Ascunia Blog - Performance Reports

 

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03.07.2026 - Hinweis zur künftigen Veröffentlichung meiner Live-Performance

Von 2013 bis Anfang 2026 habe ich die Live-Performance meiner Handelssysteme regelmäßig hier dokumentiert.
Diese langjährige Veröffentlichung diente der Bewertung des Systemverhaltens im realen Einsatz über unterschiedliche Marktphasen hinweg.
Künftig werde ich meine Performance nicht mehr jährlich neu aktualisieren.
Die bestehenden Berichte bleiben als historische Dokumentation online.
Für Handelssysteme, zu denen ich bisher noch keine Live-Performance veröffentlicht habe, kann es nach Vorliegen ausreichender Live-Trades einen einmaligen Performance-Bericht geben.

Der Grund für das Stoppen der jährlichen Veröffentlichungen ist:
Performance-Zahlen werden häufig nicht mehr als Praxisnachweis verstanden, sondern als Vergleichsmaßstab, Erwartungsgrundlage oder Anlass für Missverständnisse. Genau das entspricht nicht meinem Ansatz.
Meine Handelssysteme sind keine Performance-Versprechen. Sie sind fertig entwickelte, geprüfte algorithmische Handelssysteme, deren sinnvoller Einsatz eine sachliche Bewertung, Risikobewusstsein und persönliche Begleitung erfordert. Deshalb liegt mein Schwerpunkt künftig noch stärker auf der individuellen Einordnung, der praktischen Anwendung und der verantwortlichen Begleitung meiner Kunden.

Ich trade meine Systeme weiterhin selbst im realen Einsatz.
Aktuelle Performance-Informationen können bei ernsthaftem Interesse direkt bei mir angefragt werden.
Die Weitergabe erfolgt dann individuell und immer im Zusammenhang mit einer sachlichen Einordnung von Marktphase, Risiko und Anwendung.


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FDAX Live TradingSeit dem 11.01.2012 haben wir unser aktuelles FDAX-Handelssystem live über Interactive Brokers getradet. Gehandelt wurde immer nur 1 FDAX-Kontrakt ohne Overnight Risk. Das Handelssystem wurde bisher einmal am 17.02.2012 neu optimiert. Im Live Trading bestätigt sich erwartungsgemäß die saubere Programmierung des FDAX-Systems. Alle Systemsignale wurden korrekt an IB geroutet und in der TWS vollautomatisch umgesetzt. Bisher wurden folgende Trades gemacht:

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Wir haben die Out-of-Sample Performance unserer EOD- Handelssysteme auf den Gold-Future/Mini-Gold-Future und auf den S&P500-Future/Mini-S&P-Future für das vergangene Kalenderjahr aktualisiert. Die Gold-Systeme sind bisher alle unoptimiert. Die S&P-Systeme sind - bis auf das Handelssystem auf den S&P 500 -Future ohne Pyramidisierung- ebenfalls unoptimiert. Das S&P-System 500-System ohne Pyramidisierung wurde seit dem letzten Performance-Update (Oktober 2010) einmal neu optimiert (am 02.01.2011). Die Systeme perfomten während des vergangenen Jahres stabil. Neue Allzeit-Hochs der Kapitalkurven wurden in den Monaten September und Oktober 2011 geschrieben.

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Crash-RenditeAuch im vergangenen Monat performten unsere beiden Bund-Future Handelssysteme und das Marktbreite-System. Das FDAX-Handelssystem, Mini-Gold-Handelssystem und das Renko-USD-System befinden sich weiter in der Konsolidierung. Die Drawdowns von Mini-Gold und FDAX-System liegen innerhalb der historischen Drawdowns. Die Kapitalkurven laufen weiter in den Projektionstrendkanälen, so dass für beide Systeme keine Indikation zum Aussetzen oder zur Neuoptimierung besteht.

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Am 07.08.2011 haben wir erstmals die Performance einiger unserer Handelssysteme während der aktuellen Börsenkrise veröffentlicht.

Da die Krise leider andauert, ergänzen wir heute die Entwicklung der Systeme während der vergangenen 14 Tage:

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Die Bären sind los.

Die Aktienkurse stürzen ins Bodenlose und in den Medien werden Bilder von entsetzten Börsianern zu Artikeln veröffentlicht, in denen von Panik, Krise, Angst, Ausverkauf und steiler Talfahrt die Rede ist. Wie performen eigentlich mechanische Handelssysteme in so nervösen und außer Rand und Band geratenen Märkten ?

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Unser Marktbreite-Handelssystem für Fonds ist nach dem Ende der Backtests im realen Tradingzeitraum 2010 ohne Neuoptimierung und ohne Änderung an den Systemregeln wie folgt weiter gelaufen: