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Drawdown Analyse und Track Record


Heute vor einer Woche habe ich bei Facebook, Google+ und Twitter gepostet, dass ich das Live-Trading des FDAX-60-Minuten Handelssystems ausgesetzt habe.

 

Wie immer stellen sich jetzt folgende Fragen:

  • Wann wird der Live-Handel neu gestartet?
  • Muss das System vorher neu optimiert werden – und falls ja- wann?

 

Um beide Fragen schnell und verlässlich zu beantworten, führe ich für das FDAX-Handelssystem gestern die folgende Drawdown-Analyse durch:

 

Facebook Trading ausgesetzt

Der Underwater-Equity-Indikator zeigt den Betrag an, der seit dem letzten Allzeit-Hoch in der Kapitalkurve wieder abgegeben wurde.

Man muss für aktuelle Drawdowns mit vergleichbaren Ergebnissen rechnen, wie sie auch in der Vergangenheit schon vorkamen.

In der Vergangenheit gab es für die von mir gehandelte Einstellung des FDAX-Systems mit Overnight Risk und leichter Pyramidisierung häufiger Drawdowns im Bereich zwischen 10.000,-- und 15.000,-- EUR.

Der aktuelle Drawdown des Systems liegt am 31.01.2017 bei EUR 10.327,50.

Im Vergleich mit der Höhe der historischen Drawdowns ist der aktuelle Drawdown des FDAX-Systems normal und war zu erwarten.

 

Drawdown Analyse mit dem Underwater Equity Indikator

 

Gemessen wird hier die Zeit, die der Drawdown insgesamt dauert.
Auch hier muss man mit einer vergleichbaren Drawdown-Länge wie in der Vergangenheit rechnen.
In der Vergangenheit dauerte der längste Drawdown im FDAX-60-Minuten System 1.262 Perioden – das sind etwas über 90 Tage bei 14 Handelsstunden pro Tag.

Die Dauer des aktuellen Drawdowns beträgt 1284 Perioden – das ist der bisher höchste Wert.
Die Differenz zur Historie ist hier vorhanden – aber sie beträgt weniger als einen Handelstag und ist damit noch sehr gering.

Das ist ein erstes Warnsignal – aber noch kein klares Zeichen für eine fällige Neuoptimierung des Systems.

 

Drawdown Analyse - Dauer des Drawdowns

 

Die Drawdown-Recovery misst den Zeitraum der vom tiefsten Punkt der Kapitalkurve während eines Drawdowns bis zum neuen Hoch der Kapitalkurve vergeht.
Auch hier gilt wieder der höchste Wert für das System aus der Vergangenheit als Benchmark.

Bei allen bisherigen Drawdowns lief das System nach dem tiefsten Rücksetzer in der Kapitalkurve vergleichsweise schnell wieder nach oben – 501 Perioden bzw. leicht über 35 Handelstage war das Maximum.

Die aktuelle Drawdown-Recovery liegt bei 878 Perioden bzw. etwas über 62 Handelstagen und dauert somit schon fast doppelt so lange, wie es bisher für das FDAX-60-Minuten Handelssystem üblich war.

 

Drawdown Analyse - Recovery

 Es ist Zeit für die Neuoptimierung des Systems.

Neuoptimierungen führe ich niemals auf meinem Handelsrechner durch, sondern grundsätzlich auf einem Entwicklungsrechner.

Am Handelsrechner soll während des Live-Tradings keine vermeidbare Fehlerquelle entstehen können, die das Live-Trading stört. Deshalb wird auf diesem Rechner nichts anderes getan als zu handeln- es gibt dort keine Neuoptimierungen, keine E-Mails, kein Surfen und –natürlich ist auch keine Software installiert, die nicht zum Traden benötigt wird ist.

Der Entwicklungsrechner arbeitet mit exakt den gleichen Kurshistorien, die auch auf dem Handelsrechner vorliegen.

Beim Öffnen der Projekt-Datei mit dem FDAX-Handelssystem wurde mir auf dem Entwicklungsrechner folgende Kapitalkurve angezeigt (zum Vergrößern bitte anklicken):

Drawdown Analyse mit dem Underwater Equity Indikator

Auf dem Entwicklungsrechner gibt es einen deutlichen Unterschied in der Performance des Systems im Vergleich zum  Ergebnis auf dem Handelsrechner.
Seit dem vergangenen August wäre ein Profit in Höhe von EUR 29.326,50 entstanden und das letzte Allzeit-Hoch schrieb dort die Kapitalkurve am 31.01.2017.

 

Wie kann das sein?

Es muss einen Grund für die Abweichung geben.
Meine erste Prüfung gilt den Kursdaten, den Kombititel-Einstellungen und den Investox-Einstellungen. Alles ist auf Handels- und Entwicklungs-PC exakt gleich.

Der nächste Check ist dann der Treffer – die  DLL-Versionen für die externe Berechnung der Candlestick-Pattern und Filter unterscheiden sich zwischen den Rechnern.
Der Handelsrechner lief bisher mit der DLL von 2013  - auf dem Entwicklungsrechner läuft aber schon die aktuellste DLL von 2016.

Warum wird eine DLL eingesetzt und regelmäßig aktualisiert?

Die externe DLL kommt zum Einsatz, weil damit Kursmuster, die viel Rechenkapazität benötigen, besonders schnell berechnet und miteinander vergleichen werden können. Speziell für Intraday-Handelssysteme resultiert daraus eine sehr schnelle Systemaktualisierung mit geringen Verzögerungen im Live-Trading.

Alle im FDAX-System zur Signalgebung verwendeten Candlestick-Pattern werden von mir in regelmäßigen Abständen in Bezug darauf geprüft, ob sie auch im aktuellen Markt noch ausreichend aussagekräftig sind.
Diese Prüfung erfolgt 1x pro Kalenderjahr.
Ergibt die Prüfung, dass einige der Kursmuster im aktuellen Markt nicht mehr so gut funktionieren, werden sie aus dem System genommen und es gibt eine neue DLL-Version.

Für das FDAX-60-Minuten Handelssystem lautet deshalb die erste durchzuführende Maßnahme:
Aktualisierung der DLL auf dem Handelsrechner.

Aber muss das System trotzdem noch neu optimiert werden?

Auch diese Frage lässt sich leicht mit Hilfe der Indikatoren beantworten, die ich bisher schon für die Drawdown-Analyse eingesetzt habe:

Analyse Neuoptimierung Handelssystem

 Das Handelssystem kann in der vorliegenden Form live gehandelt werden.
Es muss vor der Handelsaufnahme nicht neu optimiert werden.

Aus diesem Grund habe ich heute den Live-Handel des FDAX-60-Minuten Handelssystems mit Pyramidisierung und Overnight Risk wieder aufgenommen.
Die bisher verwendeter DLL aus dem Jahr 2013 wurde auf dem Handels-PC in Rente geschickt.
Alle meine FDAX-Systeme rechnen ab heute mit der aktuellen DLL-Version aus dem Jahr 2016.

Meine geplanten Tasks im Investox-Aufgaben-Manager habe ich auf dem Live-Rechner erweitert um die Aufgabe:

1x pro Kalenderjahr DLL-Versionen prüfen.

Abschließend noch die gewohnten Grafiken zur Depot-Entwicklung und den Einzeltrades bis zum Zeitpunkt des Aussetzens des Systems am 31.01.2017:

 

 

Live Trades bis Trade Nr. 1367
Live Trades bis Trade Nr. 1423
Live Trades bis Trade Nr. 1479
Live Trades bis Trade Nr. 1535
Live Trades bis Trade Nr. 1591
Live Trades bis Trade Nr. 1647

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