Mit diesem Handelssystem kann ein Systemportfolio aus bis zu 39 Forex-Crossrates gehandelt werden.
Die Berechnung der Stückzahlen erfolgt in Abhängigkeit vom Kontostand des Handelskontos. Zu diesem Zweck werden alle in Fremdwährung anfallenden Erträge in die Basiskontowährung rückkonvertiert.
Das System arbeitet mit einem Hebel von "2" und erlaubt Long und Short Trades.
Das maximale Investment pro Crossrate beträgt 5 % des Kontostandes des Forex-Handelskontos.
Die historische Sharpe Ratio des Systems liegt über "1" und der maximale historischer Drawdown unter 8%.
Eine Robustheit der Handelssignale gegen eine verzögerte Signalumsetzung von +1 Handelstag ist gewährleistet.
Ausgewertet wurden knapp 4000 Trades im Portfolio im Zeitraum von 2001 - 2013.
Gültigkeit und Aussagekraft der Backtests wurden durch Portfolio-Datenfeedsimulationen verifiziert.
Die beiden folgenden Grafiken zeigen die Portfolio-Kapitalkurve, die Portfolio Underwater-Equity und das Depot-Ergebnis nach einer der Datenfeedsimulationen.
Komplettiert wird das Forex-Portfolio Handelssystem durch ein Hedging-Handelssystem zur Absicherung von Währungsrisiken aus der Führung des Forex-Handelskontos in USD gegenüber dem CHF.
In Kombination mit dem Lenz + Partner EOD-Datenabonnement, der Handelssoftware Investox XL 6 inklusive Investox Analyse Plus, Order Plus, dem Investox Kontoserver und einem Handelskonto bei Interactive Brokers / Sino AG oder Lynx Brokers ist auch diese Handelsstrategie komplett vollautomatisch handelbar - externe Berechnungen für das Money-und Risikomanagement (z.B. in Excel) sind nicht erforderlich.
Alternativ können die Handelssignale manuell über jeden beliebigen Broker umgesetzt werden. Für diese Handelsvariante sind ist das Lenz + Partner EOD Datenabonnement in Kombination mit der Handelssoftware Investox XL 6 inklusive Investox Analyse Plus erforderlich. Die relevanten Signale für den aktuellen Handelstag können per E-Mail verschickt werden, so dass Fehler bei der manuellen Signalumsetzung minimiert werden können.
Systementwicklungen für andere Forex-Portfolio-Zusammensetzungen, verifiziertes Startkapital, geänderte Hebel, Investitionsgrade, Basiskontowährungen usw. sind selbstverständlich möglich.