Dax Future - Track Record

Im letzten Blog-Artikel zur Live Performance für das DAX Future Handelssystem hatte ich es ja schon angekündigt:

Nach den deutlich über den Erwartungen liegenden Ergebnissen im 1. Quartal 2016 stand dem System ein größerer Drawdown bevor.

Mit der Veröffentlichung des Artikels am 04.04.2016 gelang mir tatsächlich mal eine der seltenen Punktlandungen im Trading:

Der Drawdown folgte unmittelbar.

 

 

Wenn man ein System so lange tradet, wie ich mein Dax-Future System, dann bekommt man mit der Zeit ein sehr gutes Gefühl dafür, wann der nächste Drawdown naht.
Ich beginne dann in meinem Eigenhandel, meine Positionsgrößen langsam zu reduzieren bzw. ich verabschiede mich oft auch für einige Zeit ganz aus dem Handel des schwächelnden Systems.

Eine solche Vorgehensweise ist aber nur vielversprechend, wenn man schon viel praktische Erfahrung mit dem Trading eines Systems hat. Andernfalls läuft man Gefahr, das System bei jedem kleineren Rücksetzer auszusetzen und dann den Gewinnen hinterherzulaufen.

Weil nicht jeder so lange live handelt wie ich, gehe ich für alle hier auf der Webseite veröffentlichten Live Trades auf kleinen Konten anders vor :

Ich reduziere die Positionsgrößen für das Blog-System nicht und ich setze das Trading auch dann nicht aus, wenn ich einen Drawdown kommen sehe.

Dadurch werden meiner Ansicht nach Potential und Risiko des Systems transparent abgebildet.

 

"Augen zu und durch die Drawdowns" - lautete deshalb auch diesmal wieder die Devise. 

Es folgt nun für das Dax-Future 60-Minuten Handelssystem

 

• mit Overnight Risk, mit leichter Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

die Dokumentation des letzen Wegs ins "Tal der Tränen"

..... und wieder heraus:

 

 

 

 

 

Die Live-Trading Ergebnisse basieren auf den folgenden Einzeltrades im Dax-Future:

 

 

Schauen Sie sich in der Tradeliste bitte einmal die Trades 1133 und 1139 und 1140 an. Als Ausstiegsgrund ist dort zu lesen: Position wurde ma... 

Komplett muss es natürlich heißen: Position wurde manuell geschlossen.

Manuell greife ich selten in den automatischen Handel ein.

Ich mache es aber in exakt einem einzigen Fall, nämlich  immer  dann, wenn mir eine Handelsposition in kurzer Zeit nach ihrer Eröffnung gut in den Gewinn läuft.

Falls ich so etwas sehe, dann nehme ich den hohen Gewinn gern mit.

"Gewinnmitnahmen haben noch keinen Trader ruiniert" - das ist mein Credo für solche Situationen.

Meine Erfahrung sagt mir, dass der Kurs in 90 % der Fälle zurückkommt.

Letztlich bleiben die manuell geschlossenen Trades (schon durch die nachgezogenen Trailingstops) zwar immer noch  Gewinntrades, auch wenn nicht manuell eingegriffen wird.

Aber oft muss man den einen oder anderen Hunderter vom Gewinn wieder abgeben, weil der automatische Exit zwar mit Gewinn, nicht aber in der Nähe des höchstmöglichen Gewinns des Trades erfolgt.

Das vermeide ich gern, wann immer ich es sehe, und ich rate es auch meinen Systemkunden und Schulungsteilnehmern so.

Aber fairerweise muss ich dazu sschreiben, dass das nicht immer klappt. Ich hab mich durch die manuellen Eingriffe natürlich auch schon manchmal noch größerer Gewinne beraubt.

Geärgert hat mich das aber nicht - Trades mit Gewinn ärgern mich nämlich grundsätzlich nie.  :o))

Aber weiter mit den Einzeltrades:

 

 

 

 

Diesmal folgt als letzte Grafik noch die in eine TXT-Datei exportierte Depot-Kapitalkurve mit dem Underwater-Equity-Indikator, damit die Höhe der üblichen Drawdowns und speziell auch des letzten Drawdowns gut erkennbar ist.

Hier sieht man es noch einmal schön:

Mit systemimmanenten höheren Drawdowns im Bereich von 12 K - 15 K EUR muss man beim Trading des hier vorgestellten FDAX-Handelssystems ungefähr alle 10 Monate rechnen.

Auch dazwischen fallen immer wieder Drawdowns an, die etwas weniger lange dauerten und etwas weniger heftig waren.

Um diese Drawdowns gut und unbeschadet zu überstehen, ist es - beim FDAX genau wie bei allen anderen Wertpapieren- immer wichtig, dass das Handelskonto genügend groß für das geplante Trading ist.

Andernfalls läuft man Gefahr, auch beim Trading sehr robuster und performanter Systeme die Nerven zu verlieren, wenn man einen ungünstigen Start-Zeitpunkt erwischt.