Blog für Trader und Investoren

Blog für Algo-Trader

von

Monte Carlo SimulationenWährend der Entwicklungsphase von Handelssystemen werden Monte Carlo Simulationen (MCS) durchgeführt, bei denen historische Trades oder auch Abschnitte aus der Kapitalkurve zeitlich anders angeordnet werden. Monte Carlo Simulationen bestimmen das tatsächliche Risiko aus dem Trading eines Handelsansatzes realistischer als Backtests, weil jeder Backtest nur die Momentaufnahme eines bestimmten Systemverhaltens aus der Vergangenheit ist. Das bisherige Kursverhalten wird sich in Zukunft zwar ähnlich, aber nicht in zeitlich gleicher Abfolge wie in der Vergangenheit wiederholen.

von

Zeitraum-SchlüsselwörterIn  Investox XL stehen Schlüsselwörter zur Verfügung, mit deren Hilfe auf Start und Ende der im Handelssystem eingestellten Zeiträume zugegriffen werden kann.

  • #_HS_Zeitraum OS#        = Optimierungszeitraum Startdatum
  • #_HS_Zeitraum OE#        = Optimierungszeitraum Enddatum
  • #_HS_Zeitraum KS#         = Kontrollzeitraum Startdatum
  • #_HS_Zeitraum KE#         = Kontrollzeitraum Enddatum 
  • #_HS_Zeitraum GS#         = Gesamtzeitraum Startdatum
  • #_HS_Zeitraum GE#         = Gesamtzeitraum Enddatum 

von

Der Erwartungswert ist eine aussagekräftige Kennzahl zur Beurteilung der Qualität eines Handelssystems. Ein Erwartungswert von 0,5 (50 %) bedeutet, dass der zu erwartende Return aus dem Trading des Handelssystems pro eingesetztem Euro 50 Cent beträgt. Ziel bei der Entwicklung neuer Handelssysteme und bei der Optimierung bestehender Systeme ist es immer, möglichst hohe Erwartungswerte zu erreichen.

nach oben