisch, wenn der Erwartungswert eines Handelssystems positiv ist.

Trotzdem beeinflusst der Anteil profitabler Trades eines Handelssystems die Geschwindikgeit, mit der das Handelskapital wächst.

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Hull Moving Average

Der Hull Moving Average ist ein Gleitender Durchschnitt ohne Verzögerung (Zero Lag), welcher vom Trader Alan Hull entwickelt wurde.

Der Indikator wird in vielen Handelssystemen sehr erfolgreich eingesetzt.

Wir stellen den Hull Moving Average und eine Projektdatei mit einem Beispiel-Handelssystem zum kostenlosen Download bereit.

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Monte Carlo SimulationenWährend der Entwicklungsphase von Handelssystemen werden Monte Carlo Simulationen (MCS) durchgeführt, bei denen historische Trades oder auch Abschnitte aus der Kapitalkurve zeitlich anders angeordnet werden. Monte Carlo Simulationen bestimmen das tatsächliche Risiko aus dem Trading eines Handelsansatzes realistischer als Backtests, weil jeder Backtest nur die Momentaufnahme eines bestimmten Systemverhaltens aus der Vergangenheit ist. Das bisherige Kursverhalten wird sich in Zukunft zwar ähnlich, aber nicht in zeitlich gleicher Abfolge wie in der Vergangenheit wiederholen.

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