Blog :: Performance Reports

Futures Trading :: The winner is...

von Anke Sacharow (Kommentare: 0)

And the winner is...

das Jahr 2018!

 

Ich hatte Ende November 2018 ja auf Facebook schon orakelt – und tatsächlich wurde es wahr:

Im Jahr 2018 habe ich mein bisher bestes Handelsergebnis seit Beginn des Live-Tradings im FDAX einfahren können.

Exakt

65.115,80 EUR

Gewinn wurden es im 5. vollen Live-Handelsjahr dieses Handelssystems.

 

Seit 2014 entspricht das einer durchschnittlichen jährlichen Rendite vor Steuern in Höhe von 55,80%.

 

Nach Steuern bleiben davon netto dann 41,08 % übrig.

 

Für die vergangenen 5 Handelsjahre komme ich im Eigenhandel des 60-Minuten FDAX-Handelssystems

  • mit Overnight Risk und leichter Pyramidiserung

auf einen durchschnittlichen monatlichen Brutto-Verdienst in Höhe von 4.649,93 EUR.

 

Ich freue mich sehr über das gute Endergebnis nach dem harten ersten Handelshalbjahr.

Es zeigt wieder einmal, dass ein wirklich robustes Handelssystem mit einer stimmigen und geprüften Handelslogik kein Verfallsdatum kennt.

 

Automatische Handelssysteme

Die aktuelle Depot-Kapitalkurve aller bisherigen Live-Trades sieht für das große FDAX-System wie folgt aus:

 

a) Gesamtergebnis vom 24.10. 2013 bis 31.12.2018

b) Ergebnis vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Seit dem letzten Blog-Eintrag Ende November 2018 wurden noch folgende Trades gemacht:

 


Das leicht verspätete Weihnachtsgeschenk...

 

Besonders erfreulich verlief übrigens – sowohl im großen FDAX als auch im Mini- der erste Handelstag nach Weihnachten.

Ich hatte kurz überlegt, zwischen Weihnachten und Neujahr nicht zu traden – aber mich glücklicherweise dann doch für das Traden zwischen den Jahren entschieden.

Hier mal meine Trades und Ergebnisse für diesen Super- Tag, an dem ich alle 8 möglichen Systemvarianten der FDAX und MINI-FDAX-Systeme gehandelt habe:

 

27.12.2018 :: Investox-Orderbuch FDAX

 

27.12.2018 :: Investox-Orderbuch Mini-FDAX

 

27.12.2018 :: IB TWS ausgeführte Trades

27.12.2018 :: IB TWS – realisierte Gewinne

 


... und diesmal auch Ergebnisse für den Mini-FDAX

 

Außerdem gibt es heute zusätzlich meine Handelsergebnisse im Mini-FDAX seit Juni 2018.

Ich habe den Mini im letzten halben Jahr mal mitgehandelt, weil ich immer wieder Anfragen zu Live-Trades im Mini-FDAX erhalten habe.

Meine Ergebnisse belegen nun, dass auch im Mini-FDAX mit der Systemlogik des „großen“ FDAX ein profitabler Handel möglich ist.

Folgende Ergebnisse erreichte ich mit der kleinste handelbaren Systemvariante

  • 1 Mini-FDAX-Kontrakt ohne Overnight Risk und ohne Pyramidisierung

im Zeitraum vom 01.06.2018 bis 31.12.2018.

Für den Handel dieser Systemvariante empfehle ich ein Handelskapital in Höhe von mindestens EUR 7.100,--

 

a) Depot-Kapitalkurve Mini-FDAX 01.06.2018 bis 31.12.2018

b) Depot-Ergebnisse Mini-FDAX 01.06.2018 bis 31.12.2018

c) Backtest-Ergebnisse Mini-FDAX 01.06.2018 bis 31.12.2018

d) Backtest-Kapitalkurve Mini-FDAX 01.06.2018 bis 31.12.2018

Bitte denken Sie immer daran:

Ideal ist man aufgestellt, wenn man

  • -mehrere Handelssysteme
  • -auf unterschiedliche Underlyings
  • -mit verschiedener Handelslogik und
  • -in unterschiedlichen Basiskomprimierungen

am Start hat.

Handelt man nur eine einzige Systemvariante, wird es immer auch Zeiten geben, in denen man im Drawdown ist und mit dem System nichts verdienen kann.

 

automatisches Trading


EUREX-Futures - erweiterte Handelszeiten seit 10.12.2018

 

Abschließend noch ein Wort zu den verlängerten Handelszeiten, die die Eurex für die DAX-Futures ja seit dem 10.12.2018 eingeführt hat.

Ich handle meine Systeme nach wie vor mit den bisherigen Handelszeiten – d.h. nur in der Zeit von 08:00:00 Uhr bis 21:59:59 Uhr.

Die Kurse der verlängerten Handelszeiten zeichne ich auf, aber sie bleiben bei der Berechnung der aktuellen Handelssignale für meine Systeme unberücksichtigt.

 

Frühestens in einem Jahr werde ich mich damit erneut mit den Handelszeiten beschäftigen, weil mir erst dann ausreichend historische Kurse für aussagekräftige Tests der neuen Handelszeiten vorliegen werden.

Bis dahin halte ich mich an die bewährten und seit dem Jahr 1997 gebacktesteten bisherigen Handelszeiten und empfehle das auch allen Tradern meiner Handelssysteme.

 

Allzeit gute Trades und ein erfolgreiches neues Börsenjahr für uns alle!

Whitepaper FDAX und Mini FDAX-Handelssystem

Whitepaper zum FDAX + Mini-FDAX Handelssystem
fdax-mini-fdax-60min-handelssystem.zip (2 MB)

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Ascunia :: Anke Sacharow, Unter den Ulmen 56a, D-15366 Neuenhagen

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Dax-Future Handelssystem :: Performance 2018

von Anke Sacharow (Kommentare: 0)

EUR

 

Profit hat mein Dax-Future-Handelssystem mit Overnight Risk und mit leichter Pyramidisierung seit Januar 2018 gemacht.

Wie immer wurden auch diesmal maximal 2 Dax-Future-Kontrakte gleichzeitig gehalten.

Das ist nur die halbe Wahrheit

 

Gleich zu Beginn des Jahres 2018 - genauer gesagt ab dem 23. Januar - ging das Handelssystem nämlich in seinen bisher größten absoluten Drawdown.

Hier mal die Ereignisse im Rückblick:

Bis zum 23.01.2018 sah alles noch gut aus.

Das Dax-Future Handelssystem hatte das Jahr 2017 zwar mit einem geringeren Gewinn abgeschlossen als die Handelsjahre Jahre vorher  - aber am 23.01. war -mit leichter Verzögerung- das übliche Jahres-Ergebnis fast wieder erreicht.

Gut - habe ich mir gedacht - man kann Profite aus dem Börsenhandel eben nicht planen.

Etwas früher oder etwas später ist auch egal - Hauptsache die Richtung stimmt.

Ich wußte nicht, dass ich da schon direkt am Eingang ins "Tal der Tränen" stand: 

 

Dax Future Handelssystem - Drawdowns

 

Bis Mitte Mai 2018 verlor das Dax-Future Handelssystem .... und verlor .... und verlor.

Immer mal wieder unterbrochen von einem kleinen Schlenker nach oben - nur um gleich danach noch etwas tiefer abzurutschen.

Meine Laune sank  - ich war wirklich kurz davor, das System in die Tonne zu werfen. 

Im Februar 2018 hatte ich meinen Internet-Anbieter gewechselt - seitdem bin ich quasi noch schneller als der Schall im Netz unterwegs.

Möglicher Grund für Drawdown :: Wechsel des Internet-Providers

 

Natürlich horchte ich hier und da meine Kunden nach deren aktueller Performance aus - und auch da sah es leider im ersten Halbjahr 2018 bei den meisten nicht viel besser aus.

Deshalb denke ich heute:  Der Provider-Wechsel war´s nicht.

Ich grübelte natürlich in alle Richtungen weiter:

Fragen zum Grund für den Drawdown

Obwohl - wirklich logisch wäre das ja bei diesem System mit vollautomatischer Orderaufgabe nicht.

 

Ich denke es ist einfach wie immer an der Börse:

Den wahren Grund für den Drawdown werde ich nie erfahren.

Und seit das System wieder performed, ist er mir auch nicht mehr wichtig.

 

Zumal auch das Ergebnis der 3-stufigen Drawdown-Analyse  zeigt, dass eigentlich alles im grünen Bereich war- obwohl es "gefühlt" anders aussah.

69 Tage dauerte der Drawdown des Dax-Future Handelssystems diesmal insgesamt.

32 Handelstage vergingen vom tiefsten Punkt des Drawdowns bis zum ersten neuen Hoch der Kapitalkurve.

9,47 % verlor meine Kapitalkurve von ihrem letzten Höchststand während des Drawdowns.

 

Dax-Future Handelssystem - Kapitalkurve

Aber eines zeigt mein Handelsverlauf für das Jahr 2018 wieder deutlich:

Man muss manchmal als Trader einen "langen Atem" haben und vor allem darf man nicht unterkapitalisiert am Markt unterwegs sein.

Angenommen ich könnte das System im "großen" Dax-Future immer noch mit einer Margin von etwas über 20 K EUR für 2 Kontrakte handeln, wie es im Jahr 2013 noch möglich war.

Dann hätte es etwas knapp mit meiner Karriere als Traderin werden können - selbst wenn ich als Kapitalbedarf für den Handel die doppelte Margin angesetzt hätte. Aber dann hätte ich den Drawdown sicherlich auch nicht durchgehandelt.

Heute ist die Volatilität im Markt gestiegen und auch die Margin-Anforderungen sind deshalb deutlich höher. Unter 50 K EUR geht nichts nichts mehr

  • im großen Dax-Future
  • mit Overnight Risk und
  • mit Pyramidisierung

Zum Glück wächst das Dax-Future / Mini-Dax-Future-Handelssystem aber mit dem Konto des Traders. Im Mini-Dax-Future kann man dieses Handelssystem schon mit einem Kontrakt und ohne Overnight-Risk ab einem Handelskapital von EUR 7.100,-- mit vernünftigem Risiko handeln.

Für die "High End" -Variante, die ich hier poste und seit 2013 trade sollten es aktuell mindestens 85 K Startkapital sein - besser 100 K.

Aus diesem Grund werde ich ab dem kommenden Performance-Report für die von mir gehandelte High-End-Systemvariante des Dax-Future Handelssystems die Ergebnisse für das 20 K und das 50 K-Konto nicht mehr veröffentlichen.

Sie sind einfach nicht mehr realistisch.

Ist automatisches Trading sicher?

Doch nun zu den Zahlen, Trades und Statistiken für das vergangene Jahr:

Die Tabelle zeigt alle Ergebnisse die ich mit meinem Dax-Future-Handelssystem bisher Live erzielt habe.

Besonders der Zusammenhang zwischen Startkapital und der Höhe des prozentualen Drawdowns ist gut zu erkennen:

 

(bitte zum Vergrößern auf die Grafiken klicken)

Dax-Future Handelssystem - Ergebnisse

Auch die durchschnittlichen jährlichen Renditen, die ich bisher mit dem Dax-Future-Handelssystem bisher erzielt habe, können sich sehen lassen:

Dax-Future Handelssystem - Rendite

Das sind mein Depot-Ergebnis und meine Kapitalkurve seit Beginn des Live-Tradings  vor fünf Jahren im Oktober 2013:

 

Dax Future Handelssystem - Live Ergebnis

 

(zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken)

Dax Future Handelssystem - Kapitalkurve

... und das ist das Ergebnis nur für die letzten 6 Monate:

 

Dax Future Handelssystem - Ergebnis 6 Monate

 

(zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken)

Dax Future Handelssystem - Kapitalkurve 6 Monate

Seit dem letzten Performance-Update für das Dax-Future Handelssystem am 15.11.2018 wurden folgende Trades vollautomatisch mit Investox Order Plus über Interactive Brokers gemacht:
(Bitte durch die Galerie blättern und zum Vergrößern auf die Grafiken klicken):

automatische Handelssysteme

Bitte denken Sie immer daran:

Ideal ist man aufgestellt, wenn man

  • -mehrere Handelssysteme
  • -auf unterschiedliche Underlyings
  • -mit verschiedener Handelslogik und
  • -in unterschiedlichen Basiskomprimierungen

am Start hat.

Handelt man nur eine einzige Systemvariante, wird es immer auch Zeiten geben, in denen man im Drawdown ist und mit dem System nichts verdienen kann.

 

Whitepaper FDAX Mini-FDAX Handelssystem

Whitepaper zum Dax-Future + Mini-Dax-Future-Handelssystem
fdax-mini-fdax-60min-handelssystem.zip (2 MB)

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Forex Trading :: Live Trades

von Anke Sacharow (Kommentare: 0)

Forex Strategie - Track Record

Meine Forex-Strategie trade ich  mit vollautomatischer Orderumsetzung live über Interactive Brokers.
Zusätzlich zu meinen eigenen Trades habe ich im Juli 2014 ein kleines Konto mit zunächst EUR 10.000,-- Startkapital bestückt und seither ebenfalls live getradet.

 

Der realisierte Nettoprofit für dieses kleine Forex-Konto liegt bei

EURO
per 08.10.2018

Das entspricht einem realisierten Proftit in Höhe von 219 % seit dem Beginn des Live-Tradings am 01.07.2014.

Die Systemvariante 2.0.0. aus dem Oktober 2017 ist weiter unverändert im Einsatz.

Seit dem Oktober 2017 habe ich das Forex-Portfolio Handelssystem nicht mehr neu optimiert.

Die Drawdown-Phase im ersten Halbjahr 2018 entsprach sowohl in Bezug auf die Länge als auch auf die Tiefe und die Recovery Time des Drawdowns den Backtests.

In nächster Zeit möchte ich prüfen, ob zusätzliche Inaktivitätsstops die Trefferquote der Forex-Strategie weiter steigern können.

 

Die folgende Grafik zeigt die aktuelle Portfolio-Kapitalkurve meiner Forex-Strategie mit den Underwater-Indikatoren:

Absoluter und prozentualer Drawdown :: Forex Strategie :: Live Trades :: Stand 08.10.2018
Absoluter und prozentualer Drawdown :: Forex Handelssystem :: Live Trades

Gehandelt wird in allen Währungen die kleinste bei Interactive Brokers handelbare Stückzahl.

Warum wird eigentlich nur die Mindest-Stückzahl getradet?

Wenn ein Handelssystem bereits mit der kleinsten handelbaren Einheit nachhaltig profitabel ist, ist das ein Qualitätskriterium für seine Signalgebung.

 

Aus diesem Grund basieren die Systemergebnisse auf meinen Webseiten und in den Dokumentationen zu den Handelssystemen immer auf der kleinsten mit dem System handelbaren Einheit.

Den Käufern meiner Handelssysteme  rate ich dazu, nach dem Paper-Trading den Handel mit Echtgeld  mit der kleinsten handelbaren Einheit zu starten, um Vertrauen in das System aufzubauen.
Auch das ist nur möglich, wenn das Handelssystem bereits mit der Mindest-Stückzahl profitabel handelbar ist.  

Die Kontraktzahlen können bei allen Ascunia-Handelssystemen beliebig erhöht werden.


Trading-PC - Ihr Partner für Multi Monitor Systeme

 

Die Investox Depot-Übersicht zeigt per 08.10.2018 folgendes Ergebnis für das Forex-Portfolio Handelssystem:

 

Seit dem Start des Live-Tradings wurden im Forex-Portfolio 351 Trades mit folgenden Kennzahlen gemacht:

 

 

Daraus ergibt sich die folgende Kapitalkurve für das Depot in EUR:  

 

 

Alle Handelssignale aus den Devisen-Systemen im Portfolio wurden vollautomatisch mit dem Investox-Zusatzmodul "Order Plus" über Interactive Brokers umgesetzt.

Die Risikoadjustierung und Umrechnung des Profit/Loss in die Basiskontowährung EUR sind in den Handelsregeln der Forex-Strategie ausprogrammiert.

Die gezeigten Live - Ergebnisse basieren auf den folgenden abgeschlossenen Einzeltrades:

 

 Bitte zum Vergrößern auf die Grafik klicken >>> rechter Mausklick >>> Grafik anzeigen >>> erneut auf die Grafik klicken

 

Per 08.10.2018 befinden sich 8 offene Handelspositionen mit einem noch nicht realisierten Gewinn
in Höhe von EUR 1.418,25 im Forex-Depot:

 

 

Nicht realisierte Gewinne werden in meiner Forex-Strategie mit Trailingstops abgesichert.


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Kontaktieren Sie mich, wenn Sie die Ascunia-Forex-Strategie von mir erwerben möchten.

Folgende Voraussetzungen werden für den Handel benötigt:

  • Handelssoftware Investox XL ab Version 7 mit den Zusatzmodulen: RTT Standard, Analyse Plus, Order Plus, Kontoserver
  • Handelskonto bei Interactive Brokers oder Lynx
  • mindestens 35.000,-- EUR frei zur Verfügung stehendes Risikokapital
Alle Track Records für das FOREX-Portfolio Handelssystem
Forextrading :: Live Trades