Backtests von Handelssystemen werden üblicherweise auf Basis der kleinsten möglichen Kontraktzahl (=1 Kontrakt) durchgeführt und publiziert. Grund dafür ist, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Systeme nicht verfälscht werden sollen. So sinnvoll Systementwicklungen und Backtests auf die kleinste mögliche Kontraktzahl sind, so wenig hilfreich sind sie bei der Bestimmung geeigneter Positionsgrößen für das Live-Trading.