Blog :: Performance Reports

Seriös traden :: Performance 4.0

von Anke Sacharow (Kommentare: 0)

 

Ein Handelsjahr ist seit unserem letzten "größeren" Performance-Update für verschiedene Handelssysteme vergangen.

Heute ist es deshalb Zeit für ein neues Update. Die bisherige Überschrift "Krisen-Performance" haben wir optimistisch auf nur "Performance" abgeändert. So ganz vorbei ist die Euro- und Finanzmarktkrise zwar noch nicht, aber momentan scheint die Frequenz neuer Hiobsbotschaften etwas abzunehmen. 

Die in der Folge reporteten Ergebnisse beziehen sich zumeist auf seit dem letzen Krisen-Update am 23.09.2011 unoptimierte und unveränderte Handelssysteme. Lediglich das S&P-Handelssystem wurde aufgrund der Änderung der primären Datenquelle für die Signalgebung (Tai-Pan EOD anstelle von Pinnacle) einmal zu Beginn des Jahres 2012 auf Historien der neuen Datenquelle optimiert. Seit dem 23.09.2012 wurde außerdem das Renko-EURUSD-Handelssystem insgesamt dreimal neu optimiert. Da das Renko-Handelssystem auf einer kleinen Basiskomprimierung läuft, sind für dieses Handelssystem häufigere Neuoptimierungen sinnvoll, als für unsere anderen Handelssysteme.

Insgesamt sind wir auch für das vergangene Handelsjahr wieder mit der Stabilität und Out of Sample-Performance unserer Handelssysteme zufrieden.

Die fortgeschriebenen Kapitalkurven und Ergebnisse unserer Handelssysteme seit dem Performance-Update 3.0. sehen wie folgt aus:

1. Bund-Future End of Day ,Candlestick-System,unoptimiert, keine Pyramidisierung (maximal 1 Kontrakt)

 

Live Performance Trading

 

2. Dax-Future End of Day ,Candlestick-System,unoptimiert,keine Pyramidisierung (maximal 1 Kontrakte)

Live Performance Trading

 

3. Mini Gold-Future End of Day ,Candlestick-System, unoptimiert, keine Pyramidisierung ( 1 Kontrakt)

Live Performance Trading

 

4. Bund Future, 60 Minuten, Candlestick System, Variante "Shortterm" , leichte Pyramidisierung (max. 3 Kontrakte)

Live Performance Trading 

5.EURUSD , End of Day, unoptimiert, Trading von 1 Lot ohne Pyramidisierung

 

Live Performance Trading

 

6. S&P Mini End of Day ,Candlestick-System, einmal aufgrund des Wechsels der primären Datenquelle neu optimiert, keine Pyramidisierung ( 1 Kontrakt)

Live Performance Trading

7. Renko-Handelssystem im EURUSD, 3 Optimierungen innerhalb eines Kalenderjahres, IB-Minimum Size *3 (60.000 Kontrakte initial)

 

Live Performance Trading

 

 

Weitere Auskünfte zu unseren Handelssystemen erteilen wir immer gern im direkten Kontakt.

Live Trading - FDAX 60 Min. :: ohne Overnight Risk

von Anke Sacharow (Kommentare: 0)

Heute veröffentlichen wir ein weiteres Live Trading Ergebnis unseres 60-Minuten FDAX-Handelssystems.

Seit der letzten Optimierung am 17.02.2012 wurde das System nicht neu optimiert, d.h. alle Systemeinstellungen sind noch mit den Einstellungen vom 17.02.2012 identisch.

Auch im weiteren Live Trading-Zeitraum wurden wieder alle Systemsignale von Investox korrekt an IB geroutet und in der TWS vollautomatisch umgesetzt. 

Seit Anfang Juni 2012 konnten wir folgendes Ergebnis pro gehandeltem Kontrakt in EUR mit FDAX-Handelssystem ohne Overnight-Risk erzielen :

 

FDAX Performance Live

 

FDAX Performance Live

 Das Ergebnis basiert auf den folgenden Einzeltrades (zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken):

 

Trades ab Nr. 50

Trades ab Nr. 100

 

Die Gesamtkapitalkurve und die Systemergebnisse des Handelssystems sehen seit dem Entwicklungsende pro gehandeltem FDAX-Kontrakt wie folgt aus:

 

FDAX Performance Live

 

FDAX Performance Live

 

Unser FDAX 60-Minuten Intraday-Handelssystem beweist somit seit 200 Live-Trades in einem knappen dreiviertel Jahr seine Stabilität im Realeinsatz.

Die Live-Performance dieses Handelssystems entspricht in Bezug auf Profit, Drawdown und Kapitalkurvenverlauf bisher dem Systemverhalten während der Backtests. 


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Sicher traden :: Fonds-Handelssystem

von Anke Sacharow (Kommentare: 0)

 

Unser Marktbreite-Handelssystem für Fonds ist im Kalenderjahr 2011 wie folgt gelaufen:

 

insgesamt in 2011 gehandelte Fonds: 18
positives Ergebnis für 2011 12
negatives Ergebnis für 2011
4
 
 
über 15 % p.a.
4
über 10 % p.a.
8
über 5 % p.a.
12
unter 5 % p.a.
5
unter -1 % p.a.
3

 

Die Handelssysteme 03_Asien und Osteuropa und 04_Welt wurden einmal am 31.12.2010 neu optimiert.

Die Handelssysteme 01_Deutschland und 02_Europa sind seit Abschluss der Systementwicklung unoptimiert.

Die Einzelergebnisse für das Gesamtjahr 2011 lauten:

Handelssystem 01_Deutschland

gehandelte Fonds Nettoprofit maximaler Drawdown
 Allianz DIT Concentra 21,58 % -2,59 %
FIDELITY Germany Fd 15,84 % -7,68 %
Allianz RCM Aktien Deut.A/Concentra 14,54 % -7,68 %
DWS Deutsche Aktien Typ O 14,06 % -9,40 %
Allianz-RCM Vermögensbildung Deutschland 13,66 % -7,96 %

Handelssystem 02_Europa

gehandelte Fonds Nettoprofit maximaler Drawdown
DEKA Schweiz -2,78 % -13,6 %
Allianz-DIT Schw 8,63 % -8,31 %
FID A European G 2,45 % -6,41 %
DWS Provesta
-0,34 % -6,15 %
FID A France 10,28 % -5,68

Handelssystem 03_Asien und Osteuropa

gehandelte Fonds Nettoprofit maximaler Drawdown
TEMPL Eastern Europe 17,07% -9,73 %
JPM East Eur Equ 7,06 % -4,74 %
DEKA Convergence -2,18 % -5,24 %

Handelssystem 04_Welt

gehandelte Fonds Nettoprofit maximaler Drawdown
METZLER Wachstum 18,47 % -14,47 %
DEKA Spezial 8,52 % -10,06 %
DWS GottliebDaim 1,26 % -2,77 %
AMG KomfortDynam 9,76 % -7,56 %
INV Global Dynam -5,67 % -9,53 %

 

Insgesamt ergibt sich daraus für alle in 2011 getradeten Fonds ein Profit von +8,46 % bei einem maximalen Drawdown in Höhe von - 7,75%.

Vergleichbare Jahresergebnisse traten für dieses Handelssystem auch im Backtesting-Zeitraum von 1997-2009 und seit Beginn des Realhandels im Jahr 2010 auf.

Für den Zeitraum 1997 -2011 ergibt sich für alle gehandelten Fonds und Handelssysteme eine durchschnittliche Jahresrendite in Höhe von 21,32 %, die sich wie folgt auf die einzelnen Handelssysteme aufteilt:

 

Handelssystem

durchschnittliche Rendite p.a. 2007-2001

durchschnittlicher  Drawdownin % 2007-2011
Handelssystem 01_Deutschland
23,51% -14,12%
Handelssystem 02_Europa
19,94% -11,49%
Handelssystem 03_ Asien_Osteurops 23,72 % -15,35%
Handelssystem 04_Welt
19,05% -13,61 %

Seit Januar 2012 werden folgende Fonds mit bisher folgendem Ergebnis (Stand 30.04.2012) getradet:

Handelssystem 01_Deutschland

gehandelte Fonds Nettoprofit  01/2012-04/2012 maximaler Drawdown 01/2012-04/2012
Allianz RCM Vermoegensbildung Deutschland 8,71 % -7,46 %
FIDELITY Germany Fd 11,85 % -6,81 %
Allianz-DIT Wachstum A

0 %

bisher keine Trades

0 %

bisher keine Trades

DWS Deutsche Aktien Typ O 11,69 % -8,06 %
Allianz DIT Concentra A
10,98 % -5,63 %

Handelssystem 02_Europa

gehandelte Fonds Nettoprofit  01/2012-04/2012 maximaler Drawdown 01/2012-04/2012
DEKA Schweiz 0,89 % -4,51 %
Allianz-DIT Schw 2,21 % -3,37 %
FID A European G 5,67 % -6,25 %
DWS Provesta
2,27 % -4,07 %
FID A France 4,25 % -9,43 %

 

Handelssystem 03_Asien und Osteuropa

gehandelte Fonds Nettoprofit  01/2012-04/2012 maximaler Drawdown 01/2012-04/2012
TEMPL Eastern Europe 8,8 % -4,8 %
JPM East Eur Equ 3,9 % -6,9 %
Allianz RCM East
-6,57 % -6,57 %

 

Handelssystem 04_Welt

gehandelte Fonds Nettoprofit maximaler Drawdown
METZLER Wachstum 4,79 % -3,58 %
DEKA Spezial 4,17 % -4,56 %
DWS GottliebDaim 9,78 % -4,58 %
AMG KomfortDynam 2,4 % -6,18 %
DWS Akkumula
3,8 % -5,68 %