Candlestick-Signature
Mit der folgenden Analysemethode können alle Kerzen in Candlestick Charts statistisch erfasst und ausgewertet werden. Das kann hilfreich sein, um die Signifikanz von Einzelkerzen und Kerzenformationen als Signalgeber in Handelssystemen durch den Computer prüfen und optimieren zu lassen.
1. Die Candlestick-Signature
Um Candlesticks eines Charts vergleichen zu können, müssen die Kerzen kategorisiert werden. Hierzu kann man eine Candlestick-Signature bestimmen, die aus insgesamt 4 Einzelwerten besteht. Gleiche Teil-Einzelwerte stehen für gleiche Kerzeneigenschaften. Eine Kerze kann die Signature 0-5-5-0 haben, eine andere Kerze die Signatur 1-2-2-3.
Um die individuelle Unterschrift einer jeden Kerze zu bestimmen, wird zuerst die Handelsspanne der Kerze (High-Low) ermittelt. Dann wird festgelegt, wie viele Segmente pro Kerze im Chart ausgewertet werden sollen. Je mehr Segmente gewählt werden, desto feiner werden die Candlesticks gerastert. Die Segmentzahl begrenzt außerdem die möglichen Höchstwerte in jeder Signature.
Sind 3 Segmente gewählt, können die Kerzen Signaturen von 0-0-0-0 bis 3-3-3-3 besitzen. Das entspricht 4*4*4*4 möglichen Kombinationen und somit insgesamt 256 verschiedenen Kerzen.
Bei 5 Segmenten kommen Signaturen in den Wertebereichen 0-0-0-0 bis 5-5-5-5 vor. Das entspricht 6*6*6*6 = 1296 verschiedenen Kerzen.
Bedeutung der Signature-Werte
Ziffer 1:
In jeder Signature steht die erste Ziffer für den Abstand zwischen High und Open der aktuellen Kerze. Je größer dieser Abstand ist, desto höher ist der erste Signature-Wert.
5-0-0-0 bedeutet, dass der Abstand zwischen dem Kerzenhoch und derm Open sehr groß ist.
1-0-0-0 zeigt hingegen an, dass zwischen Kerzenhoch und Open nur ein geringer Abstand besteht.
Ziffer 2:
Die zweite Ziffer benennt den Abstand zwischen High und Close. Auch hier steigt der Indikatorwert mit dem Abstand.
0-5-0-0 bedeutet, dass der Abstand zwischen dem Kerzenhoch und derm Close sehr groß ist.
0-1-0-0 zeigt an, dass zwischen Kerzenhoch und Close nur ein geringer Abstand besteht.
Ziffer 3:
Ziffer 3 ist für den Abstand zwischen Open und Low verantwortlich.
0-0-5-0 bedeutet, dass der Abstand zwischen dem Kerzentief und dem Open sehr groß ist.
0-0-1-0 zeigt an, dass zwischen Kerzentief und Open nur ein geringer Abstand besteht.
Ziffer 4:
Last but not least misst Ziffer 4 den Abstand zwischen Close und Low.
0-0-0-5 bedeutet, dass der Abstand zwischen dem Kerzentief und dem Close sehr groß ist.
0-0-1-0 zeigt an, dass zwischen Kerzentief und Close nur ein geringer Abstand besteht.
Um zu bestimmen, was ein jeweils großer oder ein kleiner Abstand ist, wird die Handelsspanne ins Verhältnis zur Handelsspanne der letzten X Kerzen im Chart gesetzt. X ist im angehängten Indikator mit dem Wert 10 im Parameter "Perioden" voreingestellt - d.h. es werden die letzten 10 Kerzen im Chart ausgewertet. Sinnvolle Einstellwerte liegen zwischen 2 und 100.
Candlestick-Signature-Indikator für Investox XL V7
Auf die exakte Programmierung des Investox-Indikators Candlestick_Signature aus dem Download unter diesem Text möchte ich an dieser Stelle nicht eingehen. Der Indikator wird unverschlüsselt und auskommentiert bereitgestellt. Fragen zum Coding beantworte ich gern im direkten Kontakt.
Folgende 3 Parameter sind einstellbar:
| Parameter | Funktion |
|---|---|
| Segmente | legt die Anzahl der Segmente für die Rasterung der Candles fest |
| Perioden | bestimmt, wie viele Vorkerzen betrachtet werden um die Handelsspannen der aktuellen Kerze im Verhältnis einzuordnen |
| Art | bestimmt, welcher Ziffernwert der Signature ausgegeben wird HO = Ziffer 1 HC = Ziffer 2 OL= Ziffer 3 CL = Ziffer 4 |
Die folgende Grafik zeigt in den 4 oberen Teilcharts jeweils die einzelnen Ausgabe-Ziffern des Candlestick-Signature Indikators.
Die weiße Kerze im Dax-Future, die mit der senkrechten grünen Linie markiert ist, hat die Signature:
5 - 0 - 0 - 5
Diese Signature haben alle Kerzen mit
- großem Abstand zwischen High und Open
- extrem kleinen Abstand zwischen High und Close
- extrem kleinen Abstand zwischen Low und Open
- großem Abstand zwischen Low und Close
5-0-0-5 ist die Signature für relativ große weiße Candles mit nur kleinen oder gar keinen oberen und unteren Schatten:
2. Candlestick-Signature Handelssystem
Implementiert man die Candlestick- Signature-Indikatoren in ein Handelssystem, konnten damit in der Vergangenheit für den Dax-Future (adjustiert, Datenherkunft Lenz+Partner EOD-Abonnement) recht gute Ergebnisse erzielt werden.
Die senkrechte blaue Linie im Chart zeigt das Ende des Optimierungszeitraums an:
a) jeweils eine Candlestick-Signature für die Long- und Shortseite als Signalgeber
b) jeweils 2 Candlestick-Signatures für die Long- und Shortseite als Signalgeber
Die Projektdatei mit den beiden Handelssystemen stellen wir ebenfalls zum Download bereit. Damit die Systemsignale korrekt angezeigt werden, müssen zusätzlich die beiden Heikin-Ashi-Trendbestimmungs-Indikatoren (HAO() und HAC()) im Investox-Indikatorverzeichnis angemeldet sein.