Der Hull Moving Average ist ein Gleitender Durchschnitt ohne Verzögerung (= Zero Lag), der im Jahr 2005 vom Trader Alan Hull entwickelt vorgestellt.
Der Indikator liefert gute Handelssignale für Aktien, Optionen und den Devisenhandel (Forex).
Der Hull Moving Average ist im Vergleich zu anderen Gleitenden Durchschnitten deutlich schneller und er glättet die Kursdaten auch stärker. Als Richtwert der Geschwindigkeit kann man für den HMA die Quadratwurzel der eingestellten Periodenlänge annehmen. Für Standard-GD beträgt der Richtwert für ihre Geschwindigkeit deutlich mehr als die Hälfte der eingestellten Perioden. Je größer die eingestellte Periodenlänge, desto höher ist der Geschwindigkeits-Vorteil des Hull Moving Average im Vergleich zu Standard-GD mit gleicher Periodenlänge.
Der Hull Moving Average zeigt Aufwärtstrends schon durch 2 aufeinander folgende neue Hochs im Indikator an. Abwärtstrends liegen vor, wenn der Hull Moving Average zwei aufeinander folgende neue Tiefs ausbildet.
HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2)-WMA(n),SQR(n))
WMA = Gewichteter Gleitender Durchschnitt
n = Periodenlänge
In der Metatrader-Community kursieren Informationen über einige recht erfolgreiche Handelssysteme auf Basis des Hull Moving Average.
Deshalb möchten wir den Indikator allen interessierten Investox-Anwendern zum Download und für eigene Tests zur Verfügung stellen.
Die folgende Grafik zeigt einen 50-Perioden Hull GD (blau) im Vergleich zum 50-Perioden Standard-GD (rot). Der Hull GD gibt in dieser Einstellung deutlich frühere Signale aus.
Im Dezember 2010 wurde im Stocks & Commodities Magazine von Max Gardner ein Handelssystem für den Hull-GD vorgestellt, welches wir -für den Bund-Future leicht verifiziert- hier ebenfalls zum Download bereitstellen (erfordert Investox V6) .
Das Beispiel-System wird von uns ausschließlich zu Test- und Modifikationszwecken zur Verfügung gestellt. Es handelt sich dabei ausdrücklich um eine Studie und nicht um ein fertiges, real handelbares Handelssystem.
Die Original Handelsregeln aus dem S&C-Magazine lauteten:
Enter Long:
Verluststop bei 5 %, Gewinnstop bei 15 %, bei Auslösen eines der beiden Stops wird die Position auf "Short" gedreht
Enter Short:
Verluststop bei 5 %, Gewinnstop bei 15 %, keine Positionsdrehung auf "Long" bei Auslösen der Stops
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