Handelssysteme :: Krisen-Performance 2.0

von Anke Sacharow (Kommentare: 0)

Am 07.08.2011 haben wir erstmals die Performance einiger unserer Handelssysteme während der aktuellen Börsenkrise veröffentlicht.
Da die Krise leider andauert, ergänzen wir heute die Entwicklung der Systeme während der vergangenen 14 Tage:

 

1. Bund-Future End of Day ,Candlestick-System,unoptimiert, leichte Pyramidisierung (maximal 3 Kontrakte)

 

Performance im Börsencrash

 

2. Dax-Future End of Day ,Candlestick-System,unoptimiert,leichte Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

Performance im Börsencrash

 

3. Mini Gold-Future End of Day ,Candlestick-System,unoptimiert, keine Pyramidisierung ( 1 Kontrakt)

Performance im Börsencrash

 

4. Bund Future, 30 Minuten, Candlestick System, Variante "Global" , leichte Pyramidisierung (max. 3 Kontrakte)

Performance im Börsencrash

 

5. europäische Fonds , End of Day, Marktbreite-System

 

Performance im Börsencrash

Exit-Long und Enter-Short-Signal am 25.07.2011 - Signalumsetzung erfolgt über Short-ETF

Performance im Börsencrash

 

6. Renko-Handelssystem im EURUSD, wöchentliche Neuoptimierung, letzte Parameteränderung 24.07.11, IB-Minimum Size *3 (60.000 Kontrakte initial)

Performance im Börsencrash

 

Besonders positiv performeten die Bund-Future Handelssysteme und das Marktbreite-Handelssystem für Fonds während der vergangenen beiden Handelswochen.
Das FDAX-EOD Handelssystem, Mini-Gold Handelssystem und das Renko Handelssystem (nur EURUSD) konsolidierten.
Die Drawdowns aller konsolidierenden Handelssysteme liegen innerhalb der historischen Drawdowns, so dass auch für diese Handelssysteme bisher kein Grund zur Beunruhigung besteht.

Wir sind mit Stabilität und Performance unserer Handelssysteme seit dem Ausbruch der aktuellen Börsenkrise weiter zufrieden.
Unserer Überzeugung nach verdeutlicht das gezeigte Systemverhalten die Überlegenheit automatisierter Handelsstrategien in Krisenzeiten, welche aufgrund des emotionslosen Handelsstils entsteht.

 

Zurück