Blog für Algo-Trader

von Anke Sacharow 607 x gelesen

Risikosteuerung mit dem Underwater-Indikator

Underwater Risiko

Vorgestellt wird ein vollautomatisch umsetzbares Konzept zur Risikosteuerung mit dem Normalized-Underwater-Indikator (NU). Ziel ist es, durch die Indikator-Signale den Drawdown eines Handelssystems zu reduzieren und den Kapitalkurvenverlauf insgesamt zu verbessern.

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von Anke Sacharow 373 x gelesen

Normalisierter Underwater-Equity Indikator

Der Underwater-Equity Indikator zeigt den Drawdown eines Handelssystems seit dem letzten Höchststand der Kapitalkurve an.

Jedes neue Hoch in der Kapitalkurve wird vom Underwater-Equity Indikator mit dem Wert "0" markiert.

Die Drawdowns seit dem letzten Hoch werden als negative Fläche unterhalb der Nullinie dargestellt.

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von Anke Sacharow (Kommentare: 0) 223 x gelesen

Trading Performance :: Gold + S&P-Systeme

Wir haben die Out-of-Sample Performance unserer EOD- Handelssysteme auf den Gold-Future/Mini-Gold-Future und auf den S&P500-Future/Mini-S&P-Future für das vergangene Kalenderjahr aktualisiert. Die Gold-Systeme sind bisher alle unoptimiert. Die S&P-Systeme sind - bis auf das Handelssystem auf den S&P 500 -Future ohne Pyramidisierung- ebenfalls unoptimiert. Das S&P-System 500-System ohne Pyramidisierung wurde seit dem letzten Performance-Update (Oktober 2010) einmal neu optimiert (am 02.01.2011). Die Systeme perfomten während des vergangenen Jahres stabil. Neue Allzeit-Hochs der Kapitalkurven wurden in den Monaten September und Oktober 2011 geschrieben.

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von Anke Sacharow 689 x gelesen

Zeitbasierte Einstiege

Im Stocks & Commodities Magazine 08/2011 und 09/2011  wurden von Andrew Coles zeitbasierte Einstiege vorgestellt und analysiert.

Erläutert werden folgende vier Techniken:

  • Fibonacci- Serie
  • Lucas -Serie
  • TD-Setup von Tom de Mark
  • Ermanometrie.

Zeitbasierte Setups sollen die Handelssignale anderer Analysetechniken validieren.

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von Anke Sacharow (Kommentare: 0) 216 x gelesen

Trading-Roboter :: Krisen-Performance 3.0

Crash-RenditeAuch im vergangenen Monat performten unsere beiden Bund-Future Handelssysteme und das Marktbreite-System. Das FDAX-Handelssystem, Mini-Gold-Handelssystem und das Renko-USD-System befinden sich weiter in der Konsolidierung. Die Drawdowns von Mini-Gold und FDAX-System liegen innerhalb der historischen Drawdowns. Die Kapitalkurven laufen weiter in den Projektionstrendkanälen, so dass für beide Systeme keine Indikation zum Aussetzen oder zur Neuoptimierung besteht.

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