Blog :: Performance Reports

Tradingsysteme - Performance 6.0

von Anke Sacharow (Kommentare: 0)

 

Es ist Zeit für ein neues Performance-Update unserer quantitativen Handelssysteme:

Seit dem letzten Update im März 2013 wurden - außer dem Renko-Handelssystem und dem neuen EOD-Handelssystem auf den Eurostoxx50-Future - alle quantitativen Trading - Systeme einmal neu optimiert.

Das Renko- Handelssystem optimieren wir aufgrund seiner kleinen Basisikomprimierung vierteljährlich.

Das Eurostoxx-Future Handelssystem wurde seit dem Ende der Systementwicklung im März 2013 noch nicht neu optimiert.
Es freut uns besonders, dass dieses quantitative Trading System in seinem ersten Live-Handelsjahr nahtlos an die gute Performance aus den Backtests anknüpfen konnte. 

Die aktuellen Kapitalkurven und Ergebnisse der Handelssysteme sehen wie folgt aus:

1. Bund-Future End of Day ,Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, keine Pyramidisierung (maximal 1 Kontrakt)

 

Performance Handelssysteme

 

2. Dax-Future End of Day , Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, leichte Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

Performance Handelssysteme

 

3. Mini Gold-Future End of Day , Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, leichte Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

Performance Handelssysteme

 

4. Bund Future, 60 Minuten, Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, Variante "Shortterm" , keine Pyramidisierung (1 Kontrakt)

Performance Handelssysteme

 

5.EURUSD , End of Day,  Trading von 1 Lot ohne Pyramidisierung

 

Performance Handelssysteme

 

6. S&P Mini End of Day ,Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, keine Pyramidisierung ( 1 Kontrakt)

Performance Handelssysteme

7. Renko-Handelssystem im EURUSD,  IB-Minimum Size *3 (60.000 Kontrakte initial)

 

Performance Handelssysteme

 

8. FESX-EOD Handelssystem, Quantitatives Trading System auf Basis von Candlesticks, 1 Kontrakt keine Pyramidisierung

 

Performance Handelssysteme

 

Weitere Auskünfte zu unseren Handelssystemen erteilen wir immer gern im direkten Kontakt.  

Automatisiertes Handeln :: Live Trades - FDAX 60 Min.

von Anke Sacharow (Kommentare: 0)

Heute veröffentlichen wir wieder ein ein Update des Live - Track Reports unseres 60-Minuten DAX-Future Handelssystems.

Seit dem letzten Update am 23.08.2012 haben wird das DAX-Future -Handelssystem weiter vollautomatisch über Interactive Brokers getradet. Das Handelssystem wurde zuletzt am 17.02.2012 optimiert. Es läuft somit unverändert seit mehr als 1 1/2 Jahren stabil im Realeinsatz.

Wir haben diesen für ein Intraday-Handelssystem sehr langen Zeitraum ohne Neuoptimierung ganz bewußt gewählt, um die Stabilität des Handelssystems zu dokumentieren. Das Ergebnis im Live Trading wäre noch weniger volatil ausgefallen, wenn das System in den letzten 20 Monaten 1-2 Mal neu optimiert worden wäre.

Das folgende Live Trading Ergebnis wurde mit dem Handel eines einzigen Kontrakts im DAX-Future ohne Overnight-Risk erreicht.

Alle Systemsignale wurden von Investox korrekt an Interactive Brokers geroutet und in der TWS vollautomatisch umgesetzt. 

 

Live Trades Dax Future

 

Live Trades Dax Future

 

Das Ergebnis basiert auf den folgenden Einzeltrades seit der letzten Aktualisierung am 23.08.2012 (zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken):

 

Trades 119-170

 

Trades 171-220

FDAX Trades ab Nr. 171

 

Trades 221-270

FDAX Trades ab Nr. 221

Trades 271-320

FDAX Trades ab Nr. 271

Trades 321-370

FDAX Trades ab Nr. 321

Trades 371-420

FDAX Trades ab Nr. 371

Trades 421-470

FDAX Trades ab Nr. 421

Trades 471-520

FDAX Trades ab Nr. 471

Trades 521-570

FDAX Trades ab Nr. 521

Trades 571-620

FDAX Trades ab Nr. 571

 

Trades 621-669

FDAX Trades ab Nr. 621

 

Unser DAX-Future 60-Minuten Intraday-Handelssystem beweist somit seit über 650 Live-Trades seit dem 11.01.2012 seine Profitabilität und Stabilität im Realeinsatz.

Die Live Trading Performance dieses Handelssystems entspricht in Bezug auf Profit, Drawdown und Kapitalkurvenverlauf bisher dem Systemverhalten während der Backtests. 


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Whitepaper zum
fdax-mini-fdax-60min-handelssystem.zip (2 MB)


System-Trading :: Performance 5.0

von Anke Sacharow (Kommentare: 0)

Aufgrund vieler Anfragen veröffentlichen wir heute ein weiteres Update der Kapitalkurvenverläufe unserer Handelssysteme.

Seit dem letzten Update im Oktober 2012 wurden - außer dem Mini-S&P Handelssystem und dem Renko-Handelssystem - alle Systeme zum Jahresende 2012 neu optimiert.

Das Mini S&P-Handelssystem wurde nicht neu optimiert, weil es im Jahr 2012 wegen des Wechsels der primären Datenquelle schon einmal optimiert wurde. Die Kapitalkurve verläuft in Bezug auf Profit, Drawdown, Volatilität und Steigung weiter wie in den Backtests. Deshalb gibt es derzeit noch keine Indikation für die Neuoptimierung des S&P-Systems.

Das Renko- Handelssystem wurde seit dem 02.10.2012 zweimal neu optimiert. Grund für die häufigeren Neuoptimierungen des Renko-Handelssystems im Vergleich zu unseren anderen Handelssystemen ist die kleinere Basiskomprimierung dieses Systems. 

Alle Handelssysteme performten auch im vergangenen halben Jahr weiter im Rahmen unserer Erwartungen.

Die aktuellen Kapitalkurven und Ergebnisse der Handelssysteme sehen wie folgt aus:

1. Bund-Future End of Day ,Candlestick-System, keine Pyramidisierung (maximal 1 Kontrakt)

 

Trading Ergebnisse

 

2. Dax-Future End of Day ,Candlestick-System, leichte Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

Trading Ergebnisse

 

3. Mini Gold-Future End of Day ,Candlestick-System, leichte Pyramidisierung (maximal 2 Kontrakte)

Trading Ergebnisse

 

4. Bund Future, 60 Minuten, Candlestick System, Variante "Shortterm" , keine Pyramidisierung (1 Kontrakt)

Trading Ergebnisse

 

5.EURUSD , End of Day,  Trading von 1 Lot ohne Pyramidisierung

 

Trading Ergebnisse

 

6. S&P Mini End of Day ,Candlestick-System, keine Pyramidisierung ( 1 Kontrakt)

Trading Ergebnisse

7. Renko-Handelssystem im EURUSD,  IB-Minimum Size *3 (60.000 Kontrakte initial)

 

Trading Ergebnisse

 

 

Weitere Auskünfte zu unseren Handelssystemen erteilen wir immer gern im direkten Kontakt.