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Underwater Risiko

Vorgestellt wird ein vollautomatisch umsetzbares Konzept zur Risikosteuerung mit dem Normalized-Underwater-Indikator (NU). Ziel ist es, durch die Indikator-Signale den Drawdown eines Handelssystems zu reduzieren und den Kapitalkurvenverlauf insgesamt zu verbessern.

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Der Underwater-Equity Indikator zeigt den Drawdown eines Handelssystems seit dem letzten Höchststand der Kapitalkurve an.

Jedes neue Hoch in der Kapitalkurve wird vom Underwater-Equity Indikator mit dem Wert "0" markiert.

Die Drawdowns seit dem letzten Hoch werden als negative Fläche unterhalb der Nullinie dargestellt.

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Wir haben die Out-of-Sample Performance unserer EOD- Handelssysteme auf den Gold-Future/Mini-Gold-Future und auf den S&P500-Future/Mini-S&P-Future für das vergangene Kalenderjahr aktualisiert. Die Gold-Systeme sind bisher alle unoptimiert. Die S&P-Systeme sind - bis auf das Handelssystem auf den S&P 500 -Future ohne Pyramidisierung- ebenfalls unoptimiert. Das S&P-System 500-System ohne Pyramidisierung wurde seit dem letzten Performance-Update (Oktober 2010) einmal neu optimiert (am 02.01.2011). Die Systeme perfomten während des vergangenen Jahres stabil. Neue Allzeit-Hochs der Kapitalkurven wurden in den Monaten September und Oktober 2011 geschrieben.