Hier folgt die Performance unserer Forex-Strategie für 41 Devisen für das vergangene Jahr seit dem 1. Oktober 2014.
Wir zeigen Ergebnisse und Trade-Ausführungen auf Basis von zwei Datenfeed-Simulationen mit dem virtuellen Broker von Investox unter Einsatz des Investox-Kontoservers.
Wir haben die Forex-Strategie live mit vergleichbaren Ergebnissen über Interactive Brokers getradet.
Im Laufe des vergangenen Jahres haben wir aber die Handelsregeln unserer Forex-Strategie häufig erweitert und verbessert, wie das bei neuen Handelssystemen üblich ist.
Unsere Live-Ergebnisse sind deshalb nicht konsistent mit einer einzigen Systemeinstellung erzielt worden.
Aus diesem Grund sind diesmal die Datenfeed-Simulationen der Forex Strategie aussagekräftiger.
Simulation 1 - Startkapital per 01.10.2014 = EUR 100.000,--
maximales Risiko pro Einzeltrade = 0,2 % , Risiko für das Gesamtportfolio = 3 %
maximal 7 Handelspositionen sind gleichzeitig erlaubt
| realisierter Profit vom 01.10.2014 - 09.10.2015 : | EUR 28.473,80 |
| offener Profit: | EUR 1.007,08 |
| Profit gesamt | EUR 29.480,88 |
| Profit in % gerechnet auf das Startkapital | 29,48% |
| maximaler Drawdown in % | -1,58 % - am 01.05.2015 |
| maximaler Drawdown (absolut) | - EUR 1.860,48 - am 01.05.2015 |
| offene Handelspositionen per 09.10.2015 |
5 |
Hinweis: Die Slippage auf der folgenden Grafik kummuliert die Slippage für alle gehandelten Devisen in Fremdwährung (u.a. JPY enthalten). Es handelt sich -im Gegensatz zu den P/L-Ergebnissen- bei der Slippage nicht um EUR-Beträge
oberer Teilchart= Portfolio-Kapitalkurve, 2. Teilchart von oben (blau)= offene Handelspositionen,
3. Teilchart von oben (rot)= Underwater Equity in %, 4. Teilchart von oben = Underwater Equity in EUR
Simulation 2 - Startkapital per 01.10.2014 = EUR 30.000,--
maximales Risiko pro Einzeltrade = 0,5 % , Risiko für das Gesamtportfolio = 5 %
maximal 7 Handelspositionen sind gleichzeitig erlaubt
| realisierter Profit vom 01.10.2004 - 09.10.2015 : | EUR 19.677,25 |
| offener Profit: | EUR 685,14 |
| Profit gesamt | EUR 20.362,39 |
| Profit in % gerechnet auf das Startkapital | 67,87% |
| maximaler Drawdown in % | -5,17 % - am 09.10.2015 |
| maximaler Drawdown (absolut) | - EUR 2.746,13 - am 09.10.2015 |
| offene Handelspositionen per 09.10.2015 |
4 |
Hinweis: Die Slippage auf der folgenden Grafik kummuliert die Slippage für alle gehandelten Devisen in Fremdwährung (u.a. JPY enthalten). Es handelt sich -im Gegensatz zu den P/L-Ergebnissen- bei der Slippage nicht um EUR-Beträge
oberer Teilchart= Portfolio-Kapitalkurve, 2. Teilchart von oben (blau)= offene Handelspositionen,
3. Teilchart von oben (rot)= Underwater Equity in %, 4. Teilchart von oben = Underwater Equity in EUR